торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 41
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У тебя такой красивый индикатор Мюррея, с надписями. Если не трудно, дай ссылочку откуда он.
Или что еще проще, кинь мне на мыло ANG3110@latchess.com
На самом деле это индикатор Vladislava, который взят с www.mql4.com
только подписи введены. Можете взять вот здесь.
Угу, у тебя еще красивей на картинке, какие-то надписи "Разворот и прочее". Специально посмотрел свойства индикатора от VG - нет там параметров,отвечающих за появление ддополнительных надписей. Хотя, может и не прав, просто код не смотрел.
Три канала вместо одного получается всё также по принципам стратегии. У вас чаще всего имеется несколько областей, в которых можно построить каналы, удовлетворяющие критериям. Вот в этих областях я выбираю тот канал, который имеет меньшее СКО. Также я ввёл отсечку чтобы каждый следующий выбранный для построения на графике канал отличался от предыдущего не менее чем в 2 раза по длине баров. Если не отсекать, то каналов может быть и до 7 близко расположенных, что сильно замазывает рисунок линиями. Но с этой отсечкой каналов получается обычно 2-3, что вполне наглядно показывает картину не замазывая рисунок линиями.
Нора все глубже, все больше развилок, на которых расходятся варианты. Визуально видно три зоны, но вряд ли это так просто выявить алгоритмом.
Зачем чем-то жертвовать? Для каждой из зон выбирается канал с меньшим СКО. На самом деле нельзя сказать в буквальном смысле, что меньшее отклонение является лучшим приближением! Чаще всего бывает, что менее короткие каналы имеют меньшее СКО. Как говорится нужны каналы являющиеся самыми лучшими в своём классе (по количеству баров). И пересечение границ разных каналов в итоге и даёт разворотную зону.
Не понимаю в чём могут быть проблемы в этом плане? Посчитали лучший канал для одной зоны, потом для другой. Вывели на график самые лучшие каналы для ваших 3х зон. Сделали выводы по текущей ситуации на рынке.
Что такое StDev и StDev23, и чем они отличаются ?
Что-то я перестал понимать ситуацию. Особенно последние 2 графика. Нельзя ли пояснить ?
Спасибо.
Спасибо, Rosh, все понял. Как я понимаю, Вы экспериментируете на массиве в 1000 баров, а выборка для рассчета канала имеет фиксированную и, естественно, меньшую длину. Или Вы строите канал на всей 1000 ?
Да там просто закомментированы подписи, хотя по коду видно назначение уровней и можно просто перенести комметнарии и перекомпилить, еслои есть желание можно и параметром сделать - дело техники. Со временем начнете привыкать и надписи будут лишними.
2 Solandr&Rosh&ANG3110&Yurixx
Смотрю, здесь не очень много пытливых умов (увы, но их везде немного), хотя и больше, чем я думал сначала - это радует. Думаю, что нет сомнений в работоспособности системы ;). Предлагаю в открытом доступе все так и оставить на уровне все еще достаточном для отсесчения халявщиков. То есть не публиковать готовые решения - максимум методологию и фрагменты кодов, да и то все не стоит ;). Методологически информации вполне достаточно для того, чтобы приложив некоторое количество услий получить весьма профитную стратегию. Иначе дело закончится как и с Мюреем - его на мурканськом континенте впаривают по 80 баксов за экземпляр без зазрения совести. Мне сколько раз письма на мыло с вопросами приходили :) и все удивлялись как в открытом доступе ?????? :). Не думаю (точнее надеюсь :) ), что человек самостоятельно получивший вариант системы (доработавший, а не просто стянувший код) начнет его продавать по 20 баксов за кг. Все подробности ( а их там будет еще) можно и через мыло. Гораздо эффективнее создать МТСину (что я сейчас и заканчиваю, точнее надеюсь, что заканчиваю :) и надеюсь, что вы тоже недалеки от этого этапа. Кстати, обмен кодами совсем не обязателоен как я вижу у вас получается почти то же самое за исключением нескольких мелочей, но это легко решается при практическом использовании - главное, чтобы разметки соотвествовали друг-другу. Как я и говорил, схожих решений в пределах заданных погрешностей и вероятностей можно получить несколько - главное, что по ним получаются одинаковые прогнозы ) и потом, если будет желание, переводить проект в профессионально-коммерческое русло - лучше управлять активами хоть своими, хоть привлеченными затраты уже не будут столь велики да и прибыль значительно выше (надеюсь, на рынок все за заработком пришли) да и некоторое подобие монополии на методу сохранится :).
Впрочем каждый выбирает для себя.
В любом случае авторство на методику оставляю за собой :).
Удачи и попутных трендов.
Спасибо, Rosh, все понял. Как я понимаю, Вы экспериментируете на массиве в 1000 баров, а выборка для рассчета канала имеет фиксированную и, естественно, меньшую длину. Или Вы строите канал на всей 1000 ?
Здесь существенным будет качество выборки. Выбирая "отфанарную" длину Вы рискуете захватить часть ушедшего тренда или недобрать часть текущего. Со всеми вытекающими последствиями.
Удачи и попутных трендов.