Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Является ли рынок полиномом n-го порядка?
Я начал играть с некоторыми индикаторами в теме прогнозирования, начатой newdigital, и когда я провел симуляцию поведения индикатора (я бэктестировал советника в визуальном режиме и бросил индикатор на график), я увидел, что тип регрессии (наибольшая мощность переменных в уравнении регрессии) должен быть динамическим, и не слишком высоким, поэтому я задался вопросом: если модель GARCH (обобщенная авторегрессионная условная гетероскедальность) работает, выражая уравнение регрессии в функции члена ошибки регрессии, не может ли этот тип регрессии высшего порядка работать, выражая N (высший порядок) как функцию разницы между экстраполированной регрессией и самой регрессией, где N с наименьшей среднеквадратичной ошибкой выбирается для модели, тем самым эффективно создавая своего рода автокорректирующую GARCH-модель высшего порядка для превосходных результатов.
Короче говоря: вы выбираете переменную m (пользовательский индикатор), чтобы получить наименьшую возможную разницу между i0 (экстраполированный полифит) и полифитом: ведь если бы у вас был идеальный фит, то не было бы разницы между экстраполированным фиттом и самой функцией регрессии, ПРАВИЛЬНО?
Пожалуйста, дайте обратную связь.
igorad
Просто для справки:
Центр тяжести = линия полиномиальной регрессии
Bands = Polynomial +/- K * Sigma(или StdDev), (K=1,2,3)вопрос в том, на сколько свечей мы должны вернуться назад, чтобы рассчитать центр тяжести?
Потому что центр тяжести будет меняться каждый раз, когда мы рассчитываем разное количество свечей, поэтому у нас будет более одного центра тяжести, а это неправильно, не так ли?
Где я могу найти этот индикатор?
Здравствуйте, друзья,
Я ищу этот индикатор, который показан на рисунке.
Его название SPR.
Он очень похож на индикатор Igorad из раздела elite.
Или с некоторыми индикаторами из этой публичной темы https://www.mql5.com/en/forum/172904.
Эта тема также https://www.mql5.com/en/forum/173413
ПОМОГИТЕ закодировать последний индикатор Элерса
Есть ли кто-нибудь, кто может закодировать последний индикатор Элерса, который только что вышел в журнале "Stocks and Commodities".
Советы трейдера - март 2008 г.
Я пытался закодировать его, но он не работает должным образом.
Спасибо!
Марк
Только что перенес ваше сообщение в тему "Показатели Элерса".
Только что перенесла ваше сообщение в тему индикаторов Элерса.
Спасибо.
Кто-нибудь может помочь в этом?
Есть ли кто-нибудь, кто может закодировать последний индикатор Элерса, который только что вышел в журнале "Stocks and Commodities".
Советы трейдерам - март 2008
Я пытался закодировать его, но он не работает должным образом.
Спасибо!
МаркHELP!!!!!!!
Спасибо
Я начал играть с некоторыми индикаторами в теме прогнозирования, начатой newdigital, и когда я провел симуляцию поведения индикатора (я тестировал советника в визуальном режиме и бросил индикатор на график), я увидел, что тип регрессии (наибольшая мощность переменных в уравнении регрессии) должен быть динамическим, и не слишком высоким, поэтому я задался вопросом: если модель GARCH (обобщенная авторегрессионная условная гетероскедальность) работает, выражая уравнение регрессии в функции члена ошибки регрессии, не может ли этот тип регрессии высшего порядка работать, выражая N (высший порядок) как функцию разницы между экстраполированной регрессией и самой регрессией, где N с наименьшей среднеквадратичной ошибкой выбирается для модели, тем самым эффективно создавая своего рода автокорректирующую GARCH-модель высшего порядка для превосходных результатов.
Короче говоря: вы выбираете переменную m (пользовательского индикатора), чтобы получить наименьшую возможную разницу между i0 (экстраполированный полифит) и полифитом: потому что если бы у вас был идеальный фит, не было бы никакой разницы между экстраполированным фиттом и самой функцией регрессии, ПРАВДА?
Пожалуйста, дайте обратную связь.Хороший индикатор, есть ли более новая версия?
фишер
дорогой мальден;
спасибо за ваш большой вклад в этот форум во всех областях, но не могли бы вы проиллюстрировать подробнее, как торговать fisher tranform.
спасибо еще раз...