FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015(продолжение) - страница 1943
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кто вам даст, эти данные не смешите, там триллионные обороты которые не фиксируются. А если эти объемы выложить в сеть рынки сойдут с ума, скачки будут на тысячи пунктов верх, вниз.
Так что не несите ересь, если не знаете, как все устроено. И как работает, эта пирамида.
Леш, тебе не дадут, иди кури)
Или почитай чего, хотя, думаю, тебе вряд ли поможет, ты ж Алеша)))
https://www.newyorkfed.org/data-and-statistics/index.html
https://www.newyorkfed.org/data-and-statistics/data-visualization/index.html
Не спорь с Патриархом впустую. Он тоже много лет тут не зря тёрся,многое испробовал(свидетелей много и я в том числе). Лучше расскажи как устроена Пирамида. Не сиди на знаниях-делись. Кто-то будет спорить с Твоими знаниями,кто-то посмеётся-не принимай к сердцу,это Твои знания и Я их уважаю.
Встретил мнение Che Guevara,что котировки форекс пишет робот.
Спорно на мой взгляд,но это мнение.Ну-ну ))) Блажен, кто верует.
У нас на чартах ось абсцисс - время, а ординат - цена. У них размерность разная, а ты их теоремой Пифагора...
Чтобы местные отроки раздуплились о чем речь, а то палки и сетки, первобытные обезьяны)
http://www.google.com.ua/url?url=http://www.vvsu.ru/files/B5AC07FA-E61A-4C64-BB57-165883326DDF.pdf&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjYrfWO7fjJAhUj1XIKHSXhD4gQFgg2MAY&usg=AFQjCNFKWdr28bx2UKHeaiMY7l4M5nlHkQ
http://studbooks.net/47664/finansy/valyutnye_operatsii
Дериватив, но к спотовым торгам, а тем более темным пуллам и прочей экзотике доступа нет, поэтому не вижу смысла сотрясать воздух этими умными словами.
Кластер имел в виду этот.
clusterdelta.com
Каким боком к нему свечки не знаю.
И я этот же.
Ну как какими? Кластеры ведь там строятся на определённой стандартной свечной нарезке, задаваемой в терминале и выбираемой тобой, когда ты ее щелкаешь. При этом начало и конец отсчета привязаны к терминальному (читай астрономическому) времени и никакого отношения не имеют к реальному течению времени, задаваемому тиками самого инструмента. Помнишь, я писАл, есть событие - есть течение времени, нет события - время неизменно, поскольку его изменение мы фиксируем относительно предыдущего изменения. Событием в данном случае является тик. В этом я и вижу искуственность терминальной временной нарезки.
А если моменты времени задавать в момент прихода тиков, то они не будут совпадать с терминальной нарезкой.
Дальше исключаем моменты времени, которые находятся между экстремумами. Таким макаром мы агрегируем данные между экстремумами. И тогда получается, что кластеры надо строить на периоде, задаваемом экстремумами. А дальнейшее движение сравнивать с движением внутри этого "экстремального" диапазона. И тогда ты увидишь реакцию цены именно на предыдущее движение в этом диапазоне. При выходе цены за этот диапазон, переходишь на масштаб старше. И это будет правильно.
Идя же по пути , навязанному терминальным временем, ты берешь разные куски из разных экстремальных диапазонов, данные искажаются. Ты ждешь одну реакцию, в итоге получаешь иную и начинаешь искать причины. А они на поверхности.
Все это к тому, что период, на котором анализируешь данные, нужно выбирать правильно, чтобы данные на нем были стационарны, ни один пипс не "вываливался" из модели. И тогда она будет обладать повторяемостью, читай прогнозируемостью. А какими данными наполнить диапазон - дело следующего этапа анализа.
И я этот же.
Ну как какими? Кластеры ведь там строятся на определённой стандартной свечной нарезке, задаваемой в терминале и выбираемой тобой, когда ты ее щелкаешь. При этом начало и конец отсчета привязаны к терминальному (читай астрономическому) времени и никакого отношения не имеют к реальному течению времени, задаваемому тиками самого инструмента. Помнишь, я писАл, есть событие - есть течение времени, нет события - время неизменно, поскольку его изменение мы фиксируем относительно предыдущего изменения. Событием в данном случае является тик. В этом я и вижу искуственность терминальной временной нарезки.
А если моменты времени задавать в момент прихода тиков, то они не будут совпадать с терминальной нарезкой.
Дальше исключаем моменты времени, которые находятся между экстремумами. Таким макаром мы агрегируем данные между экстремумами. И тогда получается, что кластеры надо строить на периоде, задаваемом экстремумами. А дальнейшее движение сравнивать с движением внутри этого "экстремального" диапазона. И тогда ты увидишь реакцию цены именно на предыдущее движение в этом диапазоне. При выходе цены за этот диапазон, переходишь на масштаб старше. И это будет правильно.
Идя же по пути , навязанному терминальным временем, ты берешь разные куски из разных экстремальных диапазонов, данные искажаются. Ты ждешь одну реакцию, в итоге получаешь иную и начинаешь искать причины. А они на поверхности.
Все это к тому, что период, на котором анализируешь данные, нужно выбирать правильно, чтобы данные на нем были стационарны, ни один пипс не "вываливался" из модели. И тогда она будет обладать повторяемостью, читай прогнозируемостью. А какими данными наполнить диапазон - дело следующего этапа анализа.
Правильно все, только способов "отвязать" данные от времени несколько, а вообще я в этих кластерах именно для торговли именно валютой вообще никакого смысла не вижу, ноль,.
Почему?
Потому что, как не раз говорил, ни разу не встречал, и не слышал даже, о стабильно успешном интрадейщике на валютах.
В моем же отчете, который показывал летом, стабильный рост и просадки на интрадее, поэтому зачем мне гемор.
Поэтому с кластерами это не ко мне.
Леш, тебе не дадут, иди кури)
Или почитай чего, хотя, думаю, тебе вряд ли поможет, ты ж Алеша)))
https://www.newyorkfed.org/data-and-statistics/index.html
https://www.newyorkfed.org/data-and-statistics/data-visualization/index.html
С каких это пор вы просвещаться стали? не ужели азбуку выучили?
Леш, тебе не дадут, иди кури)
Или почитай чего, хотя, думаю, тебе вряд ли поможет, ты ж Алеша)))
https://www.newyorkfed.org/data-and-statistics/index.html
https://www.newyorkfed.org/data-and-statistics/data-visualization/index.html
Вась, а вась ты лучше расскажи, покажи, как ты торгуешь! Есть какой нибудь результат, конвертации знаний в деньги или нет?
Или только болаболить можешь?
Если куришь, кури тихо и свои!
Вась, а вась ты лучше расскажи, покажи, как ты торгуешь! Есть какой нибудь результат, конвертации знаний в деньги или нет?
Или только болаболить можешь?
Если куришь, кури тихо и свои!
Лешка, так показывал уже, или тебе каждый день?)))
Ты что, опять обиделся, Леха3%?)))