Бэктестинг/оптимизация - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
MT торгует, используя тиковые данные. Просто советники могут быть написаны не на тиковых данных, а на данных M1 в качестве самой мелкой детализации. В окне просмотра рынка есть вкладка тикового графика, которую вы можете открыть и открыть график M1 (с увеличением), и вы можете увидеть, как значения закрытия меняются во время формирования бара M1.
Это верно.
Но для бэктестинга самая мелкая детализация - 1мин.
Я могу представить, что тиковые данные не изменят результаты бэктестинга на 1мин.
MT торгует, используя тиковые данные. Просто советники могут быть написаны не на тиковых данных, а на данных M1 в качестве самой мелкой детализации. В окне просмотра рынка есть вкладка тикового графика, которую вы можете открыть и открыть график M1 (с увеличением), и вы можете увидеть, как значения закрытия меняются во время формирования бара M1.
Это верно.
Но для бэктестинга самая мелкая детализация также 1мин.
Я могу представить, что тиковые данные не изменят результаты бэктестинга на 1мин.
OK........ Загрузка/выгрузка завершена.
Перейдите на страницу :
ЛУЧШЕ использовать FTP-программу для загрузки...
Пока
DV
Доступные данные FX: 2000-2006 в клещах...
Данные взяты со следующего сайта :
http://ratedata.gaincapital.com/
Эта ссылка уже была дана на форуме EliteTrader (зона Forex).
Эти данные, похоже, являются данными TICK, и содержат, вероятно, значения Bid / Ask...
ПРИМЕР :
22288758,AUD/JPY,2003-04-13 17:16:19.000,72.850000,72.940000,D
22288790,AUD/JPY,2003-04-13 17:27:39.000,72.860000,72.940000,D
22288792,AUD/JPY,2003-04-13 17:30:04.000,72.850000,72.930000,D
22288808,AUD/JPY,2003-04-13 17:31:02.000,72.860000,72.940000,D
22288817,AUD/JPY,2003-04-13 17:32:14.000,72.870000,72.950000,D
22288822,AUD/JPY,2003-04-13 17:32:15.000,72.860000,72.940000,D
В любом случае, если он будет использоваться на ТФ от 1 минуты и выше, его будет не так просто конвертировать.... если только вы уже не хороший программист (мои 2 цента
).
Около 8 / 10 пар..... меняющихся по времени....
Около 1.5 ГБ....
Пока
DV
Бэктестинг/оптимизация
Здравствуйте,
Как можно повысить качество моделирования бэктестов?
Что нужно изменить? Настроить моего эксперта? Или это оптимизация? Или входные данные для моего эксперта?
Буду признателен за любое понимание...
Как получить наилучшие возможные результаты бэктестов
Шаг за шагом, как получить лучшие результаты бэктестинга
1. Загрузите данные MT4 для валютной пары, которую вы хотите протестировать, найденные ЗДЕСЬ. Убедитесь, что вы загрузили данные M1. Это должно дать вам данные за каждую минуту вплоть до 2004 года (около 1,5 лет бэкдаты).
2. После того как вы распакуете данные на жесткий диск, вам нужно импортировать их в Metatrader 4.
3. Откройте Metatrader 4 (запустите программу).
4. Перейдите в Центр истории в Metatrader 4. Нажмите F2 на клавиатуре. Или щелкните в верхней части Metatrader: Инструменты и выберите Центр истории
5. Откройте Forex, откройте валютную пару для импорта и откройте M1.
6. Нажмите Импорт и найдите место, куда вы распаковали данные для валютной пары.
7. Убедитесь, что Тип файла выбран на файлах Metaquotes. Нажмите Открыть и ОК. Затем Закрыть.
8. Теперь в окне Навигатор в левой части программы Metatrader 4 откройте пункт Скрипты. Он должен находиться прямо под Custom Indicators.
9. Откройте график в автономном режиме, выбрав File- Openoffline - SELECT и откройте пару на таймфрейме M1.
10. У вас должен быть открыт график M1 (офлайн) валютной пары. Дважды щелкните на скрипте Period Converter.
10. Перейдите на вкладку Input и вы должны увидеть значение 3. Вам нужно изменить значение на 5 (M5), 15 (M15), 30 (M30), 60 (H1), 240 (H4), 1440 (D1).
11. Теперь перейдите на вкладку Tools- Options- Charts и измените Max Bars in History и Max Bars in Chart на 999999999999 и нажмите OK.
По сути, вы конвертируете данные M1, которые вы импортировали, в различные таймфреймы, которые вы хотите протестировать. Вы можете делать это как по одному, так и по всем.
Я обычно начинаю и выбираю 5, затем нажимаю OK. Затем я снова дважды щелкаю на Конвертере периодов и меняю значение на 15, затем нажимаю OK, затем снова щелкаю и меняю значение на 30, затем нажимаю OK, пока не закончу все таймфреймы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Появится предупреждение: "Вы действительно хотите остановить "period_converter" и выполнить "period_converter" на графике M1?
Просто нажмите ДА, а затем дважды щелкните на period_converter снова, чтобы продолжить преобразование данных M1 во все таймфреймы.
Я сделал это со всеми валютными парами, которые я мог загрузить на всех таймфреймах. Хорошо иметь такую возможность, поскольку она дает вам представление о том, будет ли что-то работать или нет.
Надеюсь, это поможет.
Спасибо за информацию.
Я сделал то, что вы мне сказали - мое качество моделирования составляет 57,24%.
Я тестировал своего эксперта в течение последних двух недель, и у меня 14% прибыли, используя автоторговлю без подтверждений.
Я бы предпочел получить более высокое качество моделирования, чтобы успокоить себя, но я очень уверен, что моя система очень хороша.
Я хочу торговать по ней на реальном счете очень скоро.
Как я могу повысить качество моделирования. Какие еще есть советы?
Каково фактическое определение "качества моделирования"? Когда я получаю результат 57%, означает ли это, что есть 57% вероятность того, что я получу те же результаты в форвард-тесте?
Где я могу получить 1M данные по EURUSD с 1979 года? Или даже с 10-летней давности? Я уверен, что это улучшит качество.
Я думаю, что для 90% вам нужны данные за 1 минуту за все время тестирования. Так, если вы тестируете с 1.1.2005 до сегодняшнего дня, вам нужны данные за 1 минуту за этот период плюс все остальные таймфреймы (которые вы получите с помощью скрипта конвертера).
А затем вам нужно протестировать с помощью метода"каждый тик". Так я обычно получаю 90 или 89 %.
Я думаю, что данные, которые уходят так далеко в прошлое, доступны только за деньги, а не бесплатно.
Codersguru описал один за другим со скриншотами, как получить самое высокое качество моделирования, возможно, там вы найдете ответ, почему вы не получаете лучшее качество. Ссылка на страницу Codersguru: http: //metatrader.info.
Сравнение тестов вперед/назад
Привет, Калензо,
Спасибо за информацию, но я не могу ее найти. (У вас есть прямая ссылка на него?)
И еще одно замечание...
Кто-нибудь уже пробовал следующее?
Провести форвард-тест системы от даты X до даты Y.
Провестибэктест той же системы, используя качество моделирования 50%, 60%, ...90% для тех же дат X - Y.
Затем сравните результаты форвард-теста со всеми различными качествами моделирования, чтобы увидеть разницу между форвард-тестом и 90% качеством моделирования, ... до 50% качества.