Отличный советник в бэктесте! - страница 104
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
результаты обратного решения
С начала недели. Я торговал на своем реальном счете (fxdd 0.5 лота фиксированный), разворачивая решение cyberia на jpy между 8,9,12,13,14 и во время основных новостей. Это было нелегко и требовало изрядной концентрации. Некоторые tps и sl были пропущены на пару пунктов из-за медлительности исполнения. Мои результаты интересны, если сравнить с $2k, достигнутыми с помощью тех же настроек на прошлой неделе на демо-счете.
Пока что на этой неделе
Всего 45 сделок ..... 19 выигрышей 24 проигрыша
Средний убыток = 32
Средний выигрыш = 85
Текущая прибыль = $762
% прироста прибыли при начальном балансе $500 = 152% !!!!!
Самая большая просадка = $189 (6 последовательных проигрышей). Имейте в виду, что это соответствует чуть более 2 победам.
Я использовал настройки Дэвидса с обратным индексом 8 (спасибо Арагону) и максимальным лотом 0.5. Надеюсь, что с FOMC и оставшимся 1 днем я смогу перешагнуть отметку в $1k.
С начала недели. Я торговал на своем реальном счете (fxdd 0.5 лота фиксированный), разворачивая решение cyberia на jpy между 8,9,12,13,14 и во время основных новостей. Это было нелегко и требовало изрядной концентрации. Некоторые tps и sl были пропущены на пару пунктов из-за медлительности исполнения. Мои результаты интересны, если сравнить с $2k, достигнутыми с помощью тех же настроек на прошлой неделе на демо-счете.
Пока на этой неделе
Всего 45 сделок ..... 19 побед 24 поражения
Средний убыток = 32
Средний выигрыш = 85
Текущая прибыль = $762
% прироста прибыли при начальном балансе $500 = 152% !!!!!
Самая большая просадка = $189 (6 последовательных проигрышей). Имейте в виду, что это соответствует чуть более 2 победам.
Я использовал настройки davids с обратным индексом, установленным на 8 (спасибо aragon), максимальные лоты 0.5. Надеюсь, что с FOMC и оставшимся 1 днем, возможно, удастся превысить $1k.Это здорово.
hum.... Как вы добились того, что ваш средний выигрыш намного больше, чем средний проигрыш на реальном акке. Я все еще задаюсь этим вопросом в своем собственном случае. Мой средний проигрыш все еще больше.
обратное решение
В ответ на Aragorn. Openstorm, один из разработчиков этого Еа сказал ранее в этой теме, что этот Еа плохо вел себя во время новостей. Я хотел узнать, насколько плохо. Когда я запустил его только во время новостей на прошлой неделе, он уменьшил демо-счет на $5000 до $3000 за три дня. Во время тестирования я заметил, что он терял почти в 3 раза больше (средний убыток 85 средний выигрыш 32), чем зарабатывал при соотношении выигрышей и проигрышей 1:1. Здравый смысл подсказывает, что если бы решения были изменены на противоположные во время новостей, то прибыль была бы получена. Что меня удивляет, так это то, что убыток прошлой недели не был ближе к прибыли этой недели. У меня не было возможности попробовать реверсивный советник, который вы модифицировали из оригинала, но я поставлю его на демо на следующей неделе и продолжу торговать вручную, чтобы посмотреть, будет ли он работать. Я не могу объяснить, почему убыток в три раза больше, чем выигрыш. Но ответ на этот вопрос кроется в логике, которую я даже не могу понять.
В ответ Арагорну. Openstorm, один из разработчиков этого Еа сказал ранее в этой теме, что этот Еа плохо вел себя во время новостей. Я хотел узнать, насколько плохо. Когда я запустил его только во время новостей на прошлой неделе, он уменьшил демо-счет на $5000 до $3000 за три дня. Во время тестирования я заметил, что он терял почти в 3 раза больше (средний убыток 85 средний выигрыш 32), чем зарабатывал при соотношении выигрышей и проигрышей 1:1. Здравый смысл подсказывает, что если бы решения были изменены на противоположные во время новостей, то прибыль была бы получена. Что меня удивляет, так это то, что убыток прошлой недели не был ближе к прибыли этой недели. У меня не было возможности попробовать реверсивный советник, который вы модифицировали из оригинала, но я поставлю его на демо на следующей неделе и продолжу торговать вручную, чтобы посмотреть, будет ли он работать. Я не могу объяснить, почему убыток в три раза больше, чем выигрыш. Но ответ на этот вопрос кроется в логике, которую я даже не могу понять.
Имейте в виду, что обратная версия, которую я сделал, не прошла для меня бэктест. Я просто начинающий программист, и я не думаю, что способ, которым я подошел к коду, чтобы заставить его отменить свои решения, сработал. Я ни в коем случае не утверждаю, что он будет работать даже на демо-счете. Я разместил его здесь только в надежде, что какой-нибудь другой разработчик сможет посмотреть на то, что я сделал, увидеть, где я допустил ошибку, и исправить ее. По моему мнению, то, что я сделал, не было улучшением и ничем, кроме неудачной первой попытки реализовать вашу идею "обратного решения в определенные часы". Пожалуйста, не основывайте ничего на результатах, которые вы получаете от этой версии советника. Это больше похоже на чашу гончара, которая разбилась, и ее нужно снова разбить в комок и начать все сначала.
1.9r Usdcad
Я совсем забыл, насколько темпераментна настройка реверсиндекса и что она должна быть настроена для каждой пары. Думаю, это была моя ошибка на 26 долларов за неделю.
Когда я взял евро версию с настройкой reverseindex=7 и увеличил ее до 12.6, результаты выпрямились прямо на паре.
