Используете ли вы VPS для хостинга роботов? - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Предполагается покупка сервера класса , установка 32 Гб ОЗУ и массива из SSD накопителей. Установка MS Terminal Server 2008.
500 это предпологаемый максимумальное значение. Наберирается следующим образом.
1 робот на 5 ТФ на 1 валюте = 1 терминал
На 10 валюта= 10 терминалов
Даже в Мастере предусмотрено 20 типов сигналов (это далеко не придел), каждый из которых содержит несколько паттернов (по сути сигнал для меня не имеет значение).
20 типов Х 2,5 паттернов = 50 условий входа для роботов
Итого 50 сигналов Х 10 валют (а если я захочу еще акции коих сотни???) = 500 терминалов.
Согласен, можно вместить несколько сигналов в один робот, но это сильно усложнит код, на каком-то этапе приведет к коллапсу. К тому же, условия ММ и РМ для разных паттернов могут быть разными, то есть по сути надо будет писать 2 системы в одном коде, а это конфликт при одновременном срабатывании условий входа, все то срабатывает на IsNewBar. Так же мне кажется ОС лучше разпараллелить разные процессы от разных пользователей чем будет делить терминал на потоки. Понимаю что надо будет много счетов, так как можно зафлудить своего брокера.
Самая большая проблема в этом балагане, это некий деспечер, который будет разделять капитал между ними и вкл/выкл по необходимости.
Это все реализуется в одном советнике (опыт есть).
Торговля по каждой системе ведется виртуально, в реал выводятся только системы, подающие надежду.
Капитал делится по любым заложенным в советника правилам, реальный счет нужен один.
Если брокер против активной торговли, в топку его.
Это все реализуется в одном советнике (опыт есть).
Торговля по каждой системе ведется виртуально, в реал выводятся только системы, подающие надежду.
Капитал делится по любым заложенным в советника правилам, реальный счет нужен один.
Если брокер против активной торговли, в топку его.
Конечно можно, Oracle тоже можно было сделать в виде одного и , но почему то решили делить.
На каком-то новом баре из 500 стратегий (опять же, каждая из них работает еще и на 5-10 таймфреймах, то есть это тысячи роботов со своими переменными, параметрами индикаторов и прочее) для 50 надо будет купить/продать, стоп подтянуть, позицию закрыть. И для этого надо будет все считать и исполнять (посылать запрос на сервер, получать реквот, повторно посылать), а на это надо время, и когда дело дойдет до последней, пройдут не секунды... Я же имею тихую надежду, что через МТ смогу торговать не виртуальные валюты с бесконечной ликвидностью, а реальные акции и вот там мгновенная отработка транзакций выйдет на первый план.
Предполагается покупка сервера класса , установка 32 Гб ОЗУ и массива из SSD накопителей. Установка MS Terminal Server 2008.
500 это предпологаемый максимумальное значение. Наберирается следующим образом.
1 робот на 5 ТФ на 1 валюте = 1 терминал
На 10 валюта= 10 терминалов
Даже в Мастере предусмотрено 20 типов сигналов (это далеко не придел), каждый из которых содержит несколько паттернов (по сути сигнал для меня не имеет значение).
20 типов Х 2,5 паттернов = 50 условий входа для роботов
Итого 50 сигналов Х 10 валют (а если я захочу еще акции коих сотни???) = 500 терминалов.
Согласен, можно вместить несколько сигналов в один робот, но это сильно усложнит код, на каком-то этапе приведет к коллапсу. К тому же, условия ММ и РМ для разных паттернов могут быть разными, то есть по сути надо будет писать 2 системы в одном коде, а это конфликт при одновременном срабатывании условий входа, все то срабатывает на IsNewBar. Так же мне кажется ОС лучше разпараллелить разные процессы от разных пользователей чем будет делить терминал на потоки. Понимаю что надо будет много счетов, так как можно зафлудить своего брокера.
Самая большая проблема в этом балагане, это некий деспечер, который будет разделять капитал между ними и вкл/выкл по необходимости.
