Отличный советник в бэктесте! - страница 68
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
привет Дэвид
Каков набор файлов для этой версии?
tnx
с уважениемне уверен, что означает "набор файлов". Это 85f с моими настройками и исправленным трейлингом s/l.
Если это то, что вы имеете в виду.
хорошо. вот мои лучшие результаты для агрессивного usd/jpy.
Возьмите версию, которую я разместил выше, и установите ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7;
остальное оставьте по умолчанию. Я пробовал все значения от 5 до 23, и 7 было лучшим балансом.
Сейчас я работаю с разными s/l, чтобы понять, является ли 11 оптимальным.
Затем я протестирую на евро/долларе.
затем я прогоню его через 2 года на каждой паре.
Кто-нибудь хочет проверить эти настройки на gbp/$ и $/chf?
Дэйв
Вот 2 года 90% качества. Сохраняется 63% побед, как и в тесте за 1 год.
Дэйв
Можно сделать так, чтобы при запуске эксперта в него загружался файл данных со всеми интересующими датами и временем выхода новостей. Это также должно работать для бэктеста. Я могу это сделать, но это может занять пару дней в мое свободное время. Я начну.
Это потрясающе! Я с нетерпением жду, когда увижу это.
Все месяцы очень хорошие, кроме первого или двух, независимо от даты начала теста
держитесь....
возможно, проблема заключается в интерпретации результатов, которые вы получаете...
то, что вы описываете, я также видел в результатах моего тестирования...
а именно, что первые один или два месяца, на которых работает советник, являются грубыми почти независимо от того, на каком месяце вы начинаете тест. У меня есть теория на этот счет.
Похоже, что этот советник запускает свою собственную внутреннюю симуляцию, из которой он выводит статистические вероятности, влияющие на его решения. Вполне возможно, что этот советник должен работать в течение определенного периода времени, чтобы накопить статистическую информацию, прежде чем его решения станут основаны на этих данных. Если это так (а я пока не уверен, потому что еще не так глубоко залез в код), то он не будет выдавать одинаковые сделки в определенном временном диапазоне в зависимости от того, насколько заблаговременно до столкновения с этим временным диапазоном программа начала работу. Имеет ли это смысл?
Другими словами, моя теория заключается в том, что советник должен научиться работать, прежде чем он действительно начнет выигрывать, потому что он должен создать свою внутреннюю статистическую базу.
Чтобы проверить это, я провел два теста: один с 1 августа 2006 года по сегодняшний день, а другой с 1 сентября 2006 года по сегодняшний день. Затем я положил результаты рядом и заметил, что есть небольшие различия в сделках, заключенных в сентябре и октябре. Возможно, это доказательство того, что теория верна. Могут быть и другие причины, но это может подтвердить теорию.
У меня есть теория на этот счет.
я тоже думал об этом, но посмотрите на бэктесты Кэта или Никкеифкса и попробуйте сравнить их с одним из моих. с теми же параметрами я получаю очень хорошие результаты, а оба, Кэт и Никкеифкс, нет.
Если CT собирает статистику в переменных (я попытаюсь это проверить), то не должно быть проблемой запустить бэктест, проверить статистику и поместить их в качестве параметров для инициализации CT для другого теста.
Аргорн,
что, по вашему мнению, делает индекс стоп-лосс при изменении? Более высокий индекс по сравнению с более низким?
У меня есть консервативная версия на euro$, и агрессивная версия, недавно протестированная на $jpy, работающая на $jpy. Обе работают сейчас на реальных деньгах.
Я также открыл демо-версию и запускаю агрессивную версию на 8 различных парах для дальнейшего тестирования.
Меня очень бесит то, что я могу получить хорошие результаты на этих двух парах, а когда я делаю что-то на других парах, это отстой.
Время выхода новостей портит мои тесты, что я вижу на графиках визуально.
Так что посмотрим, что принесут новые тесты на 8 парах. с тем же 11-пунктовым s/l, который я использую на каждом часовом графике.
Аргорн, что, по вашему мнению, делает индекс стоп-лосса при изменении? Более высокий индекс по сравнению с более низким?
Я не уверен, потому что в некоторых тестах он уменьшал относительную тягу. Однако он не доказал этого во ВСЕХ тестах после того, как я его поменял. Так что трудно сказать.
Вот что я думаю запустить в live forward на этой неделе, по крайней мере, для начала...
У меня есть эти два отчета, один с maxlots=10, а другой с maxlots=0.5.
Я приложил настройки, которые я использую в этом советнике, и я использую его на часовом графике gbpusd на межбанковском мини-счете.
Как вы знаете, на моем счете всего $368. Мне трудно позволить ему торговать лотами больше 0,5. На этом уровне сделки будут заключаться между $4.50 и $10.50 в ту или иную сторону, и я предполагаю, что в среднем будет заключаться от двух до четырех сделок в день.
Я вижу, что мне, возможно, придется смириться с просадкой в $60-$80 долларов, что соответствует просадке с 27 сентября по настоящее время, которая представляет собой один из худших временных диапазонов данных на сегодняшний день. Думаю, я смогу это пережить, если придется.
У меня просто не хватает смелости нажать на курок и позволить ему торговать с maxlots=10, что, как я вижу, потенциально могло бы действительно увеличить счет. Я не знаю, возможно, я должен создать ступенчатый контроль, который позволит увеличить лоты настолько, насколько я думаю, я смогу выдержать, основываясь на росте фримаржи. На самом деле, мне просто нужно найти настройку риска, с которой я смогу жить, и тогда все будет сделано. Должен сказать, что относительная просадка в 3,73% на 0,5 макслотах меня успокаивает, в то время как другой вариант кажется мне более захватывающим для роста.....
решения решения решения... вопросы управления капиталом... гул