10 пунктов 3.mq4 - страница 349
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Результаты
Я забыл загрузить отчет.
10 пунктов 3.mq4
Привет всем!
Кто-нибудь может помочь настроить эксперта?
При включении и переходе к продаже/покупке он предлагает подтвердить вручную.
Даже если я выключаю кнопку ручного подтверждения сделки, он также предлагает подтвердить вручную.
Помогите пожалуйста,
!
Сергей.
Вот результат прошлой ночи на счете MIG, обратите внимание, что только последние 11 сделок соответствуют 10P3 V0.03, до этого был ручной скальпинг. Там 0.1, 0.3, и 0.9 (страшно!!) лотов, никто не потерял, но я собираюсь настроить советника на меньший риск сегодня ночью. У меня максимальное количество сделок = 6. $239 за одну ночь!!! Но я думаю, что мне повезло (я слишком испугался, когда советник купил 0.9 лота, и через некоторое время цены пошли вниз (общая торговля была около 8 часов, что мне не нравится, потому что я скальпер и не люблю быть слишком много времени на рынке. Для меня это в новинку). Я собираюсь поставить множитель на 2.
Вам просто повезло!
результаты последнего дня
Привет всем!
Сейчас у меня $2468.52 ($117 вчера вечером). Я установил множитель на 2, а maxtrades=4. Таким образом, больший открытый лот составляет 0,8 (хотя для меня это пока слишком много). Но я собираюсь открыть новый счет только для этого советника, потому что изначально это был мой демо-счет для скальпинга.
графики за прошлую ночь
Извините, я всегда забываю загружать графики. Теперь они есть.
10p3v003
Привет, Дэвид,
Не могли бы вы посоветовать еще раз?
1. Я тестировал этот советник на IBFX с идентичным начальным балансом, которого было более чем достаточно для покрытия маржинального требования как для мини-счета, так и для стандартного счета. На мини-счете результат был проигрышным, а на стандартном счете - выигрышным. Почему такая разница, пожалуйста?
2. Представитель IBFX сказал мне, что когда я запускал бэктест стратегии, данные поступали от российской компании-разработчика программного обеспечения и не совпадали с реальными данными от IBFX или другого брокера. Если это так, значит ли это, что все бэктесты, которые могут использовать данные только от компании, предоставляющей программное обеспечение MT4, действительно бесполезны, потому что они не имеют ничего общего с реальностью брокера?
Спасибо за ваш совет.
Всего наилучшего,
forexjim
Привет Дэвид,
Посоветуйте, пожалуйста, еще раз.
1. Я провел демо-тестирование этого же советника на IBFX с идентичным начальным балансом, которого было более чем достаточно для покрытия маржинального требования как для мини-счета, так и для стандартного счета. На мини-счете результат был проигрышным, а на стандартном счете - выигрышным. Почему такая разница, пожалуйста?
2. Представитель IBFX сказал мне, что когда я запускал бэктест стратегии, данные поступали от российской компании-разработчика программного обеспечения и не совпадали с реальными данными от IBFX или другого брокера. Если это так, значит ли это, что все бэктесты, которые могут использовать данные только от компании, предоставляющей программное обеспечение MT4, действительно бесполезны, потому что они не имеют ничего общего с реальностью брокера?
Спасибо за ваш совет.
Лучшее,
forexjimЯ слышал много комментариев и читал о проблемах бэктестинга из разных источников. Насколько я знаю, исходные данные в IBFX были загружены из MetaQuotes. Поэтому вы можете ожидать большого количества всплесков в данных, что даст ложный сигнал, ложный тейк-профит, ложную точку стоп-лосса. Так что, в целом, бэктест вообще НЕ РЕАЛИСТИЧЕН.
Кстати говоря, сейчас я вспомнил, почему я все еще провожу бэктест каждый раз, когда создаю советника. Причина в том, что если у вас есть высокий уровень, то у вас точно был низкий уровень. Если ваш советник пережил стоп-лосс, я уверен, что ваш советник переживет и тейк-профит в той же точке. Таким образом, бэктестирование дает мне общее представление о том, как советник справляется с торговлей, а не действительно CURVE FIT советника в определенной ситуации. Кроме того, серия 10p3v0 - это контртрендовый советник по мартингейлу, стоп-лосс/тейк-профит для нас не имеет значения. Он может легко пережить 100-пипсовый охотничий стоп. Почему меня волнует всплеск в 5 пунктов на минутном графике (это те комментаторы, которые говорят, что бэктестинг не надежен из-за неправильных данных).
