Машинное обучение в трейдинге (альтернативные теории и мнения). - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Меня потешает, когда такие умные люди переходят на обсуждение чужой личности, не проявив хоть малой толики для защиты свой. Продолжайте, мне весело послушать умных людей.)))
Сигнал еще не занят.
Правду говорить легко и приятно.
А куда будет в итоге засунут ваш сигнал вы и сами прекрасно в курсе, чай не впервой.
Правду говорить легко и приятно.
А куда будет в итоге засунут ваш сигнал вы и сами прекрасно в курсе, чай не впервой.
Да не в первой.)
Уже были такие эксперименты с ассами рынка.))
Уже были мои предложения показать мастер-класс самым-самым, но после экспериментов на счете они пропадали навсегда с форума.
Я думаю твоя судьба после такого эксперимента будет печальна. Но попробовать можешь.
Да не в первой.)
Уже были такие эксперименты с ассами рынка.))
Уже были мои предложения показать мастер-класс самым-самым, но после экспериментов на счете они пропадали навсегда с форума.
Я думаю твоя судьба после такого эксперимента будет печальна. Но попробовать можешь.
Не знаю как у вас, а у нас в стране запрещены эксперименты с ассами, особенно публичные.
Тема "рыночного сантимента" обсуждается, как минимум, столько, сколько обсуждается трейдинг в интернете) Наверно, впервые читал про него у Neo в киберпауке или ещё где-то) Обычно это бла-бла-бла и абырвалг и никакой осмысленной конкретики)
Упрощенно, это парсинг соцсетей. С бла-бла от Neo ничего общего не имеет.
Так это ж одна из типичных задач для МО)
К сожалению, очередная серьезная ветка заполняется откровенным мусором.
Очередной созерцатель движения цены с банальными идеями, которых превеликое множество, объединяемых понятием "технический анализ". Эти люди не истребимы, горят идеями, которые разжигаются тестером с его иллюзиями миллиардов в кармане на исторических данных.
Все, что связано с техническим анализом НЕ работало, не работает и никогда не будет работать. Встречаются трейдеры, которые в силу многолетнего опыта, используя ТА, торгуют успешно, но это результат опыта, интуиции, которая когда-то подводит со сливом
счета.
Почему же ТА не работает? Причина банальна - котировки валютных пар как и все финансовые котировки относятся к НЕстационарным случайным процессам, т.е.: имеются тренды, а если избавиться от трендов, то выясняется, что дисперсия меняется самым разнообразным образом. Чудеса с распределением остатков от модели.
Для решения НЕстационарности финансовых рынков существует два подхода:
Технический анализ с разными там трендами в профессиональном сообществе относится к шаманизму и всерьез профессионалами не рассматривает.
Поэтому, давайте вернемся к теме ветки - к машинному обучению.
PS.
Хочется надеяться, что ветку почистят от оффтопа.
Упрощенно, это парсинг соцсетей. С бла-бла от Neo ничего общего не имеет.
Это слишком упрощенно. И соцсети как то не имеют привязки к валютным факторам. Отраслевое возможно, чисто по фирме.
А сами парсите?
К сожалению, очередная серьезная ветка заполняется откровенным мусором.
Очередной созерцатель движения цены с банальными идеями, которых превеликое множество, объединяемых понятием "технический анализ". Эти люди не истребимы, горят идеями, которые разжигаются тестером с его иллюзиями миллиардов в кармане на исторических данных.
Все, что связано с техническим анализом НЕ работало, не работает и никогда не будет работать. Встречаются трейдеры, которые в силу многолетнего опыта, используя ТА, торгуют успешно, но это результат опыта, интуиции, которая когда-то подводит со сливом
счета.
Почему же ТА не работает? Причина банальна - котировки валютных пар как и все финансовые котировки относятся к НЕстационарным случайным процессам, т.е.: имеются тренды, а если избавиться от трендов, то выясняется, что дисперсия меняется самым разнообразным образом. Чудеса с распределением остатков от модели.