Я могу себе представить, как эта настройка заставляет его ждать разворотов, что должно быть больше на более волатильной паре.
И вот некоторые из моих результатов бэктестов, основанных на изменении настройки reverseindex на 12.6.
Каждый тест проводился за последний месяц с 2006.09.01 по сегодня.
setting = net profit @ relative drawdown % with Total Trades
4 = 309.04 @ 10.45% with 41trades
7 = 713.88 @ 15.06% with 108trades
9 = 1186.36 @ 13% with 127trades
12 = 2016.94 @ 10.52% with 137trades
12.25=1875.49 @ 12.02% with 137trades
12.4 = 2012.75 @ 10.51% with 137 trades
12.5= 2251.88 @ 10.46% with 137trades
12.6= 2251.88 @ 10.46% with 137 trades
12.7= 2225.18 @ 10.46% with 137 trades
12.75=2163.37 @10.67% with 136 trades
13= 2163.27 @ 10.67% with 136 trades
13.5= 2154.43 @10.66% with 136 trades
14= 1886.88 @10.66% with 135 trades
17= 1683.97 @11.91% with 135 tradesЯ довольно уверен, что это будет активом на счете, поэтому я включаю его обратно с риском =.3.
Еще одна вещь. Пользователи этой версии могут хорошенько посмеяться, наблюдая за тем, как она думает на вкладке экспертов. Я немного позабавился с этим.
если вы дадите вкладке эксперт достаточно места, чтобы показать вам три верхние строки, вы поймете, что я имею в виду. он показывает две строки того, как ведет себя cci, и одну строку значения решения от логики киберии. когда правильная линия cci разрешает торговлю и логика киберии разрешает торговлю, тогда он и исполняет. Я просто хотел посмотреть, как она работает, и немного повеселиться. BINGO! ho hum .... 
одна поправка здесь....
DV=0.0008 немного лучше, чем DV=0.0007
1,9р Usdjpy
Интересные настройки...
Мне очень трудно было добиться просадки ниже 30%, пока я не разблокировал пипсовщик, воля! просадка достигла 16%, а затем, еще немного подправив настройки, я добился ее снижения до 12,57% TotalNet Profit на этой позиции больше, чем на USDCAD в том же временном диапазоне.
Фактор трейлинг-стопа действительно пришлось уменьшить. Думаю, мне это даже нравится, не так много риска.
Еще одна интересная вещь. Фильтр DV на самом деле лучше было оставить выключенным. Впервые вижу, чтобы он не был полезен. Ну что ж, такова жизнь.
звуковое оповещение об обратном решении
Спасибо Arargorn за то, что вы можете назвать разбитой чашей, но остальные из нас, язычников программирования, называют Royal Doulton. Если невозможно отменить решение в коде; поскольку у меня нет навыков программирования, о которых можно было бы говорить, возможно ли добавить звуковое оповещение, когда советник решает принять сделку. Это было бы полезно не только при торговле обратным решением Киберии, но и в целом.
Эй, Аргорн, как мне заставить часть "Показать решение" показывать решение в окне графика?
R1 здесь...
Эй, Аргорн, как мне заставить часть show decition показывать решение в окне графика?
Вы просили об этом, вы получили это.
Ладно, ребята, вы собираетесь сделать из меня разработчика, прося меня делать такие вещи, которые я не знал, что могу делать... вы знаете, не так давно я не знал ничего из этого... меня удивляет, что я справился с этим.
Теперь вы хотите грустную часть... я потерял около 80 долларов на своем счету прошлой ночью...
Мне нужно пересмотреть мои несуществующие правила управления капиталом, связанные с использованием этих инструментов... Я заключил длинную сделку вручную на 2 лота, следуя за советником по евро, когда он занял позицию около 9 часов по местному времени. Проснувшись сегодня утром, я увидел, что да, конечно, он пошел вверх... но не раньше, чем пошел вниз и остановился первым.
Так что мой счет сейчас после пары небольших выигрышей сегодня утром = $302
Может быть, вы, ребята, можете субсидировать меня в развитии? 
нет просто помогите мне получить некоторые хорошие правила управления капиталом об использовании этого.... ПОЖАЛУЙСТА!!! Мне не стыдно, я могу умолять.
Так или иначе, сегодня я тестировал некоторые другие настройки... Я обнаружил, что изменение SymbolCount - это почти то же самое, что изменение Risk. Эти два параметра, похоже, оба изменяют размер позиции, но мне интересно, изменяет ли какая-то комбинация этих двух параметров средний размер выигрышей по сравнению со средним размером проигрышей?
В любом случае... У меня сейчас зреет новая идея: интересно, смогу ли я найти способ получить доступ к реальным уровням поддержки и сопротивления? Я давно хотел этим заняться. Возможно, у меня есть идея, как я могу это сделать?
В любом случае, наслаждайтесь просмотром графиков с новой расширенной строкой комментариев.
Спасибо Arargorn за то, что вы можете назвать разбитой гончарной миской, но остальные из нас, программистов, называют Royal Doulton. Если невозможно отменить решение в коде; поскольку у меня нет навыков программирования, можно ли добавить звуковое оповещение, когда советник решает принять сделку. Это было бы полезно не только при торговле обратным решением Киберии, но и в целом.
Я не говорил, что это невозможно. Я просто сказал, что в настоящее время мне это не удается. Также возможно, что звуковое оповещение могло бы прозвучать, но я сомневаюсь, что сосредоточу свое внимание на этом изменении... однако вы можете найти аналогичное преимущество в новых R1, которые отображают значение решения в окне графика. Если вы совместите это с несколькими хорошими линиями тренда на вашем графике и другими индикаторами, такими как полосы Боллинджера и т.д., возможно, это поможет.