FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015(продолжение) - страница 1943

 
Alexey Busygin:

Кто вам даст, эти данные не смешите, там триллионные обороты которые не фиксируются. А если эти объемы выложить в сеть рынки сойдут с ума, скачки будут на тысячи пунктов верх, вниз. 

Так что не несите ересь, если не знаете, как все устроено. И как работает, эта пирамида.

Леш, тебе не дадут, иди кури)

Или почитай чего, хотя, думаю, тебе вряд ли поможет, ты ж Алеша)))

https://www.newyorkfed.org/data-and-statistics/index.html 

https://www.newyorkfed.org/data-and-statistics/data-visualization/index.html 

 
Vadens:

Не спорь с Патриархом впустую. Он тоже много лет тут не зря тёрся,многое испробовал(свидетелей много и я в том числе). Лучше расскажи как устроена Пирамида. Не сиди на знаниях-делись. Кто-то будет спорить с Твоими знаниями,кто-то посмеётся-не принимай к сердцу,это Твои знания и Я их уважаю.

Встретил мнение Che Guevara,что котировки форекс пишет робот.

Спорно на мой взгляд,но это мнение.
Это просто оправдание лошар, в том числе и для самих себя, почему они заработать не могут. Заговоры ищут.
 
Nestradamus:

Ну-ну ))) Блажен, кто верует.

У нас на чартах ось абсцисс - время, а ординат - цена. У них размерность разная, а ты их теоремой Пифагора...

Не прикидывайся, что не знаешь - Ганн их искуственно уравнивал.
 
 
denniss:

Дериватив, но к спотовым торгам, а тем более темным пуллам и прочей экзотике доступа нет, поэтому не вижу смысла сотрясать воздух этими умными словами.

Кластер имел в виду этот.

clusterdelta.com

Каким боком к нему свечки не знаю. 

И я этот же. 

Ну как какими? Кластеры ведь там строятся на определённой стандартной свечной нарезке, задаваемой в терминале и выбираемой тобой, когда ты ее щелкаешь. При этом начало и конец отсчета привязаны к терминальному (читай астрономическому) времени и никакого отношения не имеют к реальному течению времени, задаваемому тиками самого инструмента. Помнишь, я писАл, есть событие - есть течение времени, нет события - время неизменно, поскольку его изменение мы фиксируем относительно предыдущего изменения. Событием в данном случае является тик. В этом я и вижу искуственность терминальной временной нарезки. 

А если моменты времени задавать в момент прихода тиков, то они не будут совпадать с терминальной нарезкой.

Дальше исключаем моменты времени, которые находятся между экстремумами. Таким макаром мы агрегируем данные между экстремумами. И тогда получается, что кластеры надо строить на периоде, задаваемом экстремумами. А дальнейшее движение сравнивать с движением внутри этого "экстремального" диапазона. И тогда ты увидишь реакцию цены именно на предыдущее движение в этом диапазоне. При выходе цены за этот диапазон, переходишь на масштаб старше. И это будет правильно.

Идя же по пути , навязанному терминальным временем, ты берешь разные куски из разных экстремальных диапазонов, данные искажаются. Ты ждешь одну реакцию, в итоге получаешь иную и начинаешь искать причины. А они на поверхности.

Все это к тому, что период, на котором анализируешь данные, нужно выбирать правильно, чтобы данные на нем были стационарны, ни один пипс не "вываливался" из модели. И тогда она будет обладать повторяемостью, читай прогнозируемостью. А какими данными наполнить диапазон - дело следующего этапа анализа.

 
vng_nemo:

И я этот же. 

Ну как какими? Кластеры ведь там строятся на определённой стандартной свечной нарезке, задаваемой в терминале и выбираемой тобой, когда ты ее щелкаешь. При этом начало и конец отсчета привязаны к терминальному (читай астрономическому) времени и никакого отношения не имеют к реальному течению времени, задаваемому тиками самого инструмента. Помнишь, я писАл, есть событие - есть течение времени, нет события - время неизменно, поскольку его изменение мы фиксируем относительно предыдущего изменения. Событием в данном случае является тик. В этом я и вижу искуственность терминальной временной нарезки. 

А если моменты времени задавать в момент прихода тиков, то они не будут совпадать с терминальной нарезкой.

Дальше исключаем моменты времени, которые находятся между экстремумами. Таким макаром мы агрегируем данные между экстремумами. И тогда получается, что кластеры надо строить на периоде, задаваемом экстремумами. А дальнейшее движение сравнивать с движением внутри этого "экстремального" диапазона. И тогда ты увидишь реакцию цены именно на предыдущее движение в этом диапазоне. При выходе цены за этот диапазон, переходишь на масштаб старше. И это будет правильно.

Идя же по пути , навязанному терминальным временем, ты берешь разные куски из разных экстремальных диапазонов, данные искажаются. Ты ждешь одну реакцию, в итоге получаешь иную и начинаешь искать причины. А они на поверхности.

Все это к тому, что период, на котором анализируешь данные, нужно выбирать правильно, чтобы данные на нем были стационарны, ни один пипс не "вываливался" из модели. И тогда она будет обладать повторяемостью, читай прогнозируемостью. А какими данными наполнить диапазон - дело следующего этапа анализа.

Правильно все, только способов "отвязать" данные от времени несколько, а вообще я в этих кластерах именно для торговли именно валютой вообще никакого смысла не вижу, ноль,. 

Почему?

Потому что, как не раз говорил, ни разу не встречал, и не слышал даже, о стабильно успешном интрадейщике на валютах.

В моем же отчете, который показывал летом, стабильный рост и просадки на интрадее, поэтому зачем мне гемор. 

Поэтому с кластерами это не ко мне. 

 
denniss:

Леш, тебе не дадут, иди кури)

Или почитай чего, хотя, думаю, тебе вряд ли поможет, ты ж Алеша)))

https://www.newyorkfed.org/data-and-statistics/index.html 

https://www.newyorkfed.org/data-and-statistics/data-visualization/index.html 

С каких это пор вы просвещаться стали? не ужели азбуку выучили?
 
Alexey Busygin:
С каких это пор вы просвещаться стали? не ужели азбуку выучили?
Лешь, не напрягай моск, которого у тебя нет, кури)
 
denniss:

Леш, тебе не дадут, иди кури)

Или почитай чего, хотя, думаю, тебе вряд ли поможет, ты ж Алеша)))

https://www.newyorkfed.org/data-and-statistics/index.html 

https://www.newyorkfed.org/data-and-statistics/data-visualization/index.html 

Вась, а вась ты лучше расскажи, покажи, как ты торгуешь! Есть какой нибудь результат, конвертации знаний в деньги или нет?

Или только болаболить можешь?

Если куришь, кури тихо и свои!

 
Alexey Busygin:

Вась, а вась ты лучше расскажи, покажи, как ты торгуешь! Есть какой нибудь результат, конвертации знаний в деньги или нет?

Или только болаболить можешь?

Если куришь, кури тихо и свои!

Лешка, так показывал уже, или тебе каждый день?)))

Ты что, опять обиделся, Леха3%?)))