Обсуждение статьи "Роль качества генератора случайных чисел в эффективности алгоритмов оптимизации" - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не понимаю, почему вы рассуждаете о холмах, пиках, как о чём-то статическом. Рынок не статичен!
Ведь абсолютно очевидно, если вы каждый день будете получать новую поверхность ФФ, например при "оптимизации" двух параметров, а потом склеите полученные кадры, то получиться примерно такое:
Ну и что с того, если вы даже правильно поймали нужный холм? Это холм истории, но не будущего. В чем смысл?
Так что с Дмитриевским согласен. Подгонка под историю - она и в Африке подгонка, даже если ее обозвать оптимизацией методом Макаки, Журавля или Осьминога.
уже обсуждалось это
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Обсуждение статьи "Популяционные алгоритмы оптимизации: Алгоритм растущих деревьев (Saplings Sowing and Growing up — SSG)"
Nikolai Semko, 2023.03.24 00:01
В меняющейся среде ( в данном случае оптимизационная поверхность) не важно в какой точке вы остановились в данный момент времени, а важно куда пойдет эта точка вниз или вверх в следующий момент времени. Более того и это не важно, а важно будет она двигаться вверх с ускорением или с замедлением.
Т.е. если Вы выберете точку на растущем холме, но в следующий момент скорость роста начнет замедляться, то это будет более худшее решение, чем если бы вы выбрали точку на падающей впадине, но если в следующий момент скорость падения замедлится.
Без прогнозирующей модели с вероятностью > 55% любая стратегия - пустышка.
уже обсуждалось это
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Обсуждение статьи "Роль качества генератора случайных чисел в эффективности алгоритмов оптимизации"
fxsaber, 2024.04.08 23:19
Возвращаюсь к вопросу. 50 найденных вершин нужно прогнать на OOS. И если среди них будет найден условный InputsMax1, то копаем дальше. Если нет - выбрасываем (меняем символ).
Я не настроен вести диалог в неуважительной манере.
Проводился чемпионат алгоритмов оптимизации, где была возможность проявить свои знания и навыки, но почему-то там я не видел людей, рисующих сейчас какашки.
Слишком самонадеянно думать переубедить человека в интернете
Вы правы, но невозможность переубедить кого-то в интернете не единственная проблема.
сообщения будут удалены
Было бы, наверное, удобно иметь браузерное расширение для каждой ветки MQL5, где можно было бы просить не показывать определенные сообщения. Хочется видеть только конструктив.
Если некую закономерность в ценах способна воспроизвести ТС, то искомый набор будет соответствовать какой-то локальной вершине ФФ. Некоторые высокие вершины будут соответствовать несистемным белым лебедям, что были на Sample. Из-за них на классических АО упускаются более низкие, но потенциально устойчивые наборы входных.
Простое утверждение, которое легко проверяется на практике. Возьмите почти любую ТС с большим количеством непересекающихся позиций. Например, 10 таких позиций в сутки. Найдите глобальный максимум InputsMax1 за весь 2023 год и InputsMax2 за лето 2023 года. Очевидно, что летом 2023 года никакой АО не найдет InputsMax1 даже рядом. Но при этом обнаружите, что среди локальных вершин за лето 2023 есть та, которая очень близка к InputsMax1.
Наверное, как раз очень похожий эксперимент только что проводил в последней статье. Действительно, лучшие результаты на форвард-периоде показали те сеты, которые показывали хорошие, но не лучшие результаты на основном периоде.