Нужен ли режим тестирования по ценам открытия текущего таймфрейма? (как в МТ4) - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я бы посоветовал бы Вам приняться за новую версию Метатрейдера, который соответствовал бы реальности текущего времени иначе в дальнейшем казалось бы такой пустяк может сыграть очень отрицательную роль для Вашей компании.
Сейчас мощьностей и компьютеров и скорости интернета и серверов, вполне позволяют передавать и биды и аски одновременно и экономить на этом мне кажется не стоит.
Нам постоянно нужно думать о разумном компромиссе между "правильностью" и технической возможностью. В погоне за правильностью можно легко исчерпать доступные ресурсы.
Например, есть полностью обоснованные претензии к скорости тестера в упрощенном режиме открытия баров. Мы в попытках закрыть потенциальные дыры в исполнении (чтоб меньше было тестерных граалей) все равно заложились на детальнейший потиковый контроль исполнения даже в этом режиме и получили потерю скорости.
Сейчас мы переосмыслили подход к этому тестированию в этом режиме и нацелены ускорить его в десятки раз, допустив некоторую потерю детального контроля. Также мы уже изыскали возможности за счет специализированных кешей ускорить тестирование в остальных режимах (особенно в потиковом), что даст нам огромное ускорение на последовательных проходах в режиме оптимизации.
Критика полезна и спасибо всем участникам за пинки в нашу сторону.
Renat:
Сейчас мы переосмыслили подход к этому тестированию в этом режиме и нацелены ускорить его в десятки раз, допустив некоторую потерю детального контроля. Также мы уже изыскали возможности за счет специализированных кешей ускорить тестирование в остальных режимах (особенно в потиковом), что даст нам огромное ускорение на последовательных проходах в режиме оптимизации.
Критика полезна и спасибо всем участникам за пинки в нашу сторону.
Ура!.
...
Сейчас мы переосмыслили подход к этому тестированию в этом режиме и нацелены ускорить его в десятки раз, допустив некоторую потерю детального контроля. Также мы уже изыскали возможности за счет специализированных кешей ускорить тестирование в остальных режимах (особенно в потиковом), что даст нам огромное ускорение на последовательных проходах в режиме оптимизации.
Критика полезна и спасибо всем участникам за пинки в нашу сторону.
Спасибо! Это попытка устранения главного камня преткновения, который освободит путь к скорейшей популяризации MT5.
Есть грабли куда серьезнее, и текущие/будущие конкуренты знают о них.
Разработчики тоже это понимают.
Какая разница, бид со спердом или бид с аск? Никакой.
Ребят дайте хотя бы возможность пристраивать к терминалу МТ5 костыль от дукаса как мы делали на МТ4 и тестирвали на реальных тиках с реальным плавающем спредом. (99% моделирования)
Подобные просьбы звучат только от тех, кто слабо знаком с ценообразованием и особенностями торговли на тиках. Надо отлично понимать адекватность тестирования на тиках и ее необходимость. Что такое вообще тики и как они образуются. Что такое провайдеры ликвидности, маркетмейкерство. Нюансы аггрегации нескольких стримов. Да хотя бы как влияют ваши лимитные заявки на те же тики.
M1-истории на 99% нужд полностью хватает. Если же вы занимаетесь HFT-торговлей, то у вас должен быть собственный мощный инструментарий, позволяющий работать с огромными массивами не просто тиков, а Level2-данных. Учитывающий реквоты, ликвидность, latency и многое другое.
Пну и понятие спреда. Спред - это лишь термин. В логике стратегии нет места спреду. Есть только Bid и Ask-цены. Именно поэтому в тестерах с моделями OHLC Bid + OHLC Ask нигде не присутствует понятие спреда.
Поддам и локам/неттингу. Разнонаправленные позиции по одному и тому же символу - рыночная реальность.
Большинство находится под влиянием каких-то уводящих от реальности навязанных ресурсами хомячков (в основной массе) необоснованных и ошибочных стереотипов. Самое сложное - думать самому.
Есть грабли куда серьезнее, и текущие/будущие конкуренты знают о них.
Разработчики тоже это понимают.
Бесспорно (на мой взгляд), включение ОСО ордеров тоже поспособствовало бы скорейшей популяризации. Время покажет.
Надо всего лишь ответить на простой вопрос:
Где удобнее торговать, в MT4 или в MT5 даже с допустим включенными OCO-ордерами?
В MT5 торговать неудобно. Именно торговать. А эти OCO-ордера, это совершенно неудачная идея улучшить неудобство торговли в MT5 через нагромаждение древнейшего доп. функционала, который на самом деле еще сильнее ухудшит юзабилити. Надо бороться не со следствием, а с причиной неудобства торговли в MT5.
Поддам и локам/неттингу. Разнонаправленные позиции по одному и тому же символу - рыночная реальность.