Бэктестинг/оптимизация - страница 86
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Проверил его еще на нескольких eas, и то же самое происходит снова и снова. Он останавливается без всякой причины.
Вот кривая эквити для советника, который остановился таким же образом: он просто завершился в мае 2010 года (это, похоже, критическая дата для меня) без какого-либо сообщения об ошибке или любой другой подсказки о том, что могло произойти. Данные загружаются с сервера, и данные на тестируемом таймфрейме существуют вплоть до сегодняшнего дня, но советник останавливает тест. Как видно, у него не было недостатка средств в тот момент, не было открытых ордеров (это не мартингейл), поэтому нет видимой причины для остановки.
Как вы сказали: ждать и надеяться, что кто-то исправит это (так как я использовал последний билд 438, мы, возможно, ждем еще некоторое время, прежде чем они исправят это.
Я также думал об ошибке в MT4 с бэктестингом, но мне было интересно, что никто не обнаружил эту проблему раньше. Но теперь я вижу, что и у других людей (у вас :-) ) есть проблемы. Будем ждать исправления ошибки.
Проверил несколько других советников и несколько других таймфреймов, и у меня всегда одно и то же - он останавливается где-то между апрелем и маем 2010 года, независимо от советника или таймфрейма. Сначала я подумал, что когда мы загружаем данные из инструмента->история центр загружается из metaquotes он содержит некоторые ошибки, но это не объясняет различные даты для остановки. Пока что это выглядит как проблема бэктеста и ошибка.
Проверил несколько других советников и несколько других таймфреймов, и у меня всегда одно и то же - он останавливается где-то между апрелем и маем 2010 года, независимо от советника или таймфрейма. Сначала я подумал, что когда мы загружаем данные из инструмента->история центр загружается из metaquotes он содержит некоторые ошибки, но это не объясняет различные даты для остановки. Пока что это выглядит как проблема бэктеста и ошибка.
Я не верю в отсутствие или неправильные исторические данные, потому что если вы сдвинете интервал бэктестинга, скажем, с 1.9.2010 до сегодняшнего дня, он торгует нормально. (с моим советником, но я думаю, что и с вашим тоже), и это происходит с разными валютами.
Все это похоже на утечку памяти.
Если вы тестируете более короткий период (даже включая дату, на которой произошел сбой), он работает. Например, в моих тестах он останавливается где-то на апреле, мае 2010 года, если я тестирую EURUSD на всех данных (без начальной даты). Но если я устанавливаю начальную дату на 01.01.2010, то он прекрасно работает и на этих датах. Так что дело не в данных, а в явной проблеме бэк-тестера.
Я не верю в отсутствие или неправильные исторические данные, потому что если вы сдвинете интервал бэктестирования, скажем, с 1.9.2010 до сегодняшнего дня, он будет торговать нормально. (с моим советником, но я думаю, что и с вашим тоже), и это происходит с разными валютами.
Как оптимизировать советника для максимальной просадки от начального капитала?
Здравствуйте,
Кто-нибудь знает, как я могу оптимизировать советника для этого?
Я хочу оптимизировать для максимальной абсолютной просадки от начального капитала.
В тестере/оптимизаторе стратегий MT4 я не вижу такой возможности.
Спасибо,
Дом
Здравствуйте,
Кто-нибудь знает, как я могу оптимизировать своего эксперта для этого?
Я хочу оптимизировать для максимальной абсолютной просадки от начального капитала.
Я не вижу такой опции в тестере/оптимизаторе стратегий MT4.
Спасибо,
ДомИнтересная идея, большинство людей оптимизируют для минимальной просадки, вы хотите оптимизировать для максимальной просадки ?! Почему?
MT4 Backtesting - Как использовать собственные файлы FXT (НЕ генерируемые MT4 данные)
Итак, у вас есть тиковые данные в файлах FXT, которые вы хотели бы использовать для бэктестинга, но при каждом запуске теста файлы перезаписываются.
Вот быстрый обходной путь. Поместите файлы FXT в папку tester/history и переименуйте их все с "x" впереди.
Затем добавьте этот простой код в ваш советник перед функцией start()...
(Перейдите сюда для получения бесплатного фрагмента кода: MT4 Backtesting - How to use your own FXT files (NOT MT4 generated data) ).
