Обсуждение статьи "Создаем алгоритм маркет-мейкинга на MQL5" - страница 2

Новый комментарий
 
MrBrooklin #:

Привет, Алексей! Спасибо за уточнение. )) Когда писал своё сообщение, тогда опирался на туже самую документацию (выделил желтым цветом):

С уважением, Владимир.

Это описание функции PositionGetTicket, а ты говорил «по поводу использования функции PositionSelectByTicket()»

 
Alexey Viktorov #:

Это описание функции PositionGetTicket, а ты говорил «по поводу использования функции PositionSelectByTicket()»

Да, имел ввиду, что функция PositionSelectByTicket() уже не нужна, когда есть PositionGetTicket(i). ))

С уважением, Владимир.

 
MrBrooklin #:

Статью нужно читать не по диагонали, а от начала и до конца, т.е. полностью, вот тогда подобные вопросы не будут возникать.

С критикой Алексея Викторова по поводу использования функции PositionSelectByTicket(), когда тикет уже и без неё был выбран, полностью согласен. Сам, кстати, не обратил на это внимание.

Но за статью, Евгений, всё равно спасибо!

С уважением, Владимир.

уууу, как все запущено

хотя...

это вообще не удивительно

 
Друзья, я не так давно в теме написания советников. Я писать код начал буквально два года назад.

Я признаю, что я не мастер. Так в коде сделал, потому что думал что иначе код не будет работать мультивалютно, ведь цель потом внедрить множество символов, на каждом из которых советник будет работать через string symb.
 
Очень хочется писать статьи, описывать идеи. У меня только этого кода 8 версий, с разными формулами центровки спреда и определения дельты, и по скорости открытия и реализации ордеров, и по другим принципам.

Надеюсь, администрация не запретит мне писать статьи из-за того, что я не гуру.
 
Yevgeniy Koshtenko #:
Очень хочется писать статьи, описывать идеи. У меня только этого кода 8 версий, с разными формулами центровки спреда и определения дельты, и по скорости открытия и реализации ордеров, и по другим принципам.

Надеюсь, администрация не запретит мне писать статьи из-за того, что я не гуру.

Идея Вашего советника понятная и вполне рабочая. Немного доработал её и вместо функции OnTick() применил OnTimer() с миллисекундным интервалом, который можно менять во внешних настройках. Получилась более интересная для меня картина пройденного теста. Ради эксперимента попробуйте сами.

С уважением, Владимир.

 
MrBrooklin #:

Спасибо, Евгений, за статью! Многие пробелы в пазле моих знаний о валютном рынке практически полностью заполнились.

Есть один единственный нюанс: у некоторых читателей Вашей статьи советник в тестере стратегий может не запуститься, если у тестируемой валютной пары есть суффикс или префикс. Это нужно им учесть и прописать в настройках параметров советника.

А так - всё СУПЕР!!!

С уважением, Владимир.

да. да - все супер и нет никакого - нюанса.
У некоторых читателей - если и нет мозгов - то автор ввел внеш перем - название символа - если они не умеют ввести правильно название символа с обзора рынка - то уже на их стороне проблема написания   - советник и не должен запускаться в тестере с кривым названием символа.
Об этом можно указать в примечании - что обратите внимание на правильность из обзора рынка вашего брокера написание символа для тестов.

А в целом статья мне понравилась. Ждем продолжения - мультивалютного и с малой просадкой и много бОльшим профитом!!!
ПС по существу написаний символов - можно при написании не существующего символа из обзора рынка кидать алерт окошко на экран - что введенный вами символ " " отсутствует в Обзоре рынка в списках - попробуйте ещё раз.
 
Спасибо, Евгений, за вашу статью.
В общем, здесь затронута важная и очень обширная тема.
Считаю, что основной тезис в статье был доказан: "Задача маркет-мейкера не заработать "много денег" (которые у него уже по факту есть), а поддержать рынок в нестабильные моменты, чтобы не подорвать доверие инвесторов к тому или иному финансовому институту".
 
Aleksandr Seredin #:
Спасибо, Евгений, за вашу статью.
В общем, здесь затронута важная и очень обширная тема.
Считаю, что основной тезис в статье был доказан: "Задача маркет-мейкера не заработать "много денег" (которые у него уже по факту есть), а поддержать рынок в нестабильные моменты, чтобы не подорвать доверие инвесторов к тому или иному финансовому институту".

Как раз наоборот.

Маркетмейкер деньги зарабатывает. Много или мало - как удается. Просто он это делает в форме, которая повышает ликвидность. Если перед маркетмейкером перспектива убытков, он это дело бросает, так часто происходит в моменты повышенной волатильности.

А статья вообще ни о чем. Автор с работой маркетмейкера даже в основе не знаком. Написал то, что смог-обычный сеточник.

Прежде чем заявки выставлять нужно определить, по каким ценам это делать. А когда заявки установлены определять как их переставлять. Убирать в моменты повышенной волатильности. Отодвигать ближе/дальше в зависимости от того, какой объем позиции на руках.

Читайте лучше классику: статью "High-frequency trading in a limit order book" MARCO AVELLANEDA and SASHA STOIKOV. Гугл знает как найти.

 
Aleksandr Seredin #:
Спасибо, Евгений, за вашу статью.
В общем, здесь затронута важная и очень обширная тема.
Считаю, что основной тезис в статье был доказан: "Задача маркет-мейкера не заработать "много денег" (которые у него уже по факту есть), а поддержать рынок в нестабильные моменты, чтобы не подорвать доверие инвесторов к тому или иному финансовому институту".
до кучи - да. Только вот что то на фюьчах эти мм мертвые на моекс..... не работают.....
123
Новый комментарий