Как думаете, у тех, кто торгует на дневных, недельных и месячных таймфреймах, больше свободного времени? - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Торгую на свои, инвесторов нет.
Если бы стратегия давала стабильно, допустим, 0.2% в день или хотя бы 5% в месяц - сглаживать незачем.
Но если речь идёт о 30-60% в год, а по кварталам могут быть и просадки, то смысл сглаживать есть.
Критерий - не прибыль, а отношение прибыли к максимальной просадке, и тут диверсификация рулит.
А как на счёт 10000% за две недели?
А как на счёт 10000% за две недели?
это типа на всю котлету при тысячном плече и повезло однажды?
это типа на всю котлету при тысячном плече и повезло однажды?Что такое 60% это пшик! если я торгуя углём, за шесть месяцев сделаю 500%.
60% Зачем мне воще такой форекс нужен?
А как на счёт 10000% за две недели?
Такого не было.
Вот 1000% за полгода - было. Но там был специальный робот под особую ситуацию и не масштабировалось. Но с 50 тыр 500 тыр заработал.
200% в этом году - есть.
Что такое 60% это пшик! если я торгуя углём, за шесть месяцев сделаю 500%.
60% Зачем мне воще такой форекс нужен?
Если есть возможность так торговать углём - зачем вообще что-то ещё?
И да, где твой Боинг?
Торгую на свои, инвесторов нет.
Если бы стратегия давала стабильно, допустим, 0.2% в день или хотя бы 5% в месяц - сглаживать незачем.
Но если речь идёт о 30-60% в год, а по кварталам могут быть и просадки, то смысл сглаживать есть.
Критерий - не прибыль, а отношение прибыли к максимальной просадке, и тут диверсификация рулит.
отвлечённо, не вполне про ваши стратегии. Дискутируя с идеей "сгладить график": при сглаживании за счёт суммы/"диверсификации"(в кавычках) возникает очень интересная ситуация - общий график в среднем взаимозачётами сглаживается, но это отнюдь не избавляет от факапов. Просто в некоторый ужасный момент, они тоже сложатся. И это будет выглядит как внезапная, резкая катастрофа. И это происходит несколько чаще чем ожидается (оно вообще говоря неожиданно всегда, но знатоки тервера считают вероятность такого крайне малой и мат.ожидание большим)
В принципе любой график валют - сумма "стратегий". Если каким-то чудом убрать сезонную волатильность, известные заранее регулярные набросы и отфильтровать форс-мажоры, то остаются такие резкие "катастрофки на ровном месте".
отвлечённо, не вполне про ваши стратегии. Дискутируя с идеей "сгладить график": при сглаживании за счёт суммы/"диверсификации"(в кавычках) возникает очень интересная ситуация - общий график в среднем взаимозачётами сглаживается, но это отнюдь не избавляет от факапов. Просто в некоторый ужасный момент, они тоже сложатся. И это будет выглядит как внезапная, резкая катастрофа. И это происходит несколько чаще чем ожидается (оно вообще говоря неожиданно всегда, но знатоки тервера считают вероятность такого крайне малой и мат.ожидание большим)
В принципе любой график валют - сумма "стратегий". Если каким-то чудом убрать сезонную волатильность, известные заранее регулярные набросы и отфильтровать форс-мажоры, то остаются такие резкие "катастрофки на ровном месте".
Так вот диверсификация и снижает вероятность такого события.
Я не использую марингейл, сетки, усреднения и т.п. У меня просадка - не одна большая потеря, а несколько последовательных маленьких. И вероятность, что у разных алгоритмов одновременно будет большая неудачная серия, ещё меньше.