Уголок Dr.Fx - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо, большое, Привал. Я, впрочем, копаю в разных направлениях. И попытки ловить доли пипса мне не чужды, правда это не HFT, но и не пипсовка, в том смысле, что в основе всё те же идеи о фильтрах. Важно услышать именно от Вас, что тут есть рыба :-)
Постараюсь вам еще помочь, подсказать. Что по моему мнению важно. Не в пипсах дело, многие ошибочно считают что если анализируешь тики, то это обязательно пипсовка. Тут дело в другом это из теории оптимального управления. В нашем случае объектом управления является наш счет. Все формулы оптимального управления полученные Ляпуновым, Понтрагиным и другими получены в непрерывном времени (интегралы). Но когда начинаешь их реализовывать на практике натыкаешся на трудности, самая главная это то что наблюдение и управление у нас дискретное.
Вы берете 5 минутки, т.е. в течении этого времени вы не можете управлять объектом (ТП и СЛ я не рассматриваю как сигналы управление, это скорее граничные условия, ограничения, типа аварийного стоп крана :-)). Получается ваш объект движется неуправляемым целых 5 минут (сделай мы такой автопилот, нас бы к стенке поставили :-), а тут вроде форекс все можно, есть чудики которые работают на дневных, часовых свечках .... это как нестись на машине по горной дороге и притрагиваться к рулю 1 раз в час (катастрофа неминуема) ...
Поэтому за рынком нужно наблюдать всегда, получать от него данные как можно чаще и не по одной валютной паре (рынок это не только курс евро/доллар, он намного шире). Получая эти данные анализировать и принимать решение, стоять ли дальше в этом направлении или повернуть.
Я тут уже приводил ссылки на один из лучших моих трейдов, простоял пол года в позе, взял 16 фигур, и все время доливался в направлении движения.
Так что не в пипсовке дело, а в качестве управления и качестве получаемых данных.
Еще один аргумент, что бы переходить на меньший таймфрейм. Есть теорема Котельникова и она определяет частоту дискретизации, при 5 минутке все колебания с периодом меньше 10 минут вам просто недоступны для анализа...
Да и еще одно, если будете смотреть весь рынок, строить мультивалютный анализ, некую синтетику, то с моеё точки зрения лучше на вход алгоритма нужно подавать не Close, дело в том что в МТ все строится по бидам, а это для анализа не совсем верно. На вход нужно подавать ЦЕНУ, и ближе всего к этому понятию цена, является точка в пространстве равная (аск+бид)/2 по моему мнению.
Но тут вы уже упретесь в ограничения МТ (нужно ждать новый дейтафид) ибо сейчас аск - это средняя температура по больнице...
Коллеги, закрываю все сделки.
EURUSD прошёл вниз, как прогнозировалось,
GBPUSD не хочет подниматься, но и не снизился,
EURJPY прошёл вниз, как прогнозировалось,
USDCAD прошёл вниз, как прогнозировалось, потом поднялся, но не выше чем был. Убытка в общем-то нет также, даже если закрыть сейчас, а не пораньше.
P.S. Приват, спасибо. Большая часть того, что Вы говорите в сообщении выше - просто здравый смысл, и так всем очевидный. Я согласен, что анализировать нужно возможно более полные исходные данные. М5 у меня не из-за желания игнорировать минутки и ниже, а просто из желания скорости вычислений. Сравнение касаемо часовых и дневных свечей разделяю. Касаемо аск+бид пополам также наверное согласен, но не считаю это важным на самом деле.
...
P.S. Приват, спасибо. Большая часть того, что Вы говорите в сообщении выше - просто здравый смысл, и так всем очевидный. Я согласен, что анализировать нужно возможно более полные исходные данные. М5 у меня не из-за желания игнорировать минутки и ниже, а просто из желания скорости вычислений. Сравнение касаемо часовых и дневных свечей разделяю. Касаемо аск+бид пополам также наверное согласен, но не считаю это важным на самом деле.
То что это здравый смысл выходит из вашей области знаний. Для Вас это очевидные вещи + я стараюсь писать простым языком (без сложных мат. выкладок). Хотите могу предоставить вам пару уважаемых участников этого форума и попытайтесь их убедить в этом.
Вот ссылка к примеру, мне много лет на это потребовалось http://forum.mql4.com/ru/5190/page2#19194
Могу и еще парочку дать кто дневки любят (во нашел, недельки анализирует :-)), попробуйте убедить что он неправ. Они вообще не поймут о чем мы тут с вами пишем, ведь для нас это очевидно, для них нет, т.к. это за пределами их знаний и понимания.
По поводу (аск +бид)/2
Вы по роду своей деятельности занимаетесь метрологией, по этому теория оценивая неизвестной величины вам близка и знакома. Это может быть напряжение (ток, Цена и т.д). Истины никто не знает, мы можем получить лишь оценку этой неизвестной величины и учитывая погрешность прибора можем лишь утверждать, что истинная ЦЕНА лежит в каком то доверительном интервале.
Перенесем эти знания на рынок. Что у нас является прибором ? Какова его точность ?
