Как прогнозировать и определять флет? Ваши идеи... - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вы затронули животрепещущий вопрос как не попасть в болото флета или консолидации.
как спрогнозировать флет или большое искусство.
а вот что пишет об этом Ларри Уильямс.
приятного вам чтения.
Как узнать, когда
рынок войдет в торговый диапазон
Хотите перестать застревать в торговых диапазонах?
Тогда прими этот урок близко к сердцу.
Это случается со всеми нами; нас привлекает рынок. Мы открываем длинную или короткую позицию, затем рынок движется вверх и вниз, взад и вперед в торговом диапазоне, который либо утомляет нас, либо останавливает нас незадолго до взрывного движения в ожидаемом нами направлении.
Есть ли способ избежать этого?
Наверняка есть. Чтобы избежать этого, нужно понять естественный ценовой цикл, о котором мы говорили.
Рынки идут от малых диапазонов к большим диапазонам. Я много лет говорил об этом на своих семинарах и онлайн-курсах.
Не менее верна и другая сторона этой медали. Когда рынок двигался в больших диапазонах, настало время перейти в маленькие диапазоны. Торговый диапазон означает изменчивые дни, когда никто не зарабатывает деньги, кроме брокера.
Вот что действительно интересно в этом; это дни с большим ассортиментом, которые привлекают публику на рынок. Они видят взрывное движение на рынке, затем начинают входить в рынок. Именно тогда рынок входит в торговый диапазон. Потом они сгорают или перегорают.
Я видел, как это происходит снова и снова с новыми трейдерами. Они не знают, что делать. Они видят, как рынок взрывается вверх или вниз, поэтому они прыгают на борт, думая, что тренд продолжится. Иногда это происходит в течение дня или около того. Но, скорее всего, именно тогда рынок переходит в боковое движение, и они запутываются и, в конце концов, теряют свою позицию.
Давайте рассмотрим несколько примеров, чтобы прояснить этот момент. В нашей следующей серии уроков я покажу вам индикатор, который поможет нам определить, в частности, когда ожидать прорыва большого диапазона вверх, а также когда ожидать начала движения скопления.
Давайте сначала посмотрим на S&P E Minis.
На приведенном ниже графике вы видите 30-минутный внутридневной таймфрейм.
Что действительно ясно, так это то, что цена колеблется от больших диапазонов к малым диапазонам. На самом деле это довольно печально для большинства внутридневных трейдеров, потому что они начинают торговать после больших диапазонов, ожидая, что они продолжат движение. И, конечно, цикл ближе к завершению, чем к началу.
Теперь вы смотрите на дневной график (выше), где мы видим то же самое... большие диапазоны уступают место маленьким диапазонам. Урок, который следует усвоить, заключается в том, что после дней с большим диапазоном рынок собирается консолидироваться. Дождитесь консолидации, затем, когда этот цикл подойдет к концу, ожидайте, что он будет готов к трендовому циклу.
Вот еще примеры на S&P. Обратите внимание на массивные диапазоны, которые у нас были здесь, на недельном графике, и что последовало за ними? Небольшие диапазоны. Опять же, как видите, мои ценовые циклы работают на всех таймфреймах.
Точно то же самое происходит и с ценой на золото.
Это естественная реакция; что после взрывных движений в большом диапазоне рынок будет консолидироваться в течение следующих нескольких сессий. Имейте это в виду, и ваша торговля станет намного успешнее.
Ларри Уильямс
Ларри прям глаза всем открыл, оказывается, после большого диапазона будет маленький и наоборот. Ещё и примеры нашел. Вот это да!
Облако Ишимоку или просто два сдвинутых мувинга
интересно.
можете ли показать на картинках для ясности?
Ларри прям глаза всем открыл, оказывается, после большого диапазона будет маленький и наоборот. Ещё и примеры нашел. Вот это да!
говори за себя для скромности.
тот парень что создал этот топик вполне вероятно не знал что думает об этом Ларри
а вот что пишет об этом Линда Рашке
ИСТОРИЧЕСКАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ
ВСТРЕЧАЕТСЯ С ТОБИ КРЭЙБЕЛОМ
Сначала рассмотрим историческую волатильность. Это просто математическое измерение
того, насколько цены на том или ином рынке колеблются в течение заданного периода
времени. Фактическая формула дается в Приложении, но она также включается в качестве
индикатора во многие программы для анализа рынка.
