Бэктестинг/оптимизация - страница 87
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Привет всем,
Не знаю, обсуждалось ли это уже, но у меня есть вопрос.
Если у меня есть поток данных в формате csv (time, ask, bid, askvolume, bisvolume), могу ли я импортировать его с помощью кнопки "import" в Hystorical Center?
Есть ли какой-то определенный формат, который я должен использовать?
Спасибо
Привет всем,
Не знаю, обсуждалось ли это уже, но у меня есть вопрос.
Если у меня есть поток данных в формате csv (time, ask, bid, askvolume, bisvolume), могу ли я импортировать его с помощью кнопки "import" в Hystorical Center?
Есть ли какой-то определенный формат, который я должен использовать?
СпасибоЯ хочу указать, что у меня есть тиковые данные
dasio
Он должен иметь следующие поля (в таком порядке): время, открытие, максимум, минимум, закрытие и объем. Таким образом, вам не хватает 2 цен в этом файле (вы не можете установить их в 0, так как это испортит ваш график) и у вас есть 1 лишний объем (к сожалению, metatrader не делает разницы в объеме спроса и предложения, а в metatrader 4 он использует объем только для записи тиков, а не "реальных" объемов).
Привет всем,
Не знаю, обсуждалось ли это уже, но у меня есть вопрос.
Если у меня есть данные в формате csv (time, ask, bid, askvolume, bisvolume), могу ли я импортировать их с помощью кнопки "import" в Hystorical Center?
Есть ли какой-то определенный формат, который я должен использовать?
Спасибоdasio Он должен иметь следующие поля (в таком порядке): время, открытие, максимум, минимум, закрытие и объем. Таким образом, в этом файле не хватает 2 цен (вы не можете установить их на 0, так как это испортит ваш график) и 1 дополнительного объема (к сожалению, metatrader не делает разницы между объемом покупки и продажи, а в metatrader 4 он использует объем только для записи тиков, а не "реальных" объемов).
Хорошо, если я создам файл с этими критериями и импортирую его в 1-минутные исторические данные, как можно создать тиковые данные для тестера стратегий?
Мое конечное намерение состоит в том, чтобы создать hst файл с помощью моего скрипта для тестера стратегий на автономном сервере.
Ваше мнение... советник~?
Я считаю, что советник - это то же самое, что и ручная торговля. Если вы правы, когда торгуете сами, то можно сделать эту систему автоматизированной... Ваше мнение?
Как вы думаете, сколько времени использовать для обратного и прямого тестирования?
Привет всем,
Мне нужна помощь, я рассматриваю возможность использования таймфрейма 1H для торговли, и с моим советником я хочу провести бэктест и форвардтест соответствующим образом.
Я знаком с процедурами и всем остальным, но как вы рекомендуете использовать временной период для бэктестинга и форвардтестинга?
Должен ли я проводить бэктест 12 месяцев и форвардтест 3 месяца? Или я должен тестировать данные за 6 месяцев и форвардить 2 месяца?
Я хотел бы найти оптимальные настройки, но я не уверен, как долго я должен бэктестировать и форвардтестировать (около 25% от диапазона бэктестирования, как я слышал), чтобы найти эти статистические данные.
Какие-нибудь рекомендации от вас, более опытных людей?
Привет, Иван,
Я перенес ваши 2 сообщения в эту тему, так как ваши 2 вопроса связаны друг с другом.
1. Торговля вручную перед автоматической.
Да, это настоятельно рекомендуется.
Потому что любой кодер хочет запрограммировать прибыльную идею (чтобы быть уверенным, что идея прибыльная), и потому что время = деньги для кодеров. Я имею в виду - любому кодеру трудно программировать много советников по сырым идеям "для пробы".
Я думаю - автор идеи должен торговать ею в течение некоторого периода, чтобы убедиться, что идея может быть прибыльной и может быть автоматизирована.
Иногда - да, иногда - нет.
2. бэктестинг/форвард-тестирование.
Если вы торговали/торгуете своей идеей вручную, значит, вы знаете правила и настройки. Если да - вам не нужно проводить бэктест советника, сравнивая его с форвард-тестированием.
Потому что результаты бэктестинга не действительны во многих случаях: в случае MTF советника, высокой/низкой/открытой цены бара, используемого/закодированного в советнике или в индикаторе, используемом в качестве icustom и в некоторых других случаях.
Поэтому, лучше торговать свою идею вручную, чтобы знать: где ваша система проиграет и почему, какие настройки использовать, какими парами торговать, на каком таймфрейме, какие торговые правила использовать практически и так далее.
После этого - можно проводить форвард-тест.
-------
Конечно, есть известные кодеры и известные разработчики систем, поэтому мы можем верить им в том, что "эта идея прибыльна" и "используйте этот советник на ... таймфрейме с ... настройками". Но известных кодеров (программистов) и разработчиков систем (авторов идей), которым можно доверять, не так много. Кроме того, любой кодер и разработчик системы имеет специализацию...
что такое специализация?
пример:
- "Я мастер-строитель"
- "Что ты строишь? Яхты, дома, табуретки, дороги?".
- Я строю все".
Значит... он не строитель.
следующий пример:
- "Я переводчик"
- "с/на какие языки?"
- "Любые языки, потому что все языки одинаковы".
так что ... он не переводчик ...
То же самое с программистами - у них есть своя специализация, которую они сами для себя определили.
... Так что ... в большинстве случаев - идея должна быть проверена ручной торговлей, а общее мнение о "прибыльный советник или нет" должно быть сделано путем прямого тестирования.
Что касается периода времени для форвард-тестирования... это зависит от системы и советника.
Да, есть некоторые советники (и системы), которые могут быть прибыльными в течение многих лет без улучшений. Но эти системы основаны на сильных классических теориях. Кроме того, эти системы имеют 80% - 100% ROI (годовой доход/прибыль) за год. Если мы хотим иметь более прибыльный советник, то... существует теория, что любая "очень очень прибыльная система" может быть прибыльной не более 3 месяцев: больше прибыль - меньше время жизни советника.
Поэтому многие трейдеры пытаются/просят улучшить советник/систему хотя бы раз в 3-6 месяцев.
Как заставить направленные комментарии советника отображаться на графике бэктеста
У меня есть комментарии, которые нормально отображаются на моих графиках, показывающих переменные значения. Как сделать так, чтобы эти же комментарии отображались на графике бэктеста ea?
Ваша помощь будет оценена по достоинству!
Дэйв
Он покажет это врежиме визуального бэктестирования.
Вот один пример, который покажет вам комментарии в визуальном режиме (и покажет еще одну интересную вещь: местное время также моделируется в бэк-тестах).
У меня есть комментарии, которые нормально отображаются на графиках, показывающих значения переменных. Как сделать так, чтобы эти же комментарии отображались на графике бэктеста ea?
Ваша помощь будет оценена по достоинству!
ДэйвПомогите починить индикатор
Здравствуйте,
Я наткнулся на этот индикатор на своем ПК (правда не помню когда и как он у меня появился). Он называется pVS, это своего рода сигнальные бары, которые показывают NLMA-T3-RSAR-Volumes и HAS, я действительно нашел его очень интересным.
Проблема в том, что часть HAS, похоже, не работает (всегда красная) + объемы не показывают никакой активности...
Если кто-то с программистскими способностями заинтересован в том, чтобы исправить это, это может быть полезно для некоторых пользователей, включая меня
.
заранее спасибо за помощь
pvs.mq4