Можно ли запрограммировать свою интуицию? Нет. Стоит ли пытаться? Да!

 

На конференции для трейдеров рассказываю свой опыт алгоритмизации и способах прогресса в понимании рынка.

Отвечу на любые вопросы и аргументированную критику, если такая имеется!



Кто меня давно знает — помнит, что я всегда был персонажем, бросающим вызов всем прописным истинам в трейдинге 😜  В этот раз я не стал изменять своей натуре, так что приготовьтесь к тому, что в этом видео кто‑то думает по‑другому и говорит не то, что из конфы в конфу повторяют все остальные спикеры. Возьмём, к примеру, эмоции… вот вам спикеры на той же конфе:


Уже набившая оскомину риторика и устоявшаяся негативная коннотация. Я попытался восстановить справедливость своими аргументами, потому что у любой медали есть две стороны: если есть негативная/деструктивная, значит, должна быть и позитивная/конструктивная, о которой почему‑то никто не говорит. Если вы нашли Грааль или думаете, что нашли, или вас просто устраивает ваша доходность, поэтому до конца жизни перед вами стоит задача просто следовать неизменным правилам, как робот, можете закрыть эту страницу прямо сейчас, для всех остальных другая сторона медали будет более актуальна.

 

Для модераторов:

если удаляете с пометкой спам, то объясните в чём заключается спам?

Это мой первый пост на форуме!

Почему моя тема хуже, чем, например "Теория, практика и реальность. Почему более 70% трейдеров теряют?"

Какие правила я нарушаю?

 
модераторы спасибо что не удалили, ___ не знаю как его ))))
 
Леха майтрейд на форекс форуме???
Ущипните меня
 
Послушал. 
В целом зачетно. Хорошая структура, логика и последовательность. 
Главная мысль - включайте адреналин на максимум, чтобы самообучение было на форсаже, что потом позволит создать качественную EA. Согласен. Ещё добавил бы несколько моментов.
Единственное слабое место у Алексея, в чем сочувствую, это то, что он сам не программист, что значительно удлиняет и усложняет процесс разработки EA.
 

Если кто захочет посмотреть и послушать, то сразу крутите ролик до 54 минуты, там будут тексты, ставьте их на паузу и читайте. Так будет быстрее и содержательнее.

С уважением, Владимир.

 
По сути, автор рассказывает про обучение с подкреплением собственной НС :) 
 

разбил просмотр на два захода - "без перекура" не вкуриваю... душновато.... :-) О стартере ветви - слышал на профильном форуме... :-)

что- то в таком подходе есть - как я понял из первых 50% времени - надо кормить "такую" нейронку без лишка... что в жизни идеально так не возможно.... 

Короче, ИМХО, мнение предварительно такое, что так уметь кормить выделенно "свою" нейронку уметь надо...  обучаться сначала....  :-)

 
My Trade:
Отвечу на любые вопросы и аргументированную критику, если такая имеется!

Интересная презентация. То, что писали и вставляли в виде слайдов, можно было бы тут выложить, тогда удобней было бы обсуждать.

Как я понял, есть следующие тезисы:

  1. Личное эмоциональное переживание рыночного события позволяет обучаться, при этом часть знаний получается бессознательно.
  2. Качество обучения зависит от торговых инструментов - к примеру эффект будет разным, если человек использует индикаторы или анализирует структуру цены с помощью разных линейных инструментов, или иной вариант. При этом считается, что если использовал индикаторы, то зря терял время.
  3. Полученные знания при ручной торговле будут свойственны человеку в силу физиологии вида, а значит они свойственны толпе, что по сути отличает выделенные закономерности человеком и машиной (статистическими методами).
  4. Создание ТС на базе знаний из трейдинга, как правило, будет не достаточно, так как не учитываются бессознательные элементы ТС.
  5. Постепенное воспроизведение через усилие, с применением декомпозиции бессознательных знаний позволяет улучшать ТС, в том числе через добавление костылей.
  6. ТС не должна быть настраиваемой, но может иметь множество вшитых параметров и условий, описывающих особенности рынка.

Мне собственно, интересным кажется предположение о том, что выявленные человеком закономерности более устойчивы к изменениям, чем выявленные статистическими методами. Если человек использовал индикатор и выявил закономерность, то он выявил ложную закономерность так как не человек или всё же дело в инструменте наблюдения?

Если человек теряет на рынке, то он не обучаем по своей природе и его знания нельзя использовать для создания ТС?

Расскажите больше про декомпозицию, я так понял, что она производится в Вашем случае через визуальное наблюдение на двух участках графика цены и поиском мозгом закономерности, или всё же используются автоматические методы анализа?

Мне показалось, что в конце говорите о том, что мозгом все нюансы не поймать, но тогда это противоречит утверждению, что только выявленные закономерности человеком будут устойчивы на новых данных.

На каком языке кодите?

