Реальная работа на МТ5 NDD - страница 9

 
Karlson:

Тут проблема в другом.При известном фиксированном спреде я ставлю отложку над зигзагом по цене зигзаг+спред+фильтр (1пп).

Таким образом отложка сработает когда Бид сделает зигзаговый разворотный  пробой+фильтр.

В случае расширенного плавующего спреда отложка может сработать без зигзагового разворота.

Сейчас у вас совсем другая картинка - при этом вы хотите стоповым ордером поймать разворот но тут уже лимитник нужен. кстати никто вам не мешает строить свой зигзаг по аску на этот случай, хотя ситуация не сильно изменится.
 
Andrei01:
ну и не достал байстоп цены бида и в чем трагедия?
тут комедия. :) 
 

То что я хочу я нарисовал.И вроде поняли..И нужен мне бай стоп,и входить не в разворот,а на пробой..Это уже детали определенной ТС..

В данном вопросе про отложенный ордер я говорю именно в том контексте ,в каком нарисовано.

Если на пальцах с фиксированным спредом ,то так будет :

Возьмем пик зигзага 1.30000 

Ордер бай-стоп выше зигзага на 4 пипса = 1.3004 .Почему..Потому что спред 3 пипса + пипс на фильтр.

Таким образом ордер сработает ,когда аск будет 1.3004,бид 1.3001. Бид сделает пробой.Что нам и нужно.

 В случае с плавующим спредом так может не получится.Ордер сработает при аск 1.3004,но ведь бид не сделает пробой.

Критерий входа в рынок по ТС ( пробой ) не будет выполнен. 

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5
 
Andrei01:

Вообще-то речь шла о том чтобы заявка выполнилась при лучшей цене в определенный момент, а не худшей... а для этого лимитники бесполезны ибо они как правило это худшая цена.

Поэтому на ECN при быстром исполнении лимитники вредны, зато маркеты должны исполнятся по лучшей на тот момент цене...

Вообще-то речь шла о том что, отправляя рыночный ордер с маркет исполнением, непонятно по какой цене он будет исполнен. Например ситуация: система дала сигнал покупать от уровня 20 тейк профит 50; текущая цена 20, отсылаем два ордера (один лимитник (с ценой 20), другой рыночный); во время обработки нашего ордера, какой-то нехороший человек пи**анул чего-нибудь не того и цена прыгнула на 70; рыночный ордер исполнется по цене 70, лимитник так и останется неисполненным. А говоря о лучшей цене, я имел в виду лучшую цену для нас (цену дающую наибольшее соотношение тейк/лосс). И я думаю что довольно неплохой бонус - возможность установить стопы.
 
220Volt:
Вообще-то речь шла о том что, отправляя рыночный ордер с маркет исполнением, непонятно по какой цене он будет исполнен. Например ситуация: система дала сигнал покупать от уровня 20 тейк профит 50; текущая цена 20, отсылаем два ордера (один лимитник (с ценой 20), другой рыночный); во время обработки нашего ордера, какой-то нехороший человек пи**анул чего-нибудь не того и цена прыгнула на 70; рыночный ордер исполнется по цене 70, лимитник так и останется неисполненным. А говоря о лучшей цене, я имел в виду лучшую цену для нас (цену дающую наибольшее соотношение тейк/лосс). И я думаю что довольно неплохой бонус - возможность установить стопы.
Ну вы описываете типичную кухонную ситуацию - а на реальном рынке вероятность таких резких прыжков на нескольких тиках чтоб цена там закрепилась в дальнейшем и не вернулась равна нулю ибо заявки есть в обе стороны и помногу слоев и поэтому несколькими единичными тиками их все не покрыть при всем желании, если конечно не будет сговор между всеми участниками. Учтите что из-за арбитража с другими валютами и валютными фьючерсами резкость прыжка еще более сглаживается и растягивается во времени. Поэтому для кухонь лимитники это возможность хоть что-то гарантированно сделать и то не факт что позволят, а на ECN такого быть не может в принципе и там рыночный ордер это лучшая цена на тот момент которая при этом еще и может проскользнуть в нужную сторону, что невозможно с лимитником. Поэтому отсюда напрашивается вывод что лимитники это обычно вред для ТС на ECN, кроме случаев когда за установку лимитников ДЦ платит часть спреда (есть и такие) и тогда лимитники оправданы и не так убыточны.
 
