Эма Кросс! - страница 64
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
FireDave, спасибо за изменения. Какие TF и настройки он должен использовать?
Привет, я тестирую оригинальный EMAcrossMOD на графике GBP/USD H1. Надеюсь, это поможет
Я только что проверил это на дневном ТФ с 1-1-2005 по сегодня и получил НОЛЬ потерь! Может ли это быть правдой?
//---- Торговые лимиты
extern double
TakeProfit = 20,
TrailingStop = 20,
StopLoss = 20;
extern bool
UseStopLoss = false;
//---- EMAs paris
extern int
ShortEma = 10,
LongEma = 80;
//---- Варианты пересечения
extern bool
immediate_trade = true, //Открывать сделки немедленно или ждать пересечения.
reversal = false, //Использовать изначально разворотный метод пересечения или нет.
ConfirmedOnEntry = false;
//---- Управление капиталом
extern double
Lots = 1;
extern bool
MM = true, //Использовать управление капиталом или нет
AccountIsMicro = true; //Использовать микро-счет или нет
extern int
Risk = 10; //10%
extern int
MAGICMA = 20060301;
extern bool
Show_Settings = true;
Кто-нибудь пытался оптимизировать это для 1 или 5 минутного ТФ?каков был общий выигрыш!!!????
Я только что проверил это на ежедневном ТФ eur/usd с 1-1-2001 по сегодня и получил НОЛЬ потерь! Может ли это быть правдой?
//---- Лимиты сделок
extern double
TakeProfit = 20,
TrailingStop = 20,
StopLoss = 20;
extern bool
UseStopLoss = false;
//---- EMAs paris
extern int
ShortEma = 10,
LongEma = 80;
//---- Варианты пересечения
extern bool
immediate_trade = true, //Открывать сделки немедленно или ждать пересечения.
reversal = false, //Использовать изначально разворотный метод пересечения или нет.
ConfirmedOnEntry = false;
//---- Управление капиталом
extern double
Lots = 1;
extern bool
MM = true, //Использовать управление капиталом или нет
AccountIsMicro = true; //Использовать микро-счет или нет
extern int
Risk = 10; //10%
extern int
MAGICMA = 20060301;
extern bool
Show_Settings = true;
Кто-нибудь пытался оптимизировать это для 1 или 5 минутного ТФ?
Я посмотрел на это на графике, чтобы увидеть, что это делает, и это здорово, если вы хотите брать с рынка только 20 пипсов каждые полтора месяца. Но я ищу более агрессивный подход к графику. Я бы предпочел иметь 5 пипсов каждые пятнадцать минут или полчаса или что-то в этом роде.
Просто чтобы вы знали, я поставил "k" на EMA_CROSSmodv2(k).mq4 только для того, чтобы я мог отслеживать, когда я изменил свои собственные настройки, это та же самая версия, я не изменил никакого кода, только пользовательские настройки.
У меня есть несколько вопросов об этом советнике. Сейчас я тестирую его на демо-счете. Похоже, что он одновременно вводит ордера на покупку и продажу, как это происходит? Это как хеджирование или что-то в этом роде?
Гуру кодеров, можете ли вы рассказать мне, как работает эта логика? Как он выходит с прибылью, когда у него есть прибыль, если у него есть другая противоположная сделка? Это просто то, что он делает при первоначальном запуске? Что он делает, это интригует!
Также кажется, что отчет, созданный тестером, искажен конечными позициями, закрывающимися по стопу. Можно ли отфильтровать финальные закрытия из отчета> Я думаю, что вкладка "Отчет" показывала бы кардинально другие результаты без этих закрытий по стопу, которые портят отчет. Они действительно не соответствуют действительности, потому что тестеру пришлось закрыть их, потому что у него закончились данные, а не потому, что он выполнил логику советника.
Кто-нибудь еще подтверждает эти результаты?
Хорошо, вот EMA_crossmod с модификацией, добавляющей правило ConfirmedOnEntry (настройка по умолчанию = FALSE). Надеюсь, это поможет
Что такое подтверждение при входе? Это как если бы вас попросили вручную подтвердить каждый ордер, прежде чем он позволит его разместить?
Кажется, я помню, кто-то говорил, что где-то есть индикатор, который показывает исполнение ваших ордеров на графике. Может ли кто-нибудь помочь мне найти, как получить эту функцию на этом? Я хочу видеть исполнение ордера на графике.
Что такое подтверждение при входе? Это все равно, что просить вас вручную подтверждать каждый ордер, прежде чем он будет разрешен к размещению?
