торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 39
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот картинка. Соответственно нужно переходить на М30 мне для более точных расчётов (больше баров - 30 баров не дают достаточного качества расчёта Хёрста)
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/sverkaM30.zip
Ок. Значит можно не мучаться с картинками. Предыдущий пост удаляю ;).
Удачи и попутных трендов.
Вот картинка. Соответственно нужно переходить на М30 мне для более точных расчётов (больше баров - 30 баров не дают достаточного качества расчёта Хёрста)
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/sverkaM30.zip
Означает ли это, что строится канал на одном тайм-фрейме(по критерию СКО_полной_выборки<=СКО2/3) , а Херст считается на другом тайм-фрейме?
Я просто предполагал не много другое. Минимальное число баров для выборки я беру 45 (30 для 2/3 получается) и ищу каналы, удовлетворяющие критерию. Частенько , такой канал оказывается равным этим самым 45 барам, что указывает на невозможность построения канала от данного текущего бара. В таком случае я планировал вставить скольжение вглубь истории с целью нахождения все-таки такого канала. Например, канал на часовках, что я выкладывал вчера, сегодня уже сломался, и пытается подстроиться на 45 последних баров - это говорит о непригодности данного канала (другими словами - подгонке данного метода в данном случае).
И с Херстом - тут у нас возникла ситуация с остроконечниками и тупоконечниками. ПО каким-то непонятным для меня причинам делается подмена алгоритма расчета. Я допускаю, что это фактически новый метод подсчета нового критерия, но никак не показателя Херста. То есть, я не отрицаю что этот метод работает, но пока не могу понять физический(или математичекий) смысл его показания. То есть связь между колебаниями относительно некой нулевой линии с максимальным абсолютным каналом этого колебания, который учитывает накопленную ошибку смещения за N измерений.
Забудьте про саму формулу на мгновение. Просто сделайте следующеею Есть СКО ошибок, посчитанное относительно линии регрессии, которая немного ходит туда-сюда при расчёте по методике Vladislava (регрессия на предыдущей выборке, не включающей расчётный бар). Также есть общий размах ВСЕЙ ценовой выборки Хай-Лоу. Возьмите и проанализируйте соотношение между этими величинами. Если у вас соотношение приблизительно равное, то можно сказать, что канал мог быть подобран случайно и в самое ближайшее время исчезнет. Если же соотношение между этими величинами велико, то говорят о том, что канал неслучаен и продолжится в будущем. Думаю что здесь может быть проведена определённая аналогия между коэффициентом Хёрста и коэффициентом детерминации (Булашев) если это Вам будет более понятно. То есть чем больше это соотношение тем меньше вероятность того что канал - это сплошные ошибки.
Забудьте про саму формулу на мгновение. Просто сделайте следующеею Есть СКО ошибок, посчитанное относительно линии регрессии, которая немного ходит туда-сюда при расчёте по методике Vladislava (регрессия на предыдущей выборке, не включающей расчётный бар). Также есть общий размах ВСЕЙ ценовой выборки Хай-Лоу. Возьмите и проанализируйте соотношение между этими величинами. Если у вас соотношение приблизительно равное, то можно сказать, что канал мог быть подобран случайно и в самое ближайшее время исчезнет. Если же соотношение между этими величинами велико, то говорят о том, что канал неслучаен и продолжится в будущем. Думаю что здесь может быть проведена определённая аналогия между коэффициентом Хёрста и коэффициентом детерминации (Булашев) если это Вам будет более понятно. То есть чем больше это соотношение тем меньше вероятность того что канал - это сплошные ошибки.
Все верно. Изначально я и писал, что считаю показатель R\S статистики, который еще принято называть показателем Херста. В этом соотношении S - СКО, а R - размах выборки. Для горизонтальных каналов все однозначно, для наклонных есть несколько способов расчета размаха. Общий смысл как и у показателя Херста - получение оценки степени детерминированности (локальной персистентности, если в терминах показателя Херста).
Удачи и попутных трендов.
По Петерсу показатель Херста использует СКО({Log(Close[i]/Close[i+1]}) (i - номер бара в MT)
Также, возможно использовать СКО({Close[i]-Close[i+1]}).
Вы используете, как пояснил нам Solandr, СКО({Close[i]-Approx[i]}), где Approx[i] - прогноз по аппроксимации всех баров от выбранного бара.
Разница последовательных Close (логарифм отношения тоже подходит) - это то самое значение, которое лежит в основе накопления размаха.
Но величина Close[i]-Approx[i] не лежит в основе накопленного размаха, а представляет ошибку прогнозирования регрессиями. То есть отношение размаха к СКО этой величины должно показывать качество аппроксимации.
Все же, накопление ошибки прогнозов регрессиями образовывается другой величиной, а именно (Close[i]-Approx[i]) - (Close[i+1]-Approx[i+1]), которая, имхо, позволит нам получить СКО исходного ряда, уменьшенное на "прогностические способности" аппроксимаций. И брать тогда, имхо, следует именно размах ошибок, а не размах исходного ряда цен.
Тогда использование именно этих СКО и размаха для показателя R/S статистики позволяет оценить качество ценового ряда с исключенным регрессией трендом, а сравнение с аналогичными величинами для исходного ценового ряда, соответственно, позволяет оценить качество аппроксимации.
Есть ли в этих рассуждениях ошибка? Может ли полученное сравнение быть применено для решения поставленной Вами задачи? Почему?
Заранее спасибо.
Т.е. кидаешь его на график - все, что нужно, отрисовывает, а схватить канал мышкой и потащить не удается.
Потом Ctrl-B -> LR -> Свойства , поменял одну из дат, ок, закрыть
После этого все становится на свои места.
Билд пре194.
Регрессию рисовал с помощью OBJ_TREND. Штатной регрессией не пользовался.
Однако, как этот скрипт завешивает комп! ПРичем, долго не мог понять куда уходят ресурсы в терминале, пришлось проходить п о всем окнам.