Вопросы от начинающих MQL5 MT5 MetaTrader 5 - страница 1542

 
MrBrooklin #:
Ради интереса уберите то, что выделил желтым цветом и посмотрите результат. Будет интересно узнать, что получится. ))

В вашем варианте экспорт значений индикатора происходит на 1 бар раньше.

А так никаких отличий.

Не знаю зачем автор это сделал.

Но у меня то проблема с нормировкой экспортируемых данных до 5ти знаков

 
Roman Kutemov #:

Здравствуйте.

Что за ошибка  при компиляции ?

'operator[]' - constant variable cannot be passed as reference

как исправить ?

Может нужно явно указать слово const?

С уважением, Владимир.

 

Свой вопрос снимаю.

Экспортировал по ценам закрытия а сравнивал с ценами открытия.

 

Добрый день!

Может кто-нибудь посоветовать программную надстройку над тестером стратегий, которая бы обеспечивала циклическую последовательную оптимизация по каждому параметру робота.

Генетический алгоритм и форвард-тестирование не дают оптимальный экстремум.

А вручную, последовательно оптимизируя параметры, можно добиться ситуации, когда прибыль уже перестает расти при изменении любого параметра.

Хотелось бы иметь такую программную надстройку, которая бы автоматизировала этот трудозатратный и однообразный процесс.

Заранее благодарен за любой совет.

С уважением, Александр

 
klycko #:

Добрый день!

Может кто-нибудь посоветовать программную надстройку над тестером стратегий, которая бы обеспечивала циклическую последовательную оптимизация по каждому параметру робота.

Генетический алгоритм и форвард-тестирование не дают оптимальный экстремум.

А вручную, последовательно оптимизируя параметры, можно добиться ситуации, когда прибыль уже перестает расти при изменении любого параметра.

Хотелось бы иметь такую программную надстройку, которая бы автоматизировала этот трудозатратный и однообразный процесс.

Заранее благодарен за любой совет.

С уважением, Александр

Когда вы вручную  переоптимизируете и прибыль уже перестаёт расти, скорее всего вы занимаетесь подгонкой под историю. 

 
Roman Kutemov #:
Когда вы вручную  переоптимизируете и прибыль уже перестаёт расти, скорее всего вы занимаетесь подгонкой под историю. 

Добрый день, Роман!

Согласен с вами, что это подгонка под историю.

Но ведь любая оптимизация параметров с использованием котировок является "подгонкой под историю".

Я использую исторические данные за 2 прошедших месяца и переоптимизирую параметры каждый день, рассчитывая таким образом уловить статистические характеристики потока цен.

 
klycko #:

Добрый день, Роман!

Согласен с вами, что это подгонка под историю.

Но ведь любая оптимизация параметров с использованием котировок является "подгонкой под историю".

Я использую исторические данные за 2 прошедших месяца и переоптимизирую параметры каждый день, рассчитывая таким образом уловить статистические характеристики потока цен.

Вот и получается что вы конкретно под эти 2 недели подбираете параметры, а система как бы должна работать и на более поздних сроках и в будущем (так хотелось бы). А может получиться: резкий рост  (ваши две недели) потом резкий слом.  
 
klycko #:

Добрый день!

Может кто-нибудь посоветовать программную надстройку над тестером стратегий, которая бы обеспечивала циклическую последовательную оптимизация по каждому параметру робота.

Генетический алгоритм и форвард-тестирование не дают оптимальный экстремум.

А вручную, последовательно оптимизируя параметры, можно добиться ситуации, когда прибыль уже перестает расти при изменении любого параметра.

Хотелось бы иметь такую программную надстройку, которая бы автоматизировала этот трудозатратный и однообразный процесс.

Заранее благодарен за любой совет.

С уважением, Александр

Посмотрите этот вариант. Там есть многократный запуск оптимизатора. Правда не понял, есть ли возможность менять настройки. В целом настройки можно таким же способом загрузить из файла для оптимизации с помощью dll. Либо изменить немного сам советник и сделать запись и чтение им же параметров для дальнейшей оптимизации. Т.е. после окончания оптимизации он пишет в файл, что оптимизировать дальше при следующем запуске и внутри себя крутит счётчики, а потом выдаёт фрейм с параметрами этих счетчиков, результаты сохраняете в отдельный файл... надеюсь, не слишком сложно объяснил.

MultiTester
MultiTester
  • www.mql5.com
Множественные прогоны/оптимизации в Тестере.
 
klycko #:

Добрый день!

Может кто-нибудь посоветовать программную надстройку над тестером стратегий, которая бы обеспечивала циклическую последовательную оптимизация по каждому параметру робота.

Здравствуйте, Александр!

Действительно, как уже было отмечено выше @Aleksey Vyazmikin, вам пригодится библиотека MultiTester от @fxsaber. Она позволяет запускать и останавливать тестер, устанавливать ему любые параметры оптимизации. Но код для выбора какие новые настройки передавать тестеру придётся писать самостоятельно. Другой вариант - Validate. Изначально она создавалась немного для другого, но потом выяснилось, что можно её использовать и для автоматизированного выполнения нескольких оптимизаций с пользовательскими параметрами, которые в виде ini-файлов должны быть сохранены в одной папке.

Что-то похожее на вашу задачу ещё реализовывал @Georgiy Merts. Можете почитать довольно обширную ветку форума Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. Его реализацию автоматизации тестирования я не смотрел, поэтому ничего конкретного про неё сказать не могу. Но судя по ветке форума, она успешно работала (в смысле запускала оптимизации в нужном порядке по расписанию и сохраняла результаты в пригодном для дальнейшего использования виде).

Для себя выбрал использование MultiTester, как раз в последней статье (пока не опубликована) добрался до описания одного из возможных вариантов процесса автоматизации тестирования советников.

 
Yuriy Bykov #:

Здравствуйте, Александр!

Действительно, как уже было отмечено выше @Aleksey Vyazmikin, вам пригодится библиотека MultiTester от @fxsaber. Она позволяет запускать и останавливать тестер, устанавливать ему любые параметры оптимизации. Но код для выбора какие новые настройки передавать тестеру придётся писать самостоятельно. Другой вариант - Validate. Изначально она создавалась немного для другого, но потом выяснилось, что можно её использовать и для автоматизированного выполнения нескольких оптимизаций с пользовательскими параметрами, которые в виде ini-файлов должны быть сохранены в одной папке.

Что-то похожее на вашу задачу ещё реализовывал @Georgiy Merts. Можете почитать довольно обширную ветку форума Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. Его реализацию автоматизации тестирования я не смотрел, поэтому ничего конкретного про неё сказать не могу. Но судя по ветке форума, она успешно работала (в смысле запускала оптимизации в нужном порядке по расписанию и сохраняла результаты в пригодном для дальнейшего использования виде).

Для себя выбрал использование MultiTester, как раз в последней статье (пока не опубликована) добрался до описания одного из возможных вариантов процесса автоматизации тестирования советников.

Большое спасибо за советы!