Для решения НЕстационарности финансовых рынков существует два подхода:
Технический анализ с разными там трендами в профессиональном сообществе относится к шаманизму и всерьез профессионалами не рассматривает.
Поэтому, давайте вернемся к теме ветки - к машинному обучению.
PS.
Хочется надеяться, что ветку почистят от оффтопа.
Если ТА не работает, почему должна работать система с МО? Ведь это тот же ТА только с бантиком с боку.
Взять те же паттерны. Их множество видов и все имеют нестандартную форму. Ну нет у них точных размеров. В каждом новом случае размеры деталей в паттернах меняются и всё обучение идет на смарку. Ноль-цена такой оптимизации. Это же цена и с ней надо более точно работать. А узнать только направление цены можно более простыми способами.
Если ТА не работает, почему должна работать система с МО? Ведь это тот же ТА только с бантиком с боку.
Взять те же паттерны. Их множество видов и все имеют нестандартную форму. Ну нет у них точных размеров. В каждом новом случае размеры деталей в паттернах меняются и всё обучение идет на смарку. Ноль-цена такой оптимизации. Это же цена и с ней надо более точно работать. А узнать только направление цены можно более простыми способами.
Ваше представление о паттернах в МО упрощено до такой степени, что совершенно не верно.
Почитайте как формируются паттерны в виде леса деревьев в случайном лесе.
Для валютных котировок разновидность деревьев не более 100 при длине выборки 1500 бар. Увеличение числа деревьев или длины выборки НЕ приводит к уменьшению ошибки классификации.
А если учесть, что паттерны - это лишь малая часть МО и есть еще много чего, то вполне можно добиться стабильности предсказания.
Например часть МО - это обязательность прогона на файле проверки после обучения на файле обучения. Критерий устойчивости - примерно одинаковая ошибка классификации.
Классика же получения паттернов в МО выглядит следующим образом.
Берется два файла.
Первый файл делится на три части с помощью случайной выборки строк этого файла, т.е. в каждом из этих файлов последовательность значений котировки произвольная, не естественная как на графике. Каждый из трех файлов - это разные куски исходного файла.
Учат на первом файле желательно с кросс валидацией. последовательность строк в этом файле произвольна.
Потом применят на двух других случайных кусках первого файла.
Потом проверяют на втором файле, в котором последовательность имеет естественный порядок. Если во всех четырех случаях ошибка примерно равна и достаточно мала, уж точно менее 30%, то такой модуль можно использовать в торговле.
Ваше представление о паттернах в МО упрощено до такой степени, что совершенно не верно.
Почитайте как формируются паттерны в виде леса деревьев в случайном лесе.
Для валютных котировок разновидность деревьев не более 100 при длине выборки 1500 бар. Увеличение числа деревьев или длины выборки НЕ приводит к уменьшению ошибки классификации.
А если учесть, что паттерны - это лишь малая часть МО и есть еще много чего, то вполне можно добиться стабильности предсказания.
Например часть МО - это обязательность прогона на файле проверки после обучения на файле обучения. Критерий устойчивости - примерно одинаковая ошибка классификации.
Классика же получения паттернов в МО выглядит следующим образом.
Берется два файла.
Первый файл делится на три части с помощью случайной выборки строк этого файла, т.е. в каждом из этих файлов последовательность значений котировки произвольная, не естественная как на графике. Каждый из трех файлов - это разные куски исходного файла.
Учат на первом файле желательно с кросс валидацией. последовательность строк в этом файле произвольна.
Потом применят на двух других случайных кусках первого файла.
Потом проверяют на втором файле, в котором последовательность имеет естественный порядок. Если во всех четырех случаях ошибка примерно равна и достаточно мала, уж точно менее 30%, то такой модуль можно использовать в торговле.
Всё это хорошо, но Вы говорили об ошибке в 20%. Но тут я сам себе задам вопрос. Можно ли с помощью МО уточнить когда, в какой момент эта ошибка произойдёт?
Ведь реальность такова, что ошибка неизбежна и может наступить в любой момент, даже если МО предполагает успешное завершение.
Всё, не буду больше мешать.