Нужен ли режим тестирования по ценам открытия текущего таймфрейма? (как в МТ4) - страница 7

 
ANG3110:

Я бы посоветовал бы Вам приняться за новую версию Метатрейдера, который соответствовал бы реальности текущего времени иначе в дальнейшем казалось бы такой пустяк может сыграть очень отрицательную роль для Вашей компании.

Сейчас мощьностей и компьютеров и скорости интернета и серверов, вполне позволяют передавать и биды и аски одновременно и экономить на этом мне кажется не стоит.

Нам постоянно нужно думать о разумном компромиссе между "правильностью" и технической возможностью. В погоне за правильностью можно легко исчерпать доступные ресурсы.

Например, есть полностью обоснованные претензии к скорости тестера в упрощенном режиме открытия баров. Мы в попытках закрыть потенциальные дыры в исполнении (чтоб меньше было тестерных граалей) все равно заложились на детальнейший потиковый контроль исполнения даже в этом режиме и получили потерю скорости.

Сейчас мы переосмыслили подход к этому тестированию в этом режиме и нацелены ускорить его в десятки раз, допустив некоторую потерю детального контроля. Также мы уже изыскали возможности за счет специализированных кешей ускорить тестирование в остальных режимах (особенно в потиковом), что даст нам огромное ускорение на последовательных проходах в режиме оптимизации.

Критика полезна и спасибо всем участникам за пинки в нашу сторону.

 

Renat:

Сейчас мы переосмыслили подход к этому тестированию в этом режиме и нацелены ускорить его в десятки раз, допустив некоторую потерю детального контроля. Также мы уже изыскали возможности за счет специализированных кешей ускорить тестирование в остальных режимах (особенно в потиковом), что даст нам огромное ускорение на последовательных проходах в режиме оптимизации.

Критика полезна и спасибо всем участникам за пинки в нашу сторону.

Ура!  Будем ждать. Спасибо.
 
MetaDriver:
Ура!.
И не говори. Я уже по этому поводу бутылочку XO открыл. У меня праздник.
 
Renat:

...

Сейчас мы переосмыслили подход к этому тестированию в этом режиме и нацелены ускорить его в десятки раз, допустив некоторую потерю детального контроля. Также мы уже изыскали возможности за счет специализированных кешей ускорить тестирование в остальных режимах (особенно в потиковом), что даст нам огромное ускорение на последовательных проходах в режиме оптимизации.

Критика полезна и спасибо всем участникам за пинки в нашу сторону.

Спасибо! Это попытка устранения главного камня преткновения, который освободит путь к скорейшей популяризации MT5. 
 
tol64:
Спасибо! Это попытка устранения главного камня преткновения, который освободит путь к скорейшей популяризации MT5. 

Есть грабли куда серьезнее, и текущие/будущие конкуренты знают о них.

Разработчики тоже это понимают. 

 
Integer:

Какая разница, бид со спердом или бид с аск? Никакой.

Если спред записывается на каждом тике и вообще есть тики, то никакой, но этого нет. Есть фиксированный спред который нельзя изменить. Ребят дайте хотя бы возможность пристраивать к терминалу МТ5 костыль от дукаса как мы делали на МТ4 и тестирвали на реальных тиках с реальным плавающем спредом. (99% моделирования) 
 
MrGold166:
 Ребят дайте хотя бы возможность пристраивать к терминалу МТ5 костыль от дукаса как мы делали на МТ4 и тестирвали на реальных тиках с реальным плавающем спредом. (99% моделирования) 

Подобные просьбы звучат только от тех, кто слабо знаком с ценообразованием и особенностями торговли на тиках. Надо отлично понимать адекватность тестирования на тиках и ее необходимость. Что такое вообще тики и как они образуются. Что такое провайдеры ликвидности, маркетмейкерство. Нюансы аггрегации нескольких стримов. Да хотя бы как влияют ваши лимитные заявки на те же тики.

M1-истории на 99% нужд полностью хватает. Если же вы занимаетесь HFT-торговлей, то у вас должен быть собственный мощный инструментарий, позволяющий работать с огромными массивами не просто тиков, а Level2-данных. Учитывающий реквоты, ликвидность, latency и многое другое.

Пну и понятие спреда. Спред - это лишь термин. В логике стратегии нет места спреду. Есть только Bid и Ask-цены. Именно поэтому в тестерах с моделями OHLC Bid + OHLC Ask нигде не присутствует понятие спреда.

Поддам и локам/неттингу. Разнонаправленные позиции по одному и тому же символу - рыночная реальность.

Большинство находится под влиянием каких-то уводящих от реальности навязанных ресурсами хомячков (в основной массе) необоснованных и ошибочных стереотипов. Самое сложное - думать самому.

 
hrenfx:

Есть грабли куда серьезнее, и текущие/будущие конкуренты знают о них.

Разработчики тоже это понимают. 

Под "главным камнем" я имел ввиду то, что по крайней мере, если скорость тестирования и оптимизации будет происходить в разы, десятки раз быстрее, то адаптация к новой (текущей) схеме ордеров будет тоже проходить быстрее, путём существенно более быстрого поиска торговых стратегий под эту схему. Те "грабли", которые Вы упомянули, конечно же тоже являются камнем преткновения, но там позиция MQ тоже куда более прочная, причём с их стороны обоснованная. Бесспорно (на мой взгляд), включение ОСО ордеров тоже поспособствовало бы скорейшей популяризации. Время покажет.
 
tol64:
 Бесспорно (на мой взгляд), включение ОСО ордеров тоже поспособствовало бы скорейшей популяризации. Время покажет.

Надо всего лишь ответить на простой вопрос:

Где удобнее торговать, в MT4 или в MT5 даже с допустим включенными OCO-ордерами?

В MT5 торговать неудобно. Именно торговать. А эти OCO-ордера, это совершенно неудачная идея улучшить неудобство торговли в MT5 через нагромаждение древнейшего доп. функционала, который на самом деле еще сильнее ухудшит юзабилити. Надо бороться не со следствием, а с причиной неудобства торговли в MT5.


 
hrenfx:


Поддам и локам/неттингу. Разнонаправленные позиции по одному и тому же символу - рыночная реальность.


кстати там ни фига не понятно , возможно опять из за вашей собственной терминологии , в частности "поза" у брокера