Грааль реален или нет - страница 33

 
Roman Shiredchenko #:


Не надо лишку накручивать и нагнетать..... ;-) не исключаю - что в общем понимании граалей много. Это постоянное получение прибыли в торгах и сделках. Т.е. позиции кроются в плюса. По фигу по какому ТС НОМУ ГРААЛЮ!!!

Вот и я об этом...

Заработал за месяц 2 или 3 бакса и можно смело утверждать "Я разработал ГРААЛЬ!!!"...

 
Serqey Nikitin #:

Вот и я об этом...

Заработал за месяц 2 или 3 бакса и можно смело утверждать "Я разработал ГРААЛЬ!!!"...

Тебе то что? У тебя из всего заработка - только тестерные картинки 
 
Serqey Nikitin #:

Мало кто задумывается ...

 
В соседней ветке конкурент нарисовался. И самое интересное, что паства уже собирается.

 
Dmytryi Nazarchuk #:
Тебе то что? У тебя из всего заработка - только тестерные картинки 
Еще один Попрашайка нарисовался, который может считать деньги ТОЛЬКО в чужом кармане...
 
Sergey Gridnev #:
 
В соседней ветке конкурент нарисовался. И самое интересное, что паства уже собирается.

Да, уже сейчас GPT кроет любого сэнсэя как бык овцу. Придётся нашему гуру переквалифицироваться в управдомы.

 
Aleksey Nikolayev #:

Да, уже сейчас GPT кроет любого сэнсэя как бык овцу. Придётся нашему гуру переквалифицироваться в управдомы.

Да, мало кто умеет проводить качественный ПОИСК...

Ведь все эти материалы есть в сети..., но нужно было дождаться "помощи из зала", когда бы вам положили в ротик уже пережеванную манную кашку.

 
spiderman8811 #:
Кривые рассчитываются по спектральному анализу? 

здесь происходит усреднение всех еженедельных изменений по каждому номеру недели в отдельности за девять лет.

для построения линии индикатора, нужно просуммировать эти 52 средних значений на кумулятивной основе. вот и все. 


на товарных рынках  по мере приближения к вершине волатильность увеличивается и,

если вершина будет ознаменована дикими скачками, то это может исказить общую картину.

поэтому, чтобы уменьшить влияние такой волатильности, можно делить недельные изменение на сегодняшнюю цену закрытия, 

либо на вчерашнюю цену закрытия, смотря что больше: 


     100 % *  ( close - previous close )  / close.

      или если вчерашнее закрытие больше сегодняшнего:

     100 % *   ( close - previous close )  / previous close. 


второй способ, предлагает нормирование недельных изменений по диапазону года,

то есть недельные изменения делятся на диапазон года. 


    100 % *  ( close - previous close )  / yearly range.

 
vladavd #:

Наверное, корректнее рассчитывать сезонность для отдельных валют, а не пар. Вроде выглядит неплохо, хотя в таком разрешении довольно трудно судить. А где взять такой индикатор для мт, или это самодел?

Но если подумать, то надо ли отдельно выделять сезонность? Если цикличность такого рода присутствует в графике цены, то ведь ее можно выявить любым доступным методом циклического анализа, то на то и выйдет. 

мне достаточно того, что предлагает Ларри Уильямс. он использует годовой цикл, для анализа товаров, валют, акций и фондовых индексов.

но он также утверждает, что есть еще и четырехлетний цикл для акций США. 

на примере сахара, какао и нефти можно увидеть, что существуют месячные циклы, которые довольно устойчивые. (см. рис. sbh23, cch23, qmg23).

Помните TDM и месячные дорожные карты Ларри Уильямс? Да, это тоже самое.

что касается самого индикатора, то я могу лишь рассказать только о том, как он рассчитывается.. (смотрите мой ответ для spiderman8811). 

 

      

вы правы. этилированный бензин, это не смесь бензина с этанолом. в США этилированный бензин уже давно не производится.  

Файлы:
sbh23.png  80 kb
cch23.png  73 kb
qmg23.png  72 kb
 
этот индикатор  может и не стать для вас  граальным индикатором, но он может дать вам крапленую карту в игре в покер с шулером, общее название которого - РЫНОК
 
Technical dervish #:

здесь происходит усреднение всех еженедельных изменений по каждому номеру недели в отдельности за девять лет.

для построения линии индикатора, нужно просуммировать эти 52 средних значений на кумулятивной основе. вот и все. 


на товарных рынках  по мере приближения к вершине волатильность увеличивается и,

если вершина будет ознаменована дикими скачками, то это может исказить общую картину.

поэтому, чтобы уменьшить влияние такой волатильности, можно делить недельные изменение на сегодняшнюю цену закрытия, 

либо на вчерашнюю цену закрытия, смотря что больше: 


     100 % *  ( close - previous close )  / close.

      или если вчерашнее закрытие больше сегодняшнего:

     100 % *   ( close - previous close )  / previous close. 


второй способ, предлагает нормирование недельных изменений по диапазону года,

то есть недельные изменения делятся на диапазон года. 


    100 % *  ( close - previous close )  / yearly range.

Спасибо. Любопытно было узнать. В тайминге там по спектралке + всяческие планетарно-астрологические штуки. А где Вы взяли информацию по расчету этой сезонности?