Интересный подход к попытке заработать на форексе, было время я тоже к таким выводам приходил, но на реале на ВПС только три терминала одновременно работали... денег так и не заработал ))) а у Вас с такими амбициозными планами есть какой-нить типа бизнес-план, откуда такая уверенность что все это не зря будет? И советники собираетесь визардовские ставить?
Несколько лет успешной ручной торговли, как на бирже так и на форексе. Сделав в прошлом году 450% я все равно проиграл модельной системе за которой копировал сигналы. В результате решил полностью отказаться от ручного труда, пуст работает машина. Сигналы из матера взяты в качестве примера всего многообразия. Если по статистике на рынке 30 % тренды, а 70% флет, то стот в такой же пропорции разделить капитал между к примеру тремя пробойными системами и семью торгующими канал, хотя конечно 30 на 70 мне нравится больше и такой комплект да на 10 ТФ в паралель. Я делал исследования, какая же прекрасная получается эквити при сбалансированном портфеле стратегий, знаете как она должна выглядеть?
Хотя Мы отдалились от темы ветки, а именно терминал на серверах.
Хочу подтвердить слова Рената. У нас в компании виртуализация активно используется, когда я спросил сколько операционок крутится на одном ядре, админ подумал что я перепутал. Оказывается у нас в среднем 3,5 ядра на одну ОС. В сервере под 100 ядер и почти 400 Гб ОЗУ. Что бы не перегружать гипервизор рекомендуется не давать менее 1 ядра на ОС, то есть по примеру расчета выше, стоимость одного полноценного виртуального сервера получается порядка 150 дол. С учетом гипертрейдинга и небольшого оверселинга можно снизить до 50. Но больше 50 операционок крутить на сервере за 60 тыс не получится. Хотя как по мне, странно слышать разговоры о таком уровне затрат как 10-50-100 дол в месяц для успешных трейдеров.
Для себя вижу только разворачивание на своем железе в нормальном дата центре, нет у меня доверия к админам. К серверу надо добавить упс (хотя если хорошо попросить местные админы включат каждый из блоков питания в отдельную семетру, которая раз в 100 дороже 1u упса) и простенькую циску для балансировки двух вводов интернета. Так же было бы не плохо иметь еще 1 сервак по проще, где тиволи или веритас будет по выходным делать резервную копию. По моим прикидкам цена вопроса 12-15 куе.
Конечно можно, Oracle тоже можно было сделать в виде одного и , но почему то решили делить.
На каком-то новом баре из 500 стратегий (опять же, каждая из них работает еще и на 5-10 таймфреймах, то есть это тысячи роботов со своими переменными, параметрами индикаторов и прочее) для 50 надо будет купить/продать, стоп подтянуть, позицию закрыть. И для этого надо будет все считать и исполнять (посылать запрос на сервер, получать реквот, повторно посылать), а на это надо время, и когда дело дойдет до последней, пройдут не секунды... Я же имею тихую надежду, что через МТ смогу торговать не виртуальные валюты с бесконечной ликвидностью, а реальные акции и вот там мгновенная отработка транзакций выйдет на первый план.
Пипсовать собираетесь?
Один терминал на один инструмент - хватит с головой.
Выводить в реал нужно только суммарную позицию, составленную удачливыми виртуальными стратегиями. А СЛ/ТП отдельных сделок (если есть) копировать отдельными стоп-ордерами.
Таким образом, одновременно может понадобится выполнить только одну операцию открытия/закрытия (для выравнивания объема). После этого, если остались встречные сделки, их можно неспешно закрывать друг об друга. Ну, и стопы, если не будут прямо возле рынка, спокойно расставятся.
Конечно, есть брокеры с FIFO и запретом встречных сделок, но не обязательно же работать с ними?
А вы хотите, цитирую, "тысячи роботов", конец цитаты, запустить на тысячах терминалов? Теорией попахивает...
По моим прикидкам цена вопроса 12-15 куе.
Давайте я вам сделаю за $30'000! Я же правильно понял, что главное - побольше потратить? ;)
Если серьезно, то предложенное вами решение - далеко не самое оптимальное.
