торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 40
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Скрипт мышкой перетаскиваем на график. В том месте, где отпущена мышка, должен появиться канал линейной регрессии RCH и вокруг него нарисаванная цветная кривая. В установочных начальных данных, я поставил, чтобы период был 24 часа, а степень полинома m=2, то есть парабола. Далее выделяем среднюю линию канала линейной регрессии, и перемещаем ее. Как перемещать - все-равно. Можно только одну из крайних точек появившихся после выделения, и канал будет растягиваться по времени, можно центральную точку, и канал будет перемещаться весь с сохранением длины предыдущего, до передвижения периода. В такт перемещения канала линейной регрессии должна перерисовываться и кривая полиномиальной регрессии.
На дневках период естественно нужно задать больше 24 часов.
Ну а как деинсталировать скрипт, наверное все уже знают.
Я не применял задержек в цикле типа Sleep и поэтому, скрипт гоняет по кругу в непрерывном цикле и естественно кушает ресурсы.
Если вы собираетесь пользоваться этим скриптом и ресурсы актуальны, то вставьте в конце цикла while функцию Sleep( ) 50 - 500, тогда нагрузка на процессор уменьшится.
Конечно все эти проблеммы из-за того, что создатели MT4 привязали исполнение индикаторной части только к функции start( ), которая включается от приходящей котировки. Если бы была дополнительная функция хотя бы для работы в офф-лайн, для исследований, то таких проблемм не было бы.
Кстати если разработчики читают эту ветку, убедительная просьба, подумать об этом. Не всегда же пограмма будет в таком примитивном состоянии как сейчас (Хотя все конечно относительно).
Большое Вам человеческое спасибо, буду разбираться
ps: видимо ВМ дается мне намного хуже чем Вам :))
согласен, я бы даже сказал ГЛАВНАЯ проблема
УРА!!! Оказывается всё дело заключалось лишь в способе запуска скрипта! Я просто выбирал "Исполнить на графике" и поэтому шла ошибка. А когда тянешь скрипт мышкой, то всё работает! :o) Спасибо за разъяснения!
Есть ли в этих рассуждениях ошибка?
На первый взгляд ошибки нет.
Может ли полученное сравнение быть применено для решения поставленной Вами задачи? Почему?
Заранее спасибо.
Сходу точно ответить, наверное, не получится (у меня по крайней мере). Постановка задачи предполагала получить как минимум две оценки: цену (или целевую зону) и время ее достижения (или время отмены сценария). По уровням я получаю ценовые уровни, а по каналам - связанные переменные: цену и время. При более-менее точном определении одной из них, вторая тоже получается с приемлемой точностью. Это если кратко изложить подход к решению.
Можно ли это сформулировать с использованием предлагаемого Вами подхода - не знаю не пробовал. Наверное, можно - уверен, что тот подход, которым я воспользовался не единственный и, возможно, не самый оптимальный.
Точнее ответить не могу, а время тратить пока не очень получится - все еще несколько подходов к построению стратегии пытаюсь реализовать.
Удачи и попутных трендов.
Вот картинка. Соответственно нужно переходить на М30 мне для более точных расчётов (больше баров - 30 баров не дают достаточного качества расчёта Хёрста)
Время на конвертацию gif в png уходит столько же, сколько на упаковку в архив :)
Обратил внимание на Up+Down на картинках - всегда равно 1.0. Это в принципе понятно. Осатлось понять каким образом получено три канала, вместо одного. И как посчитано среднее? Но это вопрос чисто из любопытства :)
Про расчёт Up+Down это я применил подсчёт вероятности по формуле Чебышева (из Булашева).
Среднее считается пропорционально длинам каналов - в качестве весов выбрано количество баров каждого канала(я про это уже писал в алгоритме).
Три канала вместо одного получается всё также по принципам стратегии. У вас чаще всего имеется несколько областей, в которых можно построить каналы, удовлетворяющие критериям. Вот в этих областях я выбираю тот канал, который имеет меньшее СКО. Также я ввёл отсечку чтобы каждый следующий выбранный для построения на графике канал отличался от предыдущего не менее чем в 2 раза по длине баров. Если не отсекать, то каналов может быть и до 7 близко расположенных, что сильно замазывает рисунок линиями. Но с этой отсечкой каналов получается обычно 2-3, что вполне наглядно показывает картину не замазывая рисунок линиями.
У тебя такой красивый индикатор Мюррея, с надписями. Если не трудно, дай ссылочку откуда он.
Заранее благодарю - Александр
У тебя такой красивый индикатор Мюррея, с надписями. Если не трудно, дай ссылочку откуда он.
Или что еще проще, кинь мне на мыло ANG3110@latchess.com
На самом деле это индикатор Vladislava, который взят с www.mql4.com
только подписи введены. Можете взять вот здесь.