10 пунктов 3.mq4 - страница 302
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
V12Beta, которая делала большой кусок в течение нескольких месяцев. Но был убит в следующем месяце. Печально, что демо-деньги не могут быть выведены. Спасибо Джону aka Yeoeleven за его блестящее форвард-тестирование.
Мое собственное тестирование V12. И снова застрял, когда я так глупо настроил управление рисками, что советник не поднялся до MaxTrade из-за недостаточной маржи. Глупый я.
Большинство результатов RB26 можно найти в отдельной теме здесь. Я также прикрепил свою демо-версию здесь, чтобы вы могли быстро просмотреть ее. Конечно, этот 1 делает деньги чертовски медленно, а отдает очень быстро. Причина в том, что когда мы следуем тренду, прибыль от первой сделки всегда берется в TP. Когда мы зарабатываем деньги, мы зарабатываем с наименьшим размером лота. Когда рынок разворачивается, мы теряем на maxtrade
Таким образом, нам нужно 32x прибыльных сделок подряд, чтобы пережить 1 стоп-лосс с MaxTrades 5. Так что забудьте об этом. Неправильный подход.
С уважением
Дэвид
Вы бы отнесли этот убыток к сильным трендам? Или новостям? Или и то, и другое? Это бы меня очень порадовало, потому что я использую 10p3 только на колеблющихся рынках и без больших новостей...
Извините, но все это были тренды. Возможно, пара из них была вдохновлена новостями, как это ралли евры после плохого НФП, но все остальные были медленными и устойчивыми движениями в одном направлении, иногда занимающими даже 2 дня. Пипстеп в 15 пенсов, вероятно, слишком агрессивен, но он заработал +50% за первые 1,5 месяца, так что некоторое время все было в зеленом цвете.
Здравствуйте все; Здравствуйте Дэвид,
подскажите пожалуйста, где я могу найти V12 и RB 26, я бы хотел переслать тест на ibfx и mig, меня интересуют системы мартингейла.
Спасибо.
Вот EX4, на котором я тестирую. Надеюсь, вы не против, потому что я не выкладываю MQ4, потому что вокруг слишком много мошенников, которые крадут нашу работу и результат и продают его под каким-нибудь смешным названием... что... что? C*nquest, D*stiny, Micky Mouse, Xmen... etc... etc... ерунда, которая будет стоить тысячи долларов. Я приложил свой файл с настройками, если вы хотите протестировать одновременно с моими настройками. Но это уже не дает смысла в перспективном тестировании. Одна и та же настройка не требует более 1 человека, чтобы узнать реальную прибыльную стоимость. Если вы можете найти другие хорошие настройки, это тоже будет здорово. Будьте здоровы.
С уважением,
Дэвид
Проблема с мартингейлом заключается в том, что, во-первых, вам нужен очень высокий процент выигрышей, а во-вторых, вы обрекаете себя на вечную торговлю микро/мини-лотами. Почему? Потому что при мартингейле скорость нарастания лота растет очень быстро. Многие брокеры ограничивают максимальный размер лота 20 лотами, что может показаться огромным (кому будет удобно торговать таким размером, зная, что если он не сработает, то вы вернетесь к поеданию гамбургеров - точно не мне!), но при мартингейлинге он очень часто достигается.
Ниже приведен мой скальпер, который использует различные стратегии с размером лота 0,1 лота в качестве базового размера лота.
В первом случае мартингейл сравнительно быстро достигает лимита WHC-broker 20 хитов, и советник прекращает торговлю. Далее, D'Alembert position sizing. Это очень хорошо увеличивает размер счета до тех пор, пока коэффициент выигрыша остается постоянным. Однако при изменении этого показателя ситуация меняется. И наконец, бинарный размер позиции. Он кажется более надежным, но капитал счета растет гораздо медленнее. Однако кривая эквити более приятная.
Так что, на мой взгляд, хотя мартингейл может быть полезен, существуют лучшие, менее рискованные альтернативы.
Спасибо большое, я с удовольствием опубликую свои настройки, если найду интересные.
Еще раз спасибо
Проблема с мартингейлом в том, что, во-первых, вам нужен очень высокий процент выигрыша, а во-вторых, вы обрекаете себя на вечную торговлю микро/мини-лотами. Почему? Потому что при мартингейле скорость роста лота растет очень быстро. Многие брокеры ограничивают максимальный размер лота 20 лотами, что может показаться огромным (кому будет удобно торговать таким размером, зная, что если он не "сработает", то вы вернетесь к поеданию гамбургеров - точно не мне!
Ниже представлен мой скальпер, который использует различные стратегии лотов с 0,1 лотом в качестве базового лота.
Первая, мартингейл, сравнительно быстро достигает лимита WHC-broker 20 хитов, и советник прекращает торговлю. Далее, D'Alembert position sizing. Это очень хорошо увеличивает размер счета до тех пор, пока коэффициент выигрыша остается постоянным. Однако при изменении этого показателя ситуация меняется. И наконец, бинарный размер позиции. Он кажется более надежным, но капитал счета растет гораздо медленнее. Зато кривая эквити лучше.
Так что, на мой взгляд, хотя мартингейл может быть полезен, есть лучшие, менее рискованные альтернативы.Это очень красивые кривые эквити. Не хотите бросить нам кость? Я хочу сказать, что найти очень хорошую точку входа относительно сложно, так же как и получить прибыль в 5 пунктов до закрытия. У брокера всегда будут проблемы с этим. Если бы у меня был более высокий коэффициент выигрыша, я бы скорее отбросил все мартингейлы для определения размера позиции (включая Cost Averaging, традиционный мартингейл с двойным понижением, а также D'Alembert). Представьте себе, с 90% коэффициентом выигрыша, бросить 10% / сделку статического ММ. Этого достаточно, чтобы заработать большой кусок. Зачем рисковать больше? Между тем, я получаю аналогичный результат на USDJPY, не имея на ней системы мартингейла. Чистый ММ
Хорошо. Это просто обсуждение. Пожалуйста, не обижайтесь. Мой английский выучен только по сериалам через субтитры, у меня очень ограниченный словарный запас в мозгу. Серьезно, у меня даже нет словаря в доме.
С уважением,
Дэвид
Конечно, страшно смотреть в лицо реальности, когда сравниваешь ее с бэктестером.