Так ли плох мартин? Или нужно уметь его готовить? - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не понял что Вы считали.
А результат просто красивая случайность. Риски нужно намного меньше делать. Раз так в 10. И прибыль также уменьшится. )) А вообще над системой нужно в первую очередь работать. У этой просто Take Profit фиксированный и трейлинг.
Я посчитал во сколько раз увеличился депозит за время тестирования. Судя по вашему скудному описанию случайные входы с фиксированными стопами и профитами в принципе работать не должно на таком кол-ве сделок. Неплохо бы отчет. Ищите закономерность.
Не в 165 раз, а всего лишь в ~16. Начальный депозит в тесте был 100 000, а не 10 000. И то что я описал работает так, как показано на втором скрине. С помощью мартина просто можно случайно получить такие результаты, как показано на первом скрине.
Вот и вся "алхимия". )))
Не в 165 раз, а всего лишь в ~16. Начальный депозит в тесте был 100 000, а не 10 000. И то что я описал работает так, как показано на втором скрине. С помощью мартина просто можно случайно получить такие результаты, как показано на первом скрине.
Вот и вся "алхимия". )))
Все теперь увидел. Пойду жабу топить.
Если вам интересна тема мартина. Могу подбросить идейку.
Все теперь увидел. Пойду жабу топить.
Если вам интересна тема мартина. Могу подбросить идейку.
Мне интересны все идеи, даже забракованные. Все идеи я сначала пробую в чистом виде, а потом начинается самое интересное - попытка улучшить и развить.
И не спешите топить жабу. Если Вам удастся получать такие результаты стабильно, как на первом скрине, то это == грааль. )))
Мне интересны все идеи, даже забракованные. Все идеи я сначала пробую в чистом виде, а потом начинается самое интересное - попытка улучшить и развить.
И не спешите топить жабу. Если Вам удастся получать такие результаты стабильно, как на первом скрине, то это == грааль. )))
Строим канал по хай лоям начиная с момента вчера( оптимизируется) по момент сегодня( оптимизируется). Выставляем отложки на границе канала, стопы отложек на середине канала, профит равен ширине канала. Таким образом ТР =2*СЛ . при срабатывании одной из отложек вторая модифицируеся по обьему открываемой позиции по схеме 1 2 2 4 4 8 8 16 16 32 32 и тд. Если цена в течении времени( оптимизируется) не пробивает канал то отложки снимаются ждем завтра. Если в какой либо стране влияющей на волатильность Германия Франция Англия Швейцария Штаты Япония сегодня выходной торги не ведутся. Канал должен удовлетворять условию ширина не менее пипсов и не более пипсов. Общий смысл этой идеи предсказать взлет волатильности, здесь используется смена торговых ссесий азия - европа. Влатильность увеличивается, а все пляски с бубном вокруг канала это найти цели.
Вполне. Это хорошая торговая стратегия даже сама по себе. Имеет смысл над ней поработать. А волатильность вообще моя любимая тема. Даже знаю людей, которые используют подобные системы в торговле. В ручной торговле. Но так как я робот :))), то хочу сделать полный автомат. Или по крайней мере замечательный полуавтомат, которым можно управлять лёгкими и не частыми движениями мыши.
Под случайными входами выше имелось ввиду примерно такая же схема, но топорная (тестовый вариант для отладки в экстремальных ситуациях). То есть, две отложки устанавливаются, но без разбора и куда ветер дунет. Но зато есть контроль по убыточным сделкам. Своего рода блок принятия решений, когда в алгоритм заложено, что делать, если что-то пошло не так. Я пока развиваю эту идею, так как очень много вариантов, как можно улучшить результат. Мне нравиться думать над безопасностью. Я думаю о ней в первую очередь. :)
Вполне. Это хорошая торговая стратегия даже сама по себе. Имеет смысл над ней поработать. А волатильность вообще моя любимая тема. Даже знаю людей, которые используют подобные системы в торговле. В ручной торговле. Но так как я робот :))), то хочу сделать полный автомат. Или по крайней мере замечательный полуавтомат, которым можно управлять лёгкими и не частыми движениями мыши.
Под случайными входами выше имелось ввиду примерно такая же схема, но топорная (тестовый вариант для отладки в экстремальных ситуациях). То есть, две отложки устанавливаются, но без разбора и куда ветер дунет. Но зато есть контроль по убыточным сделкам. Своего рода блок принятия решений, когда в алгоритм заложено, что делать, если что-то пошло не так. Я пока развиваю эту идею, так как очень много вариантов, как можно улучшить результат. Мне нравиться думать над безопасностью. Я думаю о ней в первую очередь. :)
Тогда вам в помощь индикатор.Это нормализованный к диапазону 0 - 1 АТР рисует такую картинку. На 15 минутном графике.
Если найдете применение шепните.
Еще стоит заметить сам по себе пробой волатильности хреновенько работает много ложных входов. Зато позволяет снизить число переворотов в мартине.
Как вариант работа советника, без мартина стандартный слив после периода оптимизации.
Тогда вам в помощь индикатор.Это нормализованный к диапазону 0 - 1 АТР рисует такую картинку. На 15 минутном графике.
Внутридневная цикличность волатильности довольно хорошо прослеживается и без нормализации. С нормализацией просто это более ярко выглядит.
Еще стоит заметить сам по себе пробой волатильности хреновенько работает много ложных входов. Зато позволяет снизить число переворотов в мартине.
Как вариант работа советника, без мартина стандартный слив после периода оптимизации.
Внутридневная цикличность волатильности довольно хорошо прослеживается и без нормализации. С нормализацией просто это более ярко выглядит.
Дело в том, что пробой волатильности можно реализовать очень большим количеством способов, поэтому всё как всегда относительно. Исследуйте каждую просадку в режиме визуализации, чтобы выяснить, что же там на самом деле происходило. При подробном анализе появляются идеи, как можно уменьшить просадки. А ещё можно обнаружить ошибки, после устранения которых результат тоже может улучшиться. ))