 
Maxim Dmitrievsky #:
По сути, автор рассказывает про обучение с подкреплением собственной НС :) 

У меня про это есть отдельное большое дополнение к выступлению.

На все вопросы отвечу! Сейчас чуть отвлекусь только.

Дополнение к выступлению на Smart-Lab Conf 2023
Дополнение к выступлению на Smart-Lab Conf 2023
  • @my-trade.pro
  • teletype.in
После конфы случайно наткнулся в ютубе на видос про «игральное расстройство (Gambling disorder)» , всем рекомендую. Главное, что я там услышал: Есть такое понятие, как « прерывистое или нерегулярное подкрепление (intermittent reinforcement) » , которым объясняют склонность рискнуть и попробовать ещё раз: ну а вдруг выиграем! Если его слишком...
 
Aleksey Vyazmikin #:
Мне собственно, интересным кажется предположение о том, что выявленные человеком закономерности более устойчивы к изменениям, чем выявленные статистическими методами.
Если человек использовал индикатор и выявил закономерность, то он выявил ложную закономерность так как не человек или всё же дело в инструменте наблюдения?

Ну... закономерность, если она есть по факту, не может быть ложной)) Если она статистически была доказана, то это факт. Закономерность есть. Тут лучше выразиться иначе: когда человек выявляет некую закономерность всякими статистическими методами, он в подавляющем большинстве случаев не понимает её природу, логику... Невозможно построить логическую базу и прикинуть, откуда она берётся и к чему приводит. А если вы не понимаете, откуда она берётся, то вы не можете и прикинуть, насколько долго и настолько часто она продолжит появляться в будущем. Потому что закономерность, возможно, действительно существует... год... а потом — бац — и может исчезнуть)) Т.е. иллюзорна не сама закономерность, а ожидания насчёт неё =) Куда более надёжно использовать закономерности, природу которых вы понимаете и можете прикинуть их устойчивость в будущем.

Aleksey Vyazmikin #:
Если человек теряет на рынке, то он не обучаем по своей природе и его знания нельзя использовать для создания ТС?

Это сложный вопрос)). Однозначно есть и необучаемые. Есть обучаемые, но не дисциплинированные.. которые знают как надо, но не могут исполнить... додержать позу до цели, не отодвинуть стоп в нужный момент и т. д. Знаю случай, когда человек терял деньги первые лет 7 или может даже больше, а потом - бац - начал стабильно зарабатывать из года в год... а вы б его уже списали со счетов)))))))  Короче эта тема зыбкая, тут может быть всё что угодно.

Aleksey Vyazmikin #:
Расскажите больше про декомпозицию, я так понял, что она производится в Вашем случае через визуальное наблюдение на двух участках графика цены и поиском мозгом закономерности, или всё же используются автоматические методы анализа?

Как же я могу использовать автоматические методы выявления различий, если эти различия в моей голове находятся, причём в неосознанном виде? Это тогда какие-то другие различия могут быть, не обязательно совпадающие с тем, что можно вытащить из насмотренности. Чтобы делать автоматический поиск чего-то, надо сначала понять что искать-то))) Делать перебор всего что придёт в голову? В общем, я не знаю как это можно сделать... поэтому делал своей когнитивкой.

Aleksey Vyazmikin #:
Мне показалось, что в конце говорите о том, что мозгом все нюансы не поймать, но тогда это противоречит утверждению, что только выявленные закономерности человеком будут устойчивы на новых данных.

Ха!!! А вот это очень тонкий и интересный момент! Смотрите... когда вы находите какую-то закономерность/фактор/взаимосвязь чистой статистикой и не встраиваете её как кусочек пазла в какую-то уже существующую сложную модель, т.е. ваша находка как сферический конь в вакууме, то во-первых, это может оказаться просто иллюзией одураченного случайностью, а во-вторых, даже если нет, то как правило одной только этой находки самой по себе не достаточно, чтобы склонить вероятности существенно в свою пользу. То ли дело, когда вы что-то нашли не в своём опыте, но оно подходит как недостающий кусок пазла в уже существующую сложную модель, основанную на опыте. Вероятность вставить в сложную модель какой-то рандомный кусок и улучшить её, а не ухудшить очень мал. Чем сложнее система, тем сложнее туда что-то вставить, не сломав её. Поэтому если результаты улучшились, а если ещё надёжнее: это создало некую базу для дальнейших улучшений, то это точно не иллюзия... Более того, я в видео говорил, вроде бы по-другому... не "мозгом не поймать", а не определить насмотренностью... А вот как раз мозгом поймать можно именно как недостающий пазл в существующей модели, когда сама модель становится объектом исследования. Что-то, что соединяет разрозненные логические цепочки, заполняет логические пробелы или открывает новые свойства в привычных вещах, которые объясняют то, что вы не могли раньше объяснить.

Кодинг на C# у меня.