торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 44
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я тоже попробовал сейчас просчитать GBPJPY Н1 на 1000 барах. Получил два канала линейной регрессии на барах 63 и 164.
Я считаю выборку по усреднённым ценам бара (O+H+L+C)/4.
Удачи и попутных трендов.
Все таки подозреваю сваливание в бесконечный цикл (что-то вроде этого) с безуспешным поиском канала.
И еще - такое нестандартное поведение фунта - возможно это какой-то сигнал, когда он становится слишком хорош для данного алгоритма?
1. Показатель Херста относится к статистическому ряду чисел. Ни к ЛР, ни к параболе отношения не имеет.
2. Price имеет размерность USD/EUR, а Time - сек., мин., часы и т.д. Что с чем Вы будете складывать. Отношение R/S в показателе Херста - безразмерная величина, поскольку R и S имеют одинаковую размерность. И только поэтому оно имеет смысл.
3. В формуле H=Log(R/S)/Log(N/2) величина N не есть время, как можно было бы подумать. N здесь количество элементов в выборке. То, что мы берем не все события, а только часть из них (считаем по Close, например) разбивая процесс на равные промежутки времени, это наша проблема и к Херсту она отношения не имеет.
Действительно Вы правы. Учёт времени в этом параметре - это пожалуй глупость!
Пока что остановился на первоначальном подсчёте длины кривой в виде простой разницы цен между соседними точками параболы. Субъективно такой расчёт пока что нравится больше чем разница между Хай-Лоу выборки. Какого-то окончательного решения по данному вопросу ещё не принял. Занимаемся экспериментами. Думаю что потребуется какое-то время наблюдений для того чтобы понять насколько данный способ расчёта R имеет право на своё существование.
И еще - такое нестандартное поведение фунта - возможно это какой-то сигнал, когда он становится слишком хорош для данного алгоритма?
Вроде удалось повторить траблу по истории и заодно отрихтовать. Попробуйте написать свою процедуру поиска экстремальных баров по истории.Трабла пропала как только я заменил Lowest(); и Highest(); на свой алгоритм поиска. Кстати эти функции не подходят так как непонятно что именно они выдают - наибольшее\наименьшее значение функции на заданном интервале (что не подходит) или экстремальный экстремум (что нужно), а это не одно и тоже - есть еще значения на концах интервала и они могут быть экстремальне, чем экстремумы, но экстремумами не являться - тогда выборки могут быть некорректными.
Удачи и попутных трендов.
ЗЫ сдается мне, что придется все функции писать самостоятельно, чтобы быть увереным в работе алгоритмов, да и потом на VCPP переписывать будет проще. :).
Вроде удалось повторить траблу по истории и заодно отрихтовать. Попробуйте написать свою процедуру поиска экстремальных баров по истории.Трабла пропала как только я заменил Lowest(); и Highest(); на свой алгоритм поиска. Кстати эти функции не подходят так как непонятно что именно они выдают - наибольшее\наименьшее значение функции на заданном интервале (что не подходит) или экстремальный экстремум (что нужно), а это не одно и тоже - есть еще значения на концах интервала и они могут быть экстремальне, чем экстремумы, но экстремумами не являться - тогда выборки могут быть некорректными.
Удачи и попутных трендов.
ЗЫ сдается мне, что придется все функции писать самостоятельно, чтобы быть увереным в работе алгоритмов, да и потом на VCPP переписывать будет проще. :).
"RE Slawa - ответ на зигзаг :)"
последний пост
Для поиска Хаев условие должно быть как минимум
if((H[k-1]<H[k])&&(H[k]>H[k+1])&&(H[k]>curHi)) для минимума аналогично.
Удачи и попутных трендов.
Остаётся только обосновать выбор достаточной области вокруг Хая для того, чтобы принять его за Хай данной выборки. Я так понимаю что этот Хай должен быть максимальной точкой в радиусе +-30% от длины выборки? В случае если это не так, то выборку наверное нужно увеличивать для определения 2х совместных вещей - экстремума и соответсвенно длины выборки? А у Вас какие соображения по этому?
Vladislav, предполагаете ли Вы откорректировать код индикатора Мюррея в свете появившейся новой информации? Ждём новой версии ;o)!