Так ли плох мартин? Или нужно уметь его готовить? - страница 9

Новый комментарий
 
notused:

В общем, для антимартингейла не нашёл применение (но это не значит, что его нет :))

При ограниченном (неважно, какой суммой) капитале для любого ММ есть применение только тогда, когда исходная система выигрышна. Причем это утверждение имеет статус "доказано", никаких имхо.
 
alsu:
При ограниченном (неважно, какой суммой) капитале для любого ММ есть применение только тогда, когда исходная система выигрышна. Причем это утверждение имеет статус "доказано", никаких имхо.
система может быть и убыточной (т. е., не иметь положительного матожидания), но в комбинации с прибыльной системой -> может получиться больше прибыли, нежели просто прибыльная система. Необходимым условием этого является отрицательная корреляция систем (когда одна выигрывает - вторая проигрывает), поэтому Ваше утверждение верно только для "единичных" изолированных торговых систем.
 
alsu:
При ограниченном (неважно, какой суммой) капитале для любого ММ есть применение только тогда, когда исходная система выигрышна. Причем это утверждение имеет статус "доказано", никаких имхо.
Если так рассуждать, то можно сказать что любая система проигрышна ибо настанет такая просадка, которую депо не переждет. Если ММ улучшает показатели профитной системы, то почему он не может улучшить показатели лосинной? Имхо, чем хуже система, тем глубже просадка. А кто и где доказывал? Можно ссылочку?
 
220Volt:
 Если так рассуждать, то можно сказать что любая система проигрышна ибо настанет такая просадка, которую депо не переждет. Если ММ улучшает показатели профитной системы, то почему он не может улучшить показатели лосинной? 
Может , слив будет позже )
 

Простой пример (MT4 код):

#define UP     1
#define DOWN   -1
//+------------------------------------------------------------------+
//| script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//----
      MathSrand(54);
      int handle = FileOpen("File.csv", FILE_CSV|FILE_WRITE, ";");
      int handleMM = FileOpen("FileMM.csv", FILE_CSV|FILE_WRITE, ";");
      
      double point = 0, mmPoint = 0;  // По значениям этих переменных, строим графики.
      int curVal;
      int lastVal = 0;
      int direct;
      double startLot = 1;
      double curLot = 1;
      double step = 1;
      for(int i = 0;  i < 31000;  i ++)
      {
         //begin//  Блок установки направления текущей точки график (относительно прошлой). Добиваемся необходимого МО.
            curVal = MathRand();
            if(curVal > lastVal)
            {
               curVal = MathRand();
               if(curVal > lastVal)
                  direct = UP;
               else
                  direct = DOWN;
            }
            else
               direct = DOWN;
            lastVal = curVal;
         //end//

         point += startLot * direct;   // Значение в на графике с постоянным лотом.
         mmPoint += curLot * direct;   // Значение на графике с непостоянным лотом.
         
         //begin//  Изменяем лот, в зависимости от исхода, для графика с непостоянным лотом.
            if(direct == DOWN)
               curLot += startLot * step;
            else
               curLot = startLot;
         //end//         

         FileWrite(handle, DoubleToStr(point, 3));       // Пишем в файл.
         FileWrite(handleMM, DoubleToStr(mmPoint, 3));   // --//--
      }
      FileClose(handle);
      FileClose(handleMM);
      
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

График с постоянным лотом (point):

Не постоянный лот (mmPoint):

На первом графике мат. ожидание явно <0, но ММ вытянул систему в профит.

 
220Volt:

Простой пример (MT4 код):

График с постоянным лотом:

Не постоянный лот:

На первом графике мат. ожидание явно <0, но ММ вытянул систему в профит.

Какая самая большая длительность "убыточных" сделок для приведённых рисунков (если не ошибаюсь, применяется принцип Д'Аламбера)?
 
notused:
Какой самый большая длительность "убыточных" сделок для приведённых рисунков (если не ошибаюсь, применяется принцип Д'Аламбера)?
Крупнейшая серия 8. С принципом Д'Аламбера не знаком, так что возможно )).
 
220Volt:

Простой пример (MT4 код):

График с постоянным лотом:

Не постоянный лот:

На первом графике мат. ожидание явно <0, но ММ вытянул систему в профит.

Прошу прощения, потянуло в стилистику 18-19 веков:"Вам бы, милейший, курьёзными  карточными опусами в шапито мещан развлекать, а за игровым столом в честной кампании за такие вольности могут и бронзовым подсвечником по голове (по ей родимой, ироды окоянные!!!)".
А если чуть проще, то вопрос такой - зачем  демонстрировать картинки, не несущие смысловой нагрузки? Я, например. не увидел на картинках ни начального депозита, ни временного интервала, поэтому строить догадки можно разные (вопрос только зачем?), может и не вытянул ММ систему в профит, а просто дал толчок перед тем как сдохнуть. Заводите разговор в область беспредметности...
И ещё по поводу культуры общения, у меня есть такое убеждение, что выкладывать на обозрение код в таком виде - моветон, абсолютно не ощущается воодушевления разбираться в чужих "курвалях и курлотах", когда мысли автора на умняке не комментируются элементарно (даже если он простой и короткий, в смысле код)... Тем более, достаточно хороших в этом плане примеров, т. что, культура - это больше правило, чем исключение.
P.S. Ничего личного...
 
220Volt:
Крупнейшая серия 8. С принципом Д'Аламбера не знаком, так что возможно )).

Вроде всё-таки он. И является прибыльным, если большинство (с нюансами, в которые лень вникать) убыточных серий не превышают 4-х убытков подряд при величине выиграша в удвоенную первоначальную ставку.

Ну, а наличие 8 убытков говорит, что нужно было иметь минимум в 45 раз больше капитала от начальной ставки. 

 
Wangelys:
Прошу прощения, потянуло в стилистику 18-19 веков:"Вам бы, милейший, курьёзными  карточными опусами в шапито мещан развлекать, а за игровым столом в честной кампании за такие вольности могут и бронзовым подсвечником по голове (по ей родимой, ироды окоянные!!!)".
А если чуть проще, то вопрос такой - зачем  демонстрировать картинки, не несущие смысловой нагрузки? Я, например. не увидел на картинках ни начального депозита, ни временного интервала, поэтому строить догадки можно разные (вопрос только зачем?), может и не вытянул ММ систему в профит, а просто дал толчок перед тем как сдохнуть. Заводите разговор в область беспредметности...
И ещё по поводу культуры общения, у меня есть такое убеждение, что выкладывать на обозрение код в таком виде - моветон, абсолютно не ощущается воодушевления разбираться в чужих "курвалях и курлотах", когда мысли автора на умняке не комментируются элементарно (даже если он простой и короткий, в смысле код)... Тем более, достаточно хороших в этом плане примеров, т. что, культура - это больше правило, чем исключение.
P.S. Ничего личного...

Я рассчитывал на то, что кому это интересно, вникнет в код и поймет суть. Если начать все расписывать и комментировать, то выйдет очень объемно, нет желания этого делать.

12345678910111213141516...63
Новый комментарий