Бэктестинг/оптимизация - страница 9

Новый комментарий
 

У меня есть некоторые проблемы с качеством моделирования.

Я получал около 50% все время с данными, которые программа подтягивает сама. Поэтому я погуглил и нашел эту ссылку:

http://www.metatrader.info/book/print/27#67

По сути, это та же информация, что и в начале этой темы, с большим количеством фотографий.

Итак, я импортировал данные для EURUSD и GPDUSD. И конвертировал их в другие времена, и это отлично сработало. Я получал 90% качества на "каждом тике". Вау, какая разница. Легко получить неточные отличные результаты с низким качеством.

А вот и проблема. Я закрыл программу, и когда я снова открыл ее, "History Center" показывает все, что я импортировал и конвертировал, усеченным на 50 000.

Если я перейду к "Offline Chart", там все еще написано 600,000+ баров.

Тогда я перехожу в папку history\MoneyTec-Demo, где хранится информация, и импортирую оттуда hst файл, который использует программа, я возвращаюсь к 600,000+ записей, которые были в "Центре истории".

Но теперь, что бы она ни говорила, когда бы я ни моделировал что-либо, она всегда дает мне только 25% точности модели, независимо от того, что!!! Все те же самые тесты, которые я делал раньше, где я получал 50%, потом 90%, теперь дают только 25%.

Что здесь не так? Мой "Max bars in history" установлен на действительно огромное число...

-Адам

SBFXv4b193

 

У меня возникла такая проблема.

Перейдите в "Инструменты", "Параметры" и "Графики" и установите "max bar in history" и "max bars in charts" на 9999999999999999999999999999, например. Просто введите это.

Затем откройте Offline и, вероятно, у вас есть два одинаковых файла (один файл EURUSD M1, а другой - тот же EURUSD M1, например, с разным количеством баров). Импортируйте "хороший" файл еще раз (из вашего Metatrader в тот же самый Metatrader) таким же образом, как вы это делали, чтобы получить 90%.

 

У меня снова все работает.

Я переключился на MetaTrader вместо S B F X.

Прибэктестинге я всегда получаю 90%, кроме M1.

На M1 я всегда получаю 25% и это розовый бар.

Есть ли способ получить лучше, чем это на M1? Поскольку нет более мелких данных для интерполяции или чего-либо еще?

-Адам

 

Бэктестинг. Что я должен делать?

Привет!

Я хочу проверить, хороша ли эта стратегия или может быть улучшена:

Возьмите цену GBPUSD в 9 утра по центрально-европейскому времени, добавьте 15 пунктов к этой цене, и это будет длинный вход. Короткий вход - цена 9 утра - 15 пунктов. Цель - 30 пунктов, стоп - также 30 пунктов.

Может ли кто-нибудь сказать мне, как работает бэктестинг в Metatrader?

Можно ли автоматически тестировать разные значения цели? Может быть, прибыль в 27 пунктов имеет лучший общий результат, чем 30 пунктов... Вот что я хочу протестировать.

Спасибо за помощь!

Маркус

 

Я не могу поверить, что никто не может ответить на этот маленький вопрос???

 
Marbo:
Я не могу поверить, что никто не может ответить на этот маленький вопрос?

Вы можете бектестировать автоматически только советника.

Поэтому нужно создать советника, а затем протестировать его.

Как проводить бэктест смотрите в уроках Codersguru (например, здесь).

Но вы можете протестировать его вручную на исторических данных.

 

http://www.metatrader.info/node/67

вот хорошая статья о том, как получить хорошие тестовые данные. Когда я только начинал программировать советников, я всегда получал около 1 миллиона долларов всего за 1 год lol. Когда я получил реальные данные, это было больше, чем 1k за год.

 

50% качество моделирования !!!!!!!!

привет всем

Strategy Tester свел меня с ума, все сделано, импортированы данные m1, конвертированы в m5, m15, m30, h1, h4, и d1.

качество моделирования 50%, и это не работает с каждым тиком, это работает с 12 контрольными точками.

Я не знаю, что можно сделать, чтобы улучшить качество моделирования и работать в режиме Every tick.

 
zidan66:
Привет всем

Тестер стратегий свел меня с ума, все сделал, импортировал данные m1, конвертировал их в m5, m15, m30, h1, h4, и d1

качество моделирования 50%, и он не работает с каждым тиком, он работает с 12 контрольными точками

 не знаю что можно сделать, чтобы улучшить качество моделирования и работать с каждым тиком.

Перейдите к опциям (Ctrl-O), выберите вкладку "График". Заполните 9999999999999 в параметрах"Max bars in history" и "Max bars in chart". Это позволит вам достичь 88-90%.

 
elihayun:
Перейдите к опциям (Ctrl-O), выберите вкладку "График". Заполните 9999999999999 в "Max bars in history" и "Max bars in chart". Это даст вам 88-90%

Это ему не поможет. У меня такая же проблема, но не со всеми советниками, только несколько советников дают мне MQ ниже 90%, так что MQ также зависит от советника.

Если кто-то знает, как решить эту проблему, пожалуйста, дайте нам знать.

Заранее спасибо

12345678910111213141516...95
Новый комментарий