торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 39

 
Vladislav, думаю, что это погрешность расчёта (недостаточно баров). Я считал на Н1, а Вы на М30. Я переключился на М30 и имею теперь в последнем канале коэффициент >0.5
Вот картинка. Соответственно нужно переходить на М30 мне для более точных расчётов (больше баров - 30 баров не дают достаточного качества расчёта Хёрста)
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/sverkaM30.zip


Ок. Значит можно не мучаться с картинками. Предыдущий пост удаляю ;).

Удачи и попутных трендов.
 
Vladislav, думаю, что это погрешность расчёта (недостаточно баров). Я считал на Н1, а Вы на М30. Я переключился на М30 и имею теперь в последнем канале коэффициент >0.5
Вот картинка. Соответственно нужно переходить на М30 мне для более точных расчётов (больше баров - 30 баров не дают достаточного качества расчёта Хёрста)
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/sverkaM30.zip


Означает ли это, что строится канал на одном тайм-фрейме(по критерию СКО_полной_выборки<=СКО2/3) , а Херст считается на другом тайм-фрейме?
Я просто предполагал не много другое. Минимальное число баров для выборки я беру 45 (30 для 2/3 получается) и ищу каналы, удовлетворяющие критерию. Частенько , такой канал оказывается равным этим самым 45 барам, что указывает на невозможность построения канала от данного текущего бара. В таком случае я планировал вставить скольжение вглубь истории с целью нахождения все-таки такого канала. Например, канал на часовках, что я выкладывал вчера, сегодня уже сломался, и пытается подстроиться на 45 последних баров - это говорит о непригодности данного канала (другими словами - подгонке данного метода в данном случае).

И с Херстом - тут у нас возникла ситуация с остроконечниками и тупоконечниками. ПО каким-то непонятным для меня причинам делается подмена алгоритма расчета. Я допускаю, что это фактически новый метод подсчета нового критерия, но никак не показателя Херста. То есть, я не отрицаю что этот метод работает, но пока не могу понять физический(или математичекий) смысл его показания. То есть связь между колебаниями относительно некой нулевой линии с максимальным абсолютным каналом этого колебания, который учитывает накопленную ошибку смещения за N измерений.
 
То есть, я не отрицаю что этот метод работает, но пока не могу понять физический(или математичекий) смысл его показания.

Забудьте про саму формулу на мгновение. Просто сделайте следующеею Есть СКО ошибок, посчитанное относительно линии регрессии, которая немного ходит туда-сюда при расчёте по методике Vladislava (регрессия на предыдущей выборке, не включающей расчётный бар). Также есть общий размах ВСЕЙ ценовой выборки Хай-Лоу. Возьмите и проанализируйте соотношение между этими величинами. Если у вас соотношение приблизительно равное, то можно сказать, что канал мог быть подобран случайно и в самое ближайшее время исчезнет. Если же соотношение между этими величинами велико, то говорят о том, что канал неслучаен и продолжится в будущем. Думаю что здесь может быть проведена определённая аналогия между коэффициентом Хёрста и коэффициентом детерминации (Булашев) если это Вам будет более понятно. То есть чем больше это соотношение тем меньше вероятность того что канал - это сплошные ошибки.
 
То есть, я не отрицаю что этот метод работает, но пока не могу понять физический(или математичекий) смысл его показания.

Забудьте про саму формулу на мгновение. Просто сделайте следующеею Есть СКО ошибок, посчитанное относительно линии регрессии, которая немного ходит туда-сюда при расчёте по методике Vladislava (регрессия на предыдущей выборке, не включающей расчётный бар). Также есть общий размах ВСЕЙ ценовой выборки Хай-Лоу. Возьмите и проанализируйте соотношение между этими величинами. Если у вас соотношение приблизительно равное, то можно сказать, что канал мог быть подобран случайно и в самое ближайшее время исчезнет. Если же соотношение между этими величинами велико, то говорят о том, что канал неслучаен и продолжится в будущем. Думаю что здесь может быть проведена определённая аналогия между коэффициентом Хёрста и коэффициентом детерминации (Булашев) если это Вам будет более понятно. То есть чем больше это соотношение тем меньше вероятность того что канал - это сплошные ошибки.


Все верно. Изначально я и писал, что считаю показатель R\S статистики, который еще принято называть показателем Херста. В этом соотношении S - СКО, а R - размах выборки. Для горизонтальных каналов все однозначно, для наклонных есть несколько способов расчета размаха. Общий смысл как и у показателя Херста - получение оценки степени детерминированности (локальной персистентности, если в терминах показателя Херста).

Удачи и попутных трендов.
 
Уважаемый Vladislav!

По Петерсу показатель Херста использует СКО({Log(Close[i]/Close[i+1]}) (i - номер бара в MT)
Также, возможно использовать СКО({Close[i]-Close[i+1]}).
Вы используете, как пояснил нам Solandr, СКО({Close[i]-Approx[i]}), где Approx[i] - прогноз по аппроксимации всех баров от выбранного бара.

Разница последовательных Close (логарифм отношения тоже подходит) - это то самое значение, которое лежит в основе накопления размаха.

Но величина Close[i]-Approx[i] не лежит в основе накопленного размаха, а представляет ошибку прогнозирования регрессиями. То есть отношение размаха к СКО этой величины должно показывать качество аппроксимации.

Все же, накопление ошибки прогнозов регрессиями образовывается другой величиной, а именно (Close[i]-Approx[i]) - (Close[i+1]-Approx[i+1]), которая, имхо, позволит нам получить СКО исходного ряда, уменьшенное на "прогностические способности" аппроксимаций. И брать тогда, имхо, следует именно размах ошибок, а не размах исходного ряда цен.
Тогда использование именно этих СКО и размаха для показателя R/S статистики позволяет оценить качество ценового ряда с исключенным регрессией трендом, а сравнение с аналогичными величинами для исходного ценового ряда, соответственно, позволяет оценить качество аппроксимации.

Есть ли в этих рассуждениях ошибка? Может ли полученное сравнение быть применено для решения поставленной Вами задачи? Почему?

Заранее спасибо.
 
//*************
 
Работае. Возможно, имеет место конфликт между каналами линейной регрессии (если solandr пользовался штатными средствами для его создания).
 
У меня работает, почти.

Т.е. кидаешь его на график - все, что нужно, отрисовывает, а схватить канал мышкой и потащить не удается.
Потом Ctrl-B -> LR -> Свойства , поменял одну из дат, ок, закрыть

После этого все становится на свои места.

Билд пре194.
 
Работае. Возможно, имеет место конфликт между каналами линейной регрессии (если solandr пользовался штатными средствами для его создания).

Регрессию рисовал с помощью OBJ_TREND. Штатной регрессией не пользовался.
 
Народ! У меня вопрос. Попробовал ли кто-нибудь кроме solandra поставить приведенный на предыдущей странице скрипт. То есть это только у меня работает, или только у solandra не работает?


Однако, как этот скрипт завешивает комп! ПРичем, долго не мог понять куда уходят ресурсы в терминале, пришлось проходить п о всем окнам.