Andrei01:
Ну вы описываете типичную кухонную ситуацию - а на реальном рынке вероятность таких резких прыжков на нескольких тиках чтоб цена там закрепилась в дальнейшем и не вернулась равна нулю ибо заявки есть в обе стороны и помногу слоев и поэтому несколькими единичными тиками их все не покрыть при всем желании, если конечно не будет сговор между всеми участниками. Учтите что из-за арбитража с другими валютами и валютными фьючерсами резкость прыжка еще более сглаживается и растягивается во времени. Поэтому для кухонь лимитники это возможность хоть что-то гарантированно сделать и то не факт что позволят, а на ECN такого быть не может в принципе и там рыночный ордер это лучшая цена на тот момент которая при этом еще и может проскользнуть в нужную сторону, что невозможно с лимитником. Поэтому отсюда напрашивается вывод что лимитники это обычно вред для ТС на ECN, кроме случаев когда за установку лимитников ДЦ платит часть спреда (есть и такие) и тогда лимитники оправданы и не так убыточны.
Ну я думаю что прелесть лимитника как раз в том что цена может проскользнуть в лучшую сторону, а в худшую нет. Что касается резких выбросов на ECN тут однозначно сказать не могу, т.к. большого опыта на ECN нет, из-за того что MT заточен под кухню с фиксированным спредом (нет Ask истории). Но сегодня все изменилось, нашел платформу в которой есть и Ask история и OCO ордера )). Так что пойду юзать и осваивать ECN )).
 

На чистом ECN лимитник исполняется, конечно, точно по цене и гарантированно при пересечении ценой. Но поскольку на FOREX в большинстве случаев работают по ECN/STP-схеме, лимитник исполняется (может и зареджектится) с положительным проскальзыванием, которого в среднем обычно хватает на покрытие комиссионных издержек. Например, в тестере часто имеет смысл делать комиссию нулевой при работе через лимитники, т.к. на реале их положительное проскальзывание даст возможность бороться только против спреда (без комиссии).

P.S. У грамотных брокеров на Metatrader есть и Ask и Avg-история. 

 
hrenfx:

На чистом ECN лимитник исполняется, конечно, точно по цене и гарантированно при пересечении ценой. Но поскольку на FOREX в большинстве случаев работают по ECN/STP-схеме, лимитник исполняется (может и зареджектится) с положительным проскальзыванием, которого в среднем обычно хватает на покрытие комиссионных издержек

Первое предложение противоречит второму. Сначала сказано, что лимитник исполняется по постоянной цене, а далее говорится что возможено исполнение лимитника с проскальзыванием в пользу трейдера.

Каким образом лимитник может проскользнуть ведь речь идет о встречных заявках с одинаковой ценой для исполнения лимитника?

 
Andrei01:
Не могли бы объяснить, почему невозможно исполнение лимитника по цене лучше чем указано в нем? Никакого криминала мне здесь не видится )). Ну и как аргумент - это есть в реальности. Ну т.е. я о том что может он попал в систему, когда цена ушла в лучшую сторону.
 
Andrei01:

Первое предложение противоречит второму. Сначала сказано, что лимитник исполняется по постоянной цене, а далее говорится что возможено исполнение лимитника с проскальзыванием в пользу трейдера.

Читайте внимательнее: на чистом ECN и ECN/STP.

Каким образом лимитник может проскользнуть ведь речь идет о встречных заявках с одинаковой ценой для исполнения лимитника?

Реджект и положительное проскальзывание лимитника:

Если на вашу заявку нет во внутренней ECN противоположной также внутренней заявки, но есть удовлетворяющая ее внешняя цена c STP, то ваш приказ отправляется наружу. И там он может быть зареджектен или исполнен (частично или полностью), потому как на отправку вашего торгового приказа существуют временные издержки. Поэтому в ECN/STP схеме лимитник может реджектится, однако, не может быть исполнен с отрицательным проскальзыванием.

На STP ваш лимитник будет отправлен, если цена от него будет лучше или равна лимитнику. Более того, пока ваша заявка будет идти до STP, цена может измениться в любую сторону: еще улучшится (положительное проскальзывание), уйти из зоны лимитника (реджект).

К тому же есть такое понятие LastLook - это когда по приходу вашей заявки в банк, он имеет право решать, исполнять ее или нет. Это своего рода официальная манипуляционная технология: банк специально дает хорошую цену, чтобы заявки пошли к нему. После того, как он их получает, он сравнивает свою цену с ценами остальных (когда давал цену - она была лучшая, а когда получил заявки - цены у других изменились). Если его цена не лучше конкурентов, он исполняет, если лучше - реджектит за счет возможности LastLook. Цель банка в таком случае - увеличить оборот или как можно быстрее убрать внутренние перекосы своего маркетмейкерства.