У волатильности есть два интересных свойства, о которых вы должны знать. Первое свойство:
она является весьма цикличной — даже больше чем цена. Второе: она больше авто
коррелирует, чем изменение цены. Что это означает? Ну, когда волатильность меняет
направление, более вероятно, что она продолжит развиваться в этом направлении. Таким
образом, если волатильность начинает сокращаться, она будет уменьшаться до тех пор, пока
не достигнет критического значения. В этой точке цикл развернется. Затем, когда
волатильность начинает расширяться, последующий взрыв продолжит двигать цену в одном
направлении.
Чтобы идентифицировать эти критические точки, мы комбинируем индикатор исторической
волатильности с днем NR4 Тоби Крэйбела или моделью внутреннего дня. Мы нашли, что эта
комбинация хорошо определяет взрывные движения.
Вот эта схема:
1. Сначала мы сравниваем значение шестидневной исторической волатильности со
значением 100-дневной исторической волатильности. Нам нужно, чтобы значение 6/100 было
меньше 50 процентов (иными словами, значение шестидневной исторической волатильности
должно быть меньше, чем половина значения 100-дневной исторической волатильности).
2. Если правило один выполняется, сегодня (день первый) должен быть или внутренний
день, или день NR4. Когда выполнены оба правила — один и два, наша схема готова.
3. На второй день разместите покупающий стоп на один тик выше максимума первого дня и
продающий стоп на один тик ниже минимума первого дня.
4. Если срабатывает покупающий стоп, ставьте дополнительный продающий стоп на один
тик ниже минимума первого дня. (Применяется обратный порядок, если сначала срабатывает
продающий стоп.) Это позволит вам развернуть позицию в случае ложного прорыва.
Дополнительный продающий стоп держится только в день вхождения и истекает на закрытии
этого дня. Следует использовать плавающий стоп, чтобы фиксировать прибыль от
выигрывающей сделки.
Ниже следуют три примера, имевшие место на рынке облигаций в конце 1994 года и в начале
1995 года.
107
продающий стоп.) Это позволит вам развернуть позицию в случае ложного прорыва.
Дополнительный продающий стоп держится только в день вхождения и истекает на закрытии
этого дня. Следует использовать плавающий стоп, чтобы фиксировать прибыль от
выигрывающей сделки.
Ниже следуют три примера, имевшие место на рынке облигаций в конце 1994 года и в начале
1995 года.
ПРИМЕР 20.1. Облигации— декабрь 1994 года.
1. 8 сентября 1994 года облигации имеют внутренний день, NR4 и день со значением
исторической волатильности 6/100 ниже 50 процентов.
2. Покупающий стоп ставится на 101—27, на один тик выше максимума первого дня, а
продающий стоп помещен на 101—08, на один тик ниже минимума первого дня. Наш
продающий стоп срабатывает, и на 101—27 помещается второй покупающий стоп-ордер.
Рынок переживает сильную распродажу, и в течение дня облигации падают почти на полтора
пункта.
Ларри Уильямс рекомендует использовать разницу семипериодичного ATR и трех периодичного для дневных графиков.
для нахождения состояния флета нужно чтобы трехпериодичный ATR стал меньше семипериодичного.
тогда и только тогда нужно искать сделку
Мысль вслух. У этих объяснений и учений великих людей, есть один недостаток. ВСЁ ЭТО ЛЕГКО ПОКАЗАТЬ НА ИСТОРИИ!!! Здесь у трейдеров срабатывает слепая вера в великого человека. Мне не нужно быть Ларри Уильямсом, чтобы на готовых графиках создать свою собственную теорию и продвигать в массы. Вопрос только в другом - А ЗАЧЕМ? ))
Цена не может быть привязана к каким-то определённым закономерностям, построенным или показанным на графиках. Цены валютных пар движутся таким образом, чтобы заработать на трейдерах и их роботах. Поэтому определить промежуток времени, где начал формироваться флет, на мой взгляд, практически не возможно. Это моё личное мнение, не претендующее на истину в последней инстанции.
С уважением, Владимир.
Ларри Уильямс рекомендует использовать разницу семипериодичного ATR и трех периодичного для дневных графиков.
для нахождения состояния флета нужно чтобы трехпериодичный ATR стал меньше семипериодичного.
тогда и только тогда нужно искать сделку
А свой мозг не пробовал применить?
Большая ошибка - разделять флэт и тренд...
Необходимо рассматривать их вместе, как непрерывное движение цены, но с некоторыми резкими изменениями направления движения...