После того, как MT4 сгенерирует новый FXT файл, он скопирует ваш файл поверх сгенерированного MT4 файла, а затем продолжит тестирование, используя ваши данные.
Будьте здоровы.
Результаты тестирования
На самом деле речь идет о тестировании любого набора торговых параметров, не только для советников, я думаю.
Итак, у меня есть советник и набор настроек для выбранных мною валют. Теперь я проверил его на устойчивость, изменяя все переменные в большую или меньшую сторону. Результаты слабо напоминают кривую Белла.
Когда я изменяю переменные +/- 5%, я получаю нормальные результаты. При изменении переменных +/- 10% я получаю худшие, но все же в основном положительные результаты. Когда я изменяю переменные +/- 20%, система в основном проигрывает.
Например, если у меня есть MA 100 по умолчанию, я меняю ее на 5% - 95 и 105, на 10% - 90 и 110, и на 20% - 80 и 120.
Хороши или плохи мои результаты? Что они говорят о надежности моей системы? Каковы ваши цифры?
Проблема бэктестинга оптимизации
Здравствуйте
Я пытаюсь найти ответы на некоторые вопросы, с которыми я сталкиваюсь при проведении оптимизаций на советнике, который у меня есть.
Основная проблема заключается в том, что мне кажется, что я делаю оптимизацию оптимизации. То есть: Например, с простым кроссоверным советником, когда я выбираю данные оптимизации для тестирования до 500 пунктов стоп-лосс он дает мне результаты и я нахожу что-то, что действительно подходит мне хорошо, затем, если я делаю другой тест с оптимизацией стоп-лосс на 800 пунктов он, конечно, дает мне другие результаты, но хороший результат из последнего теста, где я ввел 500 как мой стоп-лосс не появляется в новом тесте, где я использовал 800 пунктов стоп-лосс как мой вход, это понятно? Поэтому мне приходится менять стоп лосс шаг за шагом, 100, 200, 300 в настройках оптимизации, чтобы проверить каждый из них, я бы подумал, что если бы я поставил стоп лосс 1000, это дало бы мне для каждого шага лучший из лучших...
Кто-нибудь знает об этой проблеме? Может быть, это связано с моим конкретным советником?
Спасибо
Установка диапазона ТП для оптимизационных тестов
Здравствуйте
Я пытаюсь найти ответы на некоторые вопросы, возникающие у меня при проведении оптимизации советника, который у меня есть.
Основная проблема заключается в том, что мне кажется, что я делаю оптимизацию оптимизации. То есть: Например, с простым кроссоверным советником, когда я выбираю данные оптимизации для тестирования до 500 пунктов стоп-лосса, он дает мне результаты, и я нахожу что-то, что действительно подходит мне, затем, если я делаю другой тест с оптимизацией стоп-лосса на 800 пунктов, он, конечно, дает мне другие результаты, но хороший результат из последнего теста, где я ввел 500 в качестве моего стоп-лосса, не появляется в новом тесте, где я использовал 800 пунктов стоп-лосса в качестве моего входа, это понятно? Поэтому мне приходится менять стоп лосс шаг за шагом, 100, 200, 300 в настройках оптимизации, чтобы проверить каждый из них, я бы подумал, что если бы я поставил стоп лосс 1000, это дало бы мне для каждого шага лучший из лучших...
Кто-нибудь знает об этой проблеме? Может быть, это связано с моим конкретным советником?
СпасибоПривет, Ynachum,
Вы можете установить диапазон TP для ваших тестов оптимизации, который будет включать в себя TP 500 и TP 800 в одном тесте.
Просто установите начальный и конечный диапазон TP... и добавьте Шаг между ними.
В приложенном примере показан TP, установленный для начала тестирования на 100 TP и заканчивающийся на 800 TP.
Шаг установлен на 100... поэтому тестирование начнется со 100 TP, затем 200 TP, затем 300 TP и т.д..
Один из ключевых моментов в оптимизационном тестировании - тестировать только несколько параметров одновременно, чтобы тесты были короткими и быстрыми.
Слишком много параметров требуют целого дня для тестирования.
Надеюсь, это вам поможет.
Удачи.
Роберт