Давайте я вам сделаю за $30'000! Я же правильно понял, что главное - побольше потратить? ;)
Если серьезно, то предложенное вами решение - далеко не самое оптимальное.
Пипсовать собираетесь?
Один терминал на один инструмент - хватит с головой.
Выводить в реал нужно только суммарную позицию, составленную удачливыми виртуальными стратегиями. А СЛ/ТП отдельных сделок (если есть) копировать отдельными стоп-ордерами.
Таким образом, одновременно может понадобится выполнить только одну операцию открытия/закрытия (для выравнивания объема). После этого, если остались встречные сделки, их можно неспешно закрывать друг об друга. Ну, и стопы, если не будут прямо возле рынка, спокойно расставятся.
Конечно, есть брокеры с FIFO и запретом встречных сделок, но не обязательно же работать с ними?
А вы хотите, цитирую, "тысячи роботов", конец цитаты, запустить на тысячах терминалов? Теорией попахивает...
Пипсовка не планируется в принципе, 20 М снижаться не планируется.
А вот насчет хватит или нет давайте посчитаем. Дано тривиальную реверсивную систему. Вход в лонг после двух баров роста/в шорт зеркально. Стоп равен среднему значению тела свечей на 25 свечном старшем графике (если сигналы ищем на Н1 то стоп считаем по свечам Н4), цель стоп умноженный на 3. Вход в позицию на личных средств 100% средств. Вообщем примитивней не куда.
Для реализации нам понадобится входные параметры: две константы таймфреймов, количество дней для стопа; переменные - уровень стопа, уровень цели, количество лотов, массив цен закрытия; служебные - две переменные для вычисления нового бара, значение текущего баланса, переменные статусов поиска сигналов, сопровождения позиции; оптимизированные переменные на которые умножаются расчетные уровни стоп и цель. Итого 14 параметров и сократить их не выйдет, так как на одной валюте на Н2 можем быть в позе, на другой нет, да и оптимальные параметры будут разные. К тому же, тут крайне простые условия входа, а ели они будут на основе индикаторов, то добавится минимум еще пять переменных. То есть в итоге выйдем на цифру 20.
А дальше арифметика
20 параметров Х 10 ТФ = 200 параметров
200 параметров Х 10 Валют = 2000 параметров
2000 параметров Х 50 разновидностей условий входа = 10 000 параметров
Вы представляете себе по крайней мере класификатор на 10 000 параметров в рамках одной программы, а какой сервер потребуется, а какие очереди будут выстраеватся пока последовательно будут проходить вычисления для каждой подсистемы, насколько цена уйдет за это время?
А теперь вернемся назад, простейший робот на 20 параметров. Тривиальный в написании и тестировании.
В одном терминале запускается один на все ТФ и возможно несколько валют. В результате пара сотен терминалов и все работает с высоким разпаралеливанием, не конкурируют за доступ к серверу. Легко администрировать, то есть убрать или добавить систему.
не вижу проблемы в открытии нескольких десятков чартов по одной валюте с одинаковыми и разными ТФ. Думаю 10 терминалами можно легко обойтись. Все 10 будут работать на одном серваке. Цена вопроса до 1000$.
А еще лучше - наймите програмиста и пусть он соберет все ваши "граали" в один сов. Так в тестере вы увидите реальные перспективы вашей системы!
не вижу проблемы в открытии нескольких десятков чартов по одной валюте с одинаковыми и разными ТФ. Думаю 10 терминалами можно легко обойтись. Все 10 будут работать на одном серваке. Цена вопроса до 1000$.
А еще лучше - наймите програмиста и пусть он соберет все ваши "граали" в один сов. Так в тестере вы увидите реальные перспективы вашей системы!
Посмотрим, я заканчиваю вылизывать шаблон, после чего только останется условия входа менять.
В один собирать не буду по описанным выше причинам, я стану рабом программиста при попытках малейше изменить такого монстра.
Каждый проектирует что хочет, кому-то нравится гепард своей скоростью, кому-то медведь своей силой, а меня устроит саранча :)