Расхождение котировок в разных ДЦ - делимся опытом оспаривания - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А теперь подскажи мне, как можно «криво» считать котировку следующей функцией:
Ты же разбираешься в программировании, но не смог ничего внятного написать, как конкретно арбитражить. Жаль, раньше этот форум был площадкой разработчиков, но они все свалили, остались говоруны... печально.
чего подсказывать, ты-же и так смог :-) Где-то смог пропустить тики и потерял точность отсчётов. Тики смотрятся чуть иначе, они не такие гладкие. И очевидно задержки не учтены - получилось что 5-ка впереди на несколько сек.
конкретно, арбитражить очень просто: берётся спред двух инструментов (могут быть даже синтетиками) ask1-bid2 и bid1-ask2, считается их расхождение (устойчивые мин и макс. дольше времени реакции ~20-50 мс). если дельта сиречь разница макс-мин позволяет натянуть хотя-бы пару пунктов сверх накладных расходов то можно ковать.
но и первое и второе очень кропотливо, нудно, долго и дорого
чего подсказывать, ты-же и так смог :-) Где-то смог пропустить тики и потерял точность отсчётов. Тики смотрятся чуть иначе, они не такие гладкие. И очевидно задержки не учтены - получилось что 5-ка впереди на несколько сек.
конкретно, арбитражить очень просто: берётся спред двух инструментов (могут быть даже синтетиками) ask1-bid2 и bid1-ask2, считается их расхождение (устойчивые мин и макс. дольше времени реакции ~20-50 мс). если дельта сиречь разница макс-мин позволяет натянуть хотя-бы пару пунктов сверх накладных расходов то можно ковать.
но и первое и второе очень кропотливо, нудно, долго и дорого
Мне не нужны пара пунктов, к тому же уверен, что долго тебе так арбитражить по 1 пункту брокер не даст )). Насмотрелся на сотни таких рыдающих «хитропопых» арбитражников. А теперь по-серьезному. Ты пробовал доставать тики в MQL5 через CopyTick? Там в интервале 1 сек. может насыпать 10 тиков, а потом ни одного тика за десяток секунд. Для методов DSP это катастрофа, должна быть постоянная частота дискретизации, как в цифровой аудиозаписи. Например, в CD она равна 44.1 кГц, в звуковом тракте DVD 96 кГц. Но многие не желают этого понимать. Тут есть ветка «Что подать на вход нейросети». И что там только не подают, и голые тики, и часовые бары, а недавно один чел предложил полосы Болинджера )). Скоро дойдет до фаз луны и гадании на картах Торо.
уверен
...на картах Торо.
Право имею, а вроде Питер :-) Таро через "а".
Да там в вроде ОК все... :- ) сам хочу туда приращения засунуть и посмотреть, что выйдет...
хотя вроде туда уже их размещали- ничего хорошего у них не вышло... хотя опять же ИМХО есть варианты....
Вроде МА хотели - опять же почему нет? как сувать и как трактовать выходы....
Мне не нужны пара пунктов, к тому же уверен, что долго тебе так арбитражить по 1 пункту брокер не даст )). Насмотрелся на сотни таких рыдающих «хитропопых» арбитражников.
Брокеру всё равно, это не HFT скальпер, время удержания порядочное, сервер приказами не бомбит и протоколы не эксплуатирует. Кроме момента что "нельзя черпать из одного источника" :-)
Ты пробовал доставать тики в MQL5 через CopyTick? Там в интервале 1 сек. может насыпать 10 тиков, а потом ни одного тика за десяток секунд.
CopyTick ? что за зверь, впервые слышу :)
а вообще - текущее технологическое ограничение во многих местах 100Гц, потому что время в миллисекундах. И 20-30 тиков за секунду это не фантастика. Как и "внезапное" отсутствие тиков. На биржах может до нескольких минут.
Вот в "кухнях" подобного не будет, там всё ровно и красиво. И исполнение быстрое-быстрое
Для методов DSP это катастрофа, должна быть постоянная частота дискретизации, как в цифровой аудиозаписи
Методы DSP от Полос Болинжера отличаются только твоей любовью.
PS/ всем крайне повезло, что на форуме нет гинекологов, а ты мы бы узнали тааакие торговые методы :-)
PS/ всем крайне повезло, что на форуме нет гинекологов, а ты мы бы узнали тааакие торговые методы :-)
всегда есть риск появления проктолога, сейчас сильно развивается животноводство, наконец-то стали молоко не из сухого делать, пишут сейчас на упаковке код а и б, можно делать выбор при покупке
Брокеру всё равно, это не HFT скальпер, время удержания порядочное, сервер приказами не бомбит и протоколы не эксплуатирует. Кроме момента что "нельзя черпать из одного источника" :-)
CopyTick ? что за зверь, впервые слышу :)
а вообще - текущее технологическое ограничение во многих местах 100Гц, потому что время в миллисекундах. И 20-30 тиков за секунду это не фантастика. Как и "внезапное" отсутствие тиков. На биржах может до нескольких минут.
Вот в "кухнях" подобного не будет, там всё ровно и красиво. И исполнение быстрое-быстрое
Методы DSP от Полос Болинжера отличаются только твоей любовью.
PS/ всем крайне повезло, что на форуме нет гинекологов, а ты мы бы узнали тааакие торговые методы :-)
Советую посмотреть код полос Б-ра и ЦФ с нулевой фазовой задержкой.
И зачем так хвалиться своим невежеством? Закончен пустой разговор.
Советую посмотреть код полос Б-ра и ЦФ с нулевой фазовой задержкой.
И зачем так хвалиться своим невежеством? Закончен пустой разговор.
скальпер пиши, трепло
скальпер пиши, трепло
Трепло как раз ты, по сотне пустых сообщений на этом форуме в неделю. У меня старушки на скамеечке перед домом и то меньше сплетничают. И учиться ввиду старости ничему уже не хочешь. Чао, динозавр.