В-третьих, бэктестинг также связан со всеми минимальными требованиями, которые требует ваш брокер. Это маржинальное использование для каждой сделки (кредитное плечо), размер лота, шаг лота, скорость открытия и закрытия. Я могу провести 100 бэктестов у брокера с одинаковой кривой эквити, но я могу гарантировать, что вы увидите значительную разницу в начальном и конечном балансе. У меня все еще нет ответа на ваш вопрос о том, почему разница в MINI против стандартного счета. Я разработал эту систему на счете IBFX-Mini, думаю, именно в этом и заключается разница. Я постараюсь позже провести еще один бэктест с MINI и Standard, чтобы увидеть разницу. Конечно, если вы не возражаете, пожалуйста, также опубликуйте свои бэктесты на этих счетах для меня. Пожалуйста, публикуйте полный HTML вместо картинок. Я не буду обвинять вас в размещении картинок на реальном счете (очень опасно сливать любую информацию на реальном счете), но по крайней мере мне нужно знать показания бэктеста/демонстрационного счета. Спасибо и хороших выходных.
С уважением,
Дэвид
Извините, я всегда забываю загружать графики. Теперь они есть.
Хай, не могли бы вы выложить ваш файл настроек? Спасибо.
10p3v003
Я слышал много комментариев и читал о проблемах бэктестинга из разных источников. Насколько я знаю, исходные данные в IBFX были загружены из MetaQuotes. Поэтому вы можете ожидать много всплесков в данных, что даст ложный сигнал, ложный тейк-профит, ложную точку стоп-лосса. Так что, в целом, бэктест вообще НЕ РЕАЛИСТИЧЕН.
Кстати говоря, теперь я вспомнил, почему я все еще бэктестирую каждый раз, когда завершаю работу над советником. Причина в том, что если у вас есть шипастый максимум, то у вас точно был шипастый минимум. Если ваш советник пережил стоп-лосс, я уверен, что ваш советник переживет и тейк-профит в той же точке. Таким образом, бэктестирование дает мне общее представление о том, как советник справляется с торговлей, а не действительно CURVE FIT советника в определенной ситуации. Кроме того, серия 10p3v0 - это контртрендовый советник по мартингейлу, стоп-лосс/тейк-профит для нас не имеет значения. Он может легко пережить 100-пипсовый охотничий стоп. Почему меня волнует всплеск в 5 пунктов на минутном графике (это те комментаторы, которые говорят, что бэктестинг не надежен из-за неправильных данных).
В-третьих, бэктестинг также связан со всеми минимальными требованиями, которые требует ваш брокер. Это маржинальное использование для каждой сделки (кредитное плечо), размер лота, шаг лота, скорость открытия и закрытия. Я могу провести 100 бэктестов у брокера с одинаковой кривой эквити, но я могу гарантировать, что вы увидите значительную разницу в начальном и конечном балансе. У меня все еще нет ответа на ваш вопрос о том, почему разница в MINI против стандартного счета. Я разработал эту систему на счете IBFX-Mini, думаю, именно в этом и заключается разница. Я постараюсь позже провести еще один бэктест с MINI и Standard, чтобы увидеть разницу. Конечно, если вы не возражаете, пожалуйста, также опубликуйте свои бэктесты на этих счетах для меня. Пожалуйста, публикуйте полный HTML вместо картинок. Я не буду обвинять вас в размещении картинок на реальном счете (очень опасно сливать любую информацию на реальном счете), но по крайней мере мне нужно знать показания бэктеста/демонстрационного счета. Спасибо и хороших выходных.
С уважением,
ДэвидПривет Дэвид,
Спасибо за ваш совет, на основании которого отныне бэктестам можно доверять очень ограниченно. К сожалению, я делал так много бэктестов, что через некоторое время перестал сохранять выписки, а просто мысленно отмечал, что было странным в результатах. Я помню, где-то Джон упоминал, что никогда не увлекался бэктестингом, теперь я понимаю почему. Теперь я буду чаще проводить демо-тесты.
Большое спасибо.
Всего наилучшего,
forexjim
Привет Дэвид,
Спасибо за ваш совет, на основании которого отныне бэктестам можно доверять очень ограниченно. Мне жаль, что я делал так много бэктестов, что через некоторое время я перестал сохранять отчеты, я просто делал мысленную заметку о том, что было странным в результатах. Я помню, где-то Джон упоминал, что никогда не увлекался бэктестингом, теперь я понимаю почему. Теперь я буду чаще проводить демо-тесты.
Большое спасибо.
Лучшее,
forexjimДумаю, я неправильно донес до вас информацию. Я имел в виду, что не стоит прекращать бэктестирование время от времени. Бэктесты нужны для того, чтобы подтвердить вашу логику. И это причина, по которой я никогда не прекращаю бэктесты (даже если они не могут доказать свою точность). Необходимо прогнать логику на исторических данных, чтобы увидеть стрелки на графике, чтобы увидеть, как ваша логика воплощается в реальные действия. Поэтому мой совет - когда у вас есть бэктест, сохраните его в statement и покажите его. Особенно, когда у вас есть вопрос о сравнении, необходимо просмотреть обоих кандидатов, чтобы понять, в чем разница между ними. Поэтому, если у вас возникли проблемы с поиском одинаковой кривой эквити для двух типов счетов, вы должны сохранить два типа отчетов, один со стандартным, другой с NANO, и показать их мне. Таким образом, я смогу просмотреть отчет и сказать вам, что не так с логикой. Либо вы делаете тест неправильно, либо я закодировал ошибку.
С уважением,
Дэвид