торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 46
![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо... я нашёл в книге соответствующую главу. Кстати, если кто-то когда-то найдёт в моём коде любой степени древности ошибку, буду благодарен, если ткнёте меня в неё носом... вдруг я её пропустил. :-)
PS: Постараюсь задавать поменьше вопросов. :-)
if(size-2!=0) disper=disper/(size-2);
в общем я думаю, что подобные мелочи программировани совершенно не стоят обсуждения в этой ветке.
Стоят, стоят .
Так как я не понимаю необходимость проверки if(size-2!=0) - это раз.
И хотя я смутно вспоминаю использование оценок по выборке и не буду сильно спорить против disper=disper/(size-2) (вместо disper=disper/(size)) , уверен, что нет смысла затачивать форумулу(то есть, разницы между ними нет в данном случае) - это два.
Математик из меня не получился, но мне кажется, что при size стремящемся к бесконечности дисперсия будет стремиться к 0... Поэтому если Вы оцениваете выборку из 400 баров, то отнимете Вы от них 1 или 2, или вообще ничего не отнимете на конечный результат повлияет не очень сильно... Тем не менее, формула есть формула, и если в умной книжке дядя написал "N-2", то лично я склонен последовать его совету... :-)
И хотя я смутно вспоминаю использование оценок по выборке и не буду сильно спорить против disper=disper/(size-2) (вместо disper=disper/(size)) , уверен, что нет смысла затачивать форумулу(то есть, разницы между ними нет в данном случае) - это два.
В принципе конечно это условие совершенно лишнее.
Просто я во время написания кода первоначально так и сделал - убрал проверку перед делением, так как 0 не может быть потому что выборка заведомо больше. Но потом по мере развития кода начали время от времени случаться ошибки деления на ноль. При этом так как отладчика в МТ4 нет, то найти где этот ноль выскочил было сложно. И пока я не ввёл условие проверки деления на ноль на всех делениях - я так и не смог понять в каком именно делении у меня ноль! Ну а так в перспективе конечно же можно убрать эту лишнюю проверку. Хотя сомневаюсь, что это даст какой-либо выигрыш во времени расчёта, так как основное время тратится на сам расчёт, а не на несколько пускай излишних проверок устойчивости кода.
Принципиальной разницы для нашей задачи в этих формулах нет и в итоговой прибыли это вряд ли может отразиться каким-либо заметным образом. Но почему бы не сделать всё в полном соответствии с тем как это должно быть согласно математики? Мы ведь в системе Vladislava как раз и пытаемся уйти от субъективности и получить максимально объективную оценку текущей рыночной ситуации на основе математических методов.
Вы правы! Но только в первой части своего утверждения ;o)))
Vladislav, предполагаете ли Вы откорректировать код индикатора Мюррея в свете появившейся новой информации? Ждём новой версии ;o)!
И так - прямо сейчас наглядно видна разница - первый параметр установите в true - получите октавы по старому алгоритму, то есть с использованием встроенных функций для поиска экстремумиов.
Установив в false (стоит по умолчанию) - получим ИМХО - то, что нужно. Разница в следующем. Для определения выборки определяются экстремальные экстремумы - наибольший Хай и наименьший Лоу на заданном участке. Это гарантирует, что мы с минимальной вероятностью можем захватить часть закончившегося тренда. Затем сравнивается с наибольшим\наименьшим значением на последних барах - то есть только с одной стороны заданного диапазона - если мы в тренде, то можем легко пробить установленные уровни и нам нужно будет вовремя перестроить октавы.
Удачи и попутных трендов.
ЗЫ была ошибка - код перезавесил - теперь разница не так заметна :).
И хотя я смутно вспоминаю использование оценок по выборке и не буду сильно спорить против disper=disper/(size-2) (вместо disper=disper/(size)) , уверен, что нет смысла затачивать форумулу(то есть, разницы между ними нет в данном случае) - это два.
В принципе конечно это условие совершенно лишнее.
Просто я во время написания кода первоначально так и сделал - убрал проверку перед делением, так как 0 не может быть потому что выборка заведомо больше. Но потом по мере развития кода начали время от времени случаться ошибки деления на ноль. При этом так как отладчика в МТ4 нет, то найти где этот ноль выскочил было сложно. И пока я не ввёл условие проверки деления на ноль на всех делениях - я так и не смог понять в каком именно делении у меня ноль! Ну а так в перспективе конечно же можно убрать эту лишнюю проверку. Хотя сомневаюсь, что это даст какой-либо выигрыш во времени расчёта, так как основное время тратится на сам расчёт, а не на несколько пускай излишних проверок устойчивости кода.
Принципиальной разницы для нашей задачи в этих формулах нет и в итоговой прибыли это вряд ли может отразиться каким-либо заметным образом. Но почему бы не сделать всё в полном соответствии с тем как это должно быть согласно математики? Мы ведь в системе Vladislava как раз и пытаемся уйти от субъективности и получить максимально объективную оценку текущей рыночной ситуации на основе математических методов.
На самом деле разницы вообще нет, так как ошибка ничтожно мала, но каждый может конечно считать по своему.
Установив в труе (стоит по умолчанию) - получим ИМХО - то, что нужно.
Действительно сейчас видны различия в работе индикатора.
Спасибо большое за доработку! Теперь наверное утверждение "все уровни приводятся к дневному таймфрейму" получило своё полную реализацию в доработанном индикаторе.
посмотрите, пожалуйста, насколько корректна такая ситуация? USDCAD H4, смещение 40.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/new_indicator.zip
Видно как цена ушла на полторы фигуры ниже самой нижней линии индикатора. Вроде бы так быть не должно по идее?
посмотрите, пожалуйста, насколько корректна такая ситуация? USDCAD H4, смещение 40.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/new_indicator.zip
Видно как цена ушла на полторы фигуры ниже самой нижней линии индикатора. Вроде бы так быть не должно по идее?
Не должно. Сорри - там была ошибка - результат описки - при сравнении с правым краем диапазона. Я поправил. Теперь отличия не столь заметны :). Там вместо номера бара экстремального Хай для Хай брался номер бара экстремального Лоу. Обнаружил, когда начал детально гонять по истории.
Ща перевешу коды.
Удачи и попутных трендов.
ЗЫ перезавесил.