Я исхожу из того что аск и бид это границы этого интервала (да пусть прибор врет и величина его погрешности мне неизвестна) но ничего лучшего пока нет, истинной цены никто не знает у нас есть только оценка этой неизвестной величины другими участниками торгов.
Теперь разберем ситуацию, на биде и аске стоят объемы, сделок пока нет (никто не знает по какой цене пройдет следующая сделка, по биду или аску). Следовательно лучше всего брать для анализа точку равную середине этого интервала (можно и весь интервал, спред), теперь следующий шаг, сделок так и нет, но с аска и/или бида начинают снимать объемы, т.е. появляются участники рынка которые меняют свою оценку этой цены (причем хочу отметить, эти участники не боятся стаять по краям спреда !!!) и если спред расширился симметрично, то оценка цены не поменялась, она как лежала в точке (аск +бид)/2 так там и находится, а вот если не симметрично, аск просто вырос ? то произошло смещение этой оценки...
Я понимаю что это выглядит как здравый смысл, но я исхожу из своих знаний и понимания ценообразования на рынке, физики того что происходит в стакане. Мне помогло это, а вас может только запутать, делайте как удобно и понятно вам. И как вариант при построении ЦФ оставте этот, просто подайте на вход эту величину и посмотрите, возможно фильтр станет работать лучше
З.Ы. Да и по поводу Ляпунова и принципа максимума Понтрягина, на практике их не удаётся реализовать (за редким исключением). Наиболее жизнеспособен критерий Летова-Калмана вот тут про него есть http://drive.ispu.ru/elib/kolganov2/l7.html
Коллеги, закрываю все сделки.
EURUSD прошёл вниз, как прогнозировалось,
GBPUSD не хочет подниматься, но и не снизился,
EURJPY прошёл вниз, как прогнозировалось,
USDCAD прошёл вниз, как прогнозировалось, потом поднялся, но не выше чем был. Убытка в общем-то нет также, даже если закрыть сейчас, а не пораньше.
P.S. Приват, спасибо. Большая часть того, что Вы говорите в сообщении выше - просто здравый смысл, и так всем очевидный. Я согласен, что анализировать нужно возможно более полные исходные данные. М5 у меня не из-за желания игнорировать минутки и ниже, а просто из желания скорости вычислений. Сравнение касаемо часовых и дневных свечей разделяю. Касаемо аск+бид пополам также наверное согласен, но не считаю это важным на самом деле.
Вы вышли из рынка и вскоре началось хорошее движение по всем парам. Почему? Не доверяете своему фильтру?
Я всерьёз хотел закончить ветку. Услышал одобрение Привата, хватит. Кроме того на работу. Интенсивный день. Это я вчера за монитором. А вдруг люди деньги потеряют от излишней доверчивости к моим прогнозам, без контроля с моей стороны рынка?
Приват, Вы молодец на самом деле. Читаю многие Ваши ветки на форуме 4, почерпываю полезное для себя. Но вот Вы обронили, что я метрологией занимаюсь. Это не так. Был у меня такой период, между наукой и индустрией. Но сейчас я в индустрии.
Фильтр, который я покажу сегодня является в большей мере незапаздывающим. То есть то что я называю незапаздыванием (есть там свои скелеты в шкафу, если строго математически начать выяснять что же это я имею в виду) достигается при меньших по времени переходных процессах. Короче вид его покажется публике более странным. Однако, вопросы на вшивость в духе "а чего это у вас на фильтре большой толстый максимум правее большого толстого максимума на цене" вызывать будет меньше. Одновременно, раз я расшифровал, что понимаю под OEM (отношение волатильностей), то буду подписывать эту характеристику фильтра на показываемом интервале (как и ранее 2*288 баров М5).
Раз так полюбился нам USDCAD, пусть он и будет: вверху серия из 5 реализаций фильтра при различном сглаживании, ниже только одна кривая, Z5 = F, и значение OEM.
фильтр не настолько гладкий, так что выбор направления входа в рынок в бОльшей мере "на глаз", досглаживая фильтр собственным мозгом. Итак, продаю.
EURUSD также продаю. Вообще, когда фильтр не имеет вида плавной линии с ясным знаком производной, начинаются разные мысли как по нему торговать. "Следовать за ним" явно труднее. Кроме того, появляется идея, что раз волатильность цены больше, то любое рассогласование более вероятно будет уничтожаться в большей степени движением цены, чем фильтра. То есть торговать следует на ход цены к фильтру. На деле всё сложнее. Важна не только такая характеристика, как отношение волатильностей. Но и природа этих волатильностей. Вообразите там на месте фильтра примерно такую же кривую, но с наложенным на неё меандром амплитудов в пипс пять. В итоге волатильность "фильтра" будет выше волатильности исходной кривой, в то время как реально её вид (кривой фильтра) по сути не изменится. Природа же волатильности и цены и фильтра нестационарна. Таким образом, если фильтр не ярко выраженно "гладкий", то вопрос как по нему торговать не такой простой как может показаться. Я буду мысленно (точнее оператором ksmooth за 8 часов) досглаживая кривую-фильтр торговать по её направлению.
А вот GBPUSD куплю.