Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Привет, Алексей! Спасибо за уточнение. )) Когда писал своё сообщение, тогда опирался на туже самую документацию (выделил желтым цветом):
С уважением, Владимир.
Это описание функции PositionGetTicket, а ты говорил «по поводу использования функции PositionSelectByTicket()»
Это описание функции PositionGetTicket, а ты говорил «по поводу использования функции PositionSelectByTicket()»
Да, имел ввиду, что функция PositionSelectByTicket() уже не нужна, когда есть PositionGetTicket(i). ))
С уважением, Владимир.
Статью нужно читать не по диагонали, а от начала и до конца, т.е. полностью, вот тогда подобные вопросы не будут возникать.
С критикой Алексея Викторова по поводу использования функции PositionSelectByTicket(), когда тикет уже и без неё был выбран, полностью согласен. Сам, кстати, не обратил на это внимание.
Но за статью, Евгений, всё равно спасибо!
С уважением, Владимир.
уууу, как все запущено
хотя...
это вообще не удивительно
Очень хочется писать статьи, описывать идеи. У меня только этого кода 8 версий, с разными формулами центровки спреда и определения дельты, и по скорости открытия и реализации ордеров, и по другим принципам.
Идея Вашего советника понятная и вполне рабочая. Немного доработал её и вместо функции OnTick() применил OnTimer() с миллисекундным интервалом, который можно менять во внешних настройках. Получилась более интересная для меня картина пройденного теста. Ради эксперимента попробуйте сами.
С уважением, Владимир.
Спасибо, Евгений, за статью! Многие пробелы в пазле моих знаний о валютном рынке практически полностью заполнились.
Есть один единственный нюанс: у некоторых читателей Вашей статьи советник в тестере стратегий может не запуститься, если у тестируемой валютной пары есть суффикс или префикс. Это нужно им учесть и прописать в настройках параметров советника.
А так - всё СУПЕР!!!
С уважением, Владимир.
В общем, здесь затронута важная и очень обширная тема.
Считаю, что основной тезис в статье был доказан: "Задача маркет-мейкера не заработать "много денег" (которые у него уже по факту есть), а поддержать рынок в нестабильные моменты, чтобы не подорвать доверие инвесторов к тому или иному финансовому институту".
Спасибо, Евгений, за вашу статью.
В общем, здесь затронута важная и очень обширная тема.
Считаю, что основной тезис в статье был доказан: "Задача маркет-мейкера не заработать "много денег" (которые у него уже по факту есть), а поддержать рынок в нестабильные моменты, чтобы не подорвать доверие инвесторов к тому или иному финансовому институту".
Как раз наоборот.
Маркетмейкер деньги зарабатывает. Много или мало - как удается. Просто он это делает в форме, которая повышает ликвидность. Если перед маркетмейкером перспектива убытков, он это дело бросает, так часто происходит в моменты повышенной волатильности.
А статья вообще ни о чем. Автор с работой маркетмейкера даже в основе не знаком. Написал то, что смог-обычный сеточник.
Прежде чем заявки выставлять нужно определить, по каким ценам это делать. А когда заявки установлены определять как их переставлять. Убирать в моменты повышенной волатильности. Отодвигать ближе/дальше в зависимости от того, какой объем позиции на руках.
Читайте лучше классику: статью "High-frequency trading in a limit order book" MARCO AVELLANEDA and SASHA STOIKOV. Гугл знает как найти.
Спасибо, Евгений, за вашу статью.
В общем, здесь затронута важная и очень обширная тема.
Считаю, что основной тезис в статье был доказан: "Задача маркет-мейкера не заработать "много денег" (которые у него уже по факту есть), а поддержать рынок в нестабильные моменты, чтобы не подорвать доверие инвесторов к тому или иному финансовому институту".