Уголок Dr.Fx - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я считаю неправильным вносить дополнительную погрешность, суммируя квадраты отклонений, и извлекая корень. Для себя я обычно суммирую модули отклонений. Как бы то же самое, но первичнее. Таким образом, я оцениваю степень фильтрации так: смотрю отношение суммы модулей первых разностей в выходном и в фильтруемом сигнале. См. рисунки.
как бы Калман лучше. Но именно как бы. Вдумайтесь: у меня бОльшая часть этих дёрганий локализована в окрестности линии фильтра. Он сам туда-сюда, вверх-вниз, видите? вот это бы движение исключить, и было бы намного лучше Калмана, притом, что практически, при торговле, эта движуха легко исключается просто глазом по этой картинке выше где сравнивается W5 и Kalman. Потому строго говоря качество фильтра так оценивать нельзя. Отношение волатильностей НЕ ЕСТЬ хорошая оценка качества фильтра, ибо не учитывает природы волатильности.
... Имея лишь одну SMA (можно и твою кривую взять) можно построить десяток торговых систем и все они будут торговать по разному, какая то ТС лучше, а какая то обязательно хуже.
Я считаю неправильным вносить дополнительную погрешность, суммируя квадраты отклонений, и извлекая корень. Для себя я обычно суммирую модули отклонений. Как бы то же самое, но первичнее. Таким образом, я оцениваю степень фильтрации так: смотрю отношение суммы модулей первых разностей в выходном и в фильтруемом сигнале. См. рисунки.
Ну и чем разница ? это же одно и тоже. Вот свойства модуля. Для плоскости это корень из суммы квадратов отклонений (теорема Пифагора).
Просто просуммируйте все эти отклонения во всех точках и выложите цифры. Для всех трех фильтров. Три числа и будет сразу все наглядно и понятно.
Как можно сравнивать фильтры суммируя разности (квадраты или модули) отклонений?
Тогда лучшим фильтром будет его отсутствие - разность отклонений равна нулю.
И вообще, изменив настройки своего фильтра (это будет уже не тот фильтр, какой выше показан для фильтрации котировок, качественно такой же, а количественно - другой), я могу получить и OEM (название моего оператора в маткад) ниже, чем у Калмана с текущими настройками - легко. Если задачу так поставить.
Ну и чем разница ? это же одно и тоже.
Как можно сравнивать фильтры суммируя разности (квадраты или модули) отклонений?
Тогда лучшим фильтром будет его отсутствие - разность отклонений равна нулю.
Это будет самых худший фильтр. OEM (название оператора у меня в маткаде) будет иметь самое плохое, максимальное, значение = 1.
да, вижу. Заблуждался ))
PS тогда линия фильтра должна быть горизонтальной прямой линией
И вообще, изменив настройки своего фильтра (это будет уже не тот фильтр, какой выше показан для фильтрации котировок, качественно такой же, а количественно - другой), я могу получить и OEM (название моего оператора в маткад) ниже, чем у Калмана с текущими настройками - легко. Если задачу так поставить.
можно еще проще сделать ничего не фильтровать, тогда отклонение будет равно нулю.
Я вам предложил методику сравнения, мы так делали 8 лет назад. Вы можете воспользоватся этим, можете придумать свой критерий и сравнивать как вам угодно. Фильтр Калмана (простейший вариант у вас теперь есть) как и известный фильтр Баттерворта то же есть. Ваш секретный фильтр мы не знаем, так что все в ваших руках. Чаще всего человек уверен больше в том что сделал сам, и сделал все правильно, это очень помогает в построении ТС, главное действительно постараться все сделать правильно.
Есть такая поговорка. Если все делать хорошо - то может быть хорошо и получится, а вот если сразу делать ху.во, то ничего хорошего из этого не выйдет.
Это не для вас, а так в общем для многих форексников строящих великие теории годами. Вы все правильно делаете, ищите рыбу действительно в том месте где она есть. Искренне желаю удачи...
Практика и время единственный критерий истинности всех математических теорий и ухищрений. И путь от высокой науки до воплощения её в жизнь тернист и долог (обычно).
Вы все правильно делаете, ищите рыбу действительно в том месте где она есть. Искренне желаю удачи...