Отличный советник в бэктесте! - страница 63
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот статья, которая объясняет, что это за цифры в отчете бэктестинга:
https://www.mql5.com/en/articles/1486
Поле 'Bars in test' отображает глубину истории, на которой основывалось моделирование.
Я так понимаю, если у нас одинаковые данные с альпари, и тестируется один и тот же период, то у нас должно быть как минимум одинаковое количество баров. так почему у нас разное? я устал.Я согласен с вами. Мой второй бэктест был идентичен первому - как и ваш. Я приложил два скриншота с данными в MT4. Пожалуйста, сравните их с вашими. Моя программа FXDD - билд 197.
Я тоже устаю, но из-за этой проблемы установил "EnableSleeping=false". Сейчас я скачал программу IBFXmini и интегрировал данные. И как раз во время написания этой статьи я вижу, что этот бэктестер рисует такую же кривую, как у вас. Дело в программном обеспечении. Нужен ли мне новый брокер?
Я приложил два скриншота, касающиеся данных в MT4. Пожалуйста, сравните их с вашими.
У меня все по-другому :/ (прилагается). попробую еще раз импортировать данные.
Мне нужен новый брокер?
Я так не думаю. Нам нужно время, чтобы выяснить, почему так много различий.
В течение последних 24 часов я наблюдал за тем, как реальный счет и демо-счет практически полностью совпадали друг с другом, причем разница между ними составляла всего около 1 пункта. на данный момент они оба снизились по сравнению с балансом, с которого они начинали.
Я задаюсь вопросом, насколько сильно нужно напрягаться из-за различий, которые мы обнаруживаем. Интересно, не является ли целью просто найти уровень производительности, который мы можем считать приемлемым. И развить понимание того, что дает желаемые эффекты. Кажется, что существует компромисс между просадкой и прибыльностью. Если я уменьшаю лоты до такого маленького размера, что просадки почти нет, то и прибыли тоже мало.
Привет, Каламари
У вас в настройках при бэктесте EnablePIPTimer = true?
Различные результаты Проблема еще не решена, но я провел несколько сделок (демо) с этим экспертом, 4 выигранных и 1 проигранная, со вчерашнего дня.
Я тоже устал, но эта проблема с установкой "EnableSleeping=false".
Вы нашли такие параметры в какой версии EA?
Мы должны четко понимать это.
Давайте проследим разницу в наших тестах:
1. Платформа брокера.
IBFX имеет другие обозначения для мини-лотов (EURUSDm, 1.0)
У FXDD мини-лот составляет 0,1
2. Отчеты.
Kalamari: 16418 баров
kat: 14219 баров
Kalamari: 1534666 смоделированных тиков
kat: 2980208 смоделированных тиков
Может ли это повлиять на результаты?
Данные мы использовали те же самые, но в строгом смысле мы должны скорректировать сдвиг по Гринвичу. Данные Alpari - это CET, который сейчас GMT + 2.
Есть идеи, чтобы прояснить ситуацию?
Я тоже буду тестировать снова.Привет Кэт и Каламари,
Вы оба вводите данные Alpari в разных брокеров, и результат теста не совпадает. Возможные объяснения:
(1) Количество данных не одинаково для M1, M5... H1. Оно должно быть абсолютно одинаковым.
(2) MetaTrader все еще имеет некоторые ошибки, иногда результат может отличаться, если вы попробовали на H1, затем перешли к H4, затем перешли к другим валютам и вернулись к H1 и т.д./.... Однако если вы столкнулись с этим, вы можете выйти из MT, затем вы должны удалить файлы catche
C:\Program FIles\MetaTrader Alpari\tester\history
C:\Program FIles\MetaTrader Alpari\tester\log
(3) Контракт валют не одинаков. Для каждого брокера есть свои специфические переменные, такие как: Спред, DIgits, Stop Level, Pendings, размер контракта, расчет прибыли, тип свопа, своп лонг, своп шорт, режим калькуляции маржи, хеджирование маржи и т.д. Это можно увидеть в"Свойствах символа" Тестера стратегий.
(4) И он все еще учитывает ваши настройки используемого активного счета. Например, если вы используете "кредитное плечо 1:100", результат будет отличаться от "кредитного плеча 1:500". Хотя это тестовый режим, но большая часть используемой информации берется с вашего активного счета.
Так что да, разные брокеры будут вести себя по-разному.
Вы нашли такие параметры в какой версии советника?
Во всех экспертах, кроме Святого Грааля.
Привет Кэт и Каламари,
Вы оба вводите данные Alpari в разных брокеров, и результаты тестирования не совпадают. Возможные объяснения:
(1) Количество данных не одинаково для M1, M5... H1. Оно должно быть абсолютно одинаковым.
(2) MetaTrader все еще имеет некоторые ошибки, иногда результат может отличаться, если вы попробовали на H1, затем перешли к H4, затем перешли к другим валютам и вернулись к H1 и т.д..... Однако, если вы столкнулись с этим, вы можете выйти из MT, затем вы должны удалить файлы catche
C:\Program FIles\MetaTrader Alpari\tester\history
C:\Program FIles\MetaTrader Alpari\tester\log
(3) Контракт валют не одинаков. Для каждого брокера есть свои специфические переменные, такие как: Спред, DIgits, Stop Level, Pendings, размер контракта, расчет прибыли, тип свопа, своп лонг, своп шорт, режим калькуляции маржи, хеджирование маржи и т.д. Это можно увидеть в "Свойствах символа" Тестера стратегий.
(4) И он все еще учитывает ваши настройки используемого активного счета. Например, если вы используете "кредитное плечо 1:100", результат будет отличаться от "кредитного плеча 1:500". Хотя это тестовый режим, но большая часть используемой информации берется с вашего активного счета.
Так что да, разные брокеры будут вести себя по-разному.fikko, спасибо, это прояснило ситуацию. Сейчас я тестирую на свежем IBFX paltform, возможно, эти результаты будут более надежными. Я буду продолжать, потому что я думаю, что усилия стоят того, если мы сможем подтвердить результаты Каламари, которые действительно поразительны.
Однако мы должны начать все сначала, но строго методично.
плохие новости, ребята
я еще раз скачал данные с альпари, очистил исторические данные в mt и импортировал свежие. результаты прилагаю.
Я не знаю, почему у меня были такие хорошие результаты в прошлый раз. возможно, причина была в повреждении данных. мне очень жаль, что так получилось. я так разочарован. я оставлю CT на некоторое время. еще раз извините, ребята.