ConfirmedOnEntry = TRUE означает вход в сделку на следующем баре после сигнального бара. Надеюсь, это поможет
Я хочу поблагодарить гуру кодирования за этот удивительный советник! Я думаю, что собираюсь начать работать с ним небольшими лотами и посмотреть, насколько он хорош, если он работает так же, как в бэктестах, форвард-тестах и т.д.
Возможно, вся та работа, которую я проделал в своих электронных таблицах, не пропала даром, она научила меня использовать этот инструмент и настраивать его для работы с моими инвестиционными целями. Я чувствую, что мои предыдущие исследования со стратегиями скользящего среднего каким-то образом подтвердились. Мне просто нужен был инструмент с достаточной гибкостью, чтобы я мог его настроить. Все остальное, что у вас здесь есть, - управление капиталом, способ хеджирования и стрэддл. Это действительно удивительная работа. Надеюсь, когда-нибудь кто-нибудь объяснит мне все остальное.
Например, как он выходит из противоположной сделки, когда получает прибыль. Я до сих пор не могу понять, как он это делает, но история моего счета показывает, что он как-то справляется.
Надеюсь, что результаты и дальше будут соответствовать тестам.
Я также хочу поблагодарить гуру кодера за его уроки по mql4. Я все еще работаю над тем, чтобы разобраться в этом языке.
Это хорошая стратегия. Думаю, я понимаю, как она работает. Он закрывает ордера только при попадании в t/p . Это означает, что единственный способ, при котором вы действительно рискуете потерять деньги, это если вы запустите советника на любом из экстремумов графика. Если вы запустили его на самом низком минимуме за последние годы, то вы можете потерять деньги. Если вы запустили его на самом высоком максимуме за последние годы, то вы можете потерять деньги. Пока цена идет в любом направлении на 20 пунктов, это хорошая стратегия. Если цена просто продолжает движение вниз или вверх и никогда не отступает, тогда, я думаю, на этом можно потерять деньги. Но я думаю, что при достаточно длинном таймфрейме она должна быть выигрышной.
Codersguru, отличный советник. И спасибо, что поделились им.
У меня есть идея. В качестве корректировки этой стратегии, что если мы просто закроем противоположный ордер, когда сумма $$$, выигранных и проигранных по противоположному ордеру, будет положительной? Не может ли это фактически увеличить наши шансы на победу советника? Мне кажется, что такой советник будет выигрывать в долгосрочной перспективе примерно в 99,9% случаев. Вашему советнику нужно, чтобы откат был достаточным для достижения t/p, но даже это не обязательно. Я попытаюсь описать это, но мне может понадобиться помощь.
Эта стратегия будет работать, потому что до тех пор, пока цена вообще не отступит, что обычно и происходит, мы всегда будем выигрывать. Верно?
Это хорошая стратегия. Думаю, я понимаю, как она работает. Он закрывает ордера только при попадании в t/p. Это означает, что единственный способ, при котором вы действительно рискуете потерять деньги, это если вы запустили советника на любом из экстремумов графика. Если вы запустили его на самом низком минимуме за последние годы, то вы можете потерять деньги. Если вы запустили его на самом высоком максимуме за последние годы, то вы можете потерять деньги. Пока цена идет в любом направлении на 20 пунктов, это хорошая стратегия. Если цена просто продолжает движение вниз или вверх и никогда не отступает, тогда, я думаю, на этом можно потерять деньги. Но я думаю, что при достаточно длительном временном интервале она должна быть выигрышной.
Codersguru, отличный советник. И спасибо, что поделились им.
У меня есть идея. В качестве корректировки этой стратегии, что если мы просто закроем противоположный ордер, когда сумма $$$, выигранных и проигранных на противоположном ордере, будет положительной? Не может ли это фактически увеличить наши шансы на победу советника? Мне кажется, что такой советник будет выигрывать в долгосрочной перспективе примерно в 99,9% случаев. Вашему советнику нужно, чтобы откат был достаточным для достижения t/p, но даже это не обязательно. Я попытаюсь написать этот код, но мне может понадобиться помощь.
Эта стратегия будет работать, потому что до тех пор, пока цена вообще не отступит, что обычно и происходит, мы всегда будем выигрывать. Верно?Я думаю, что для вашей линии мысли может быть полезно сделать что-то вроде "корзины прибыли", используемой в трейдере дивергенции. Я прикреплю его ниже. У меня есть большие проблемы с дивергентным трейдером, но я вижу, как функция прибыли корзины может быть использована с ним, чтобы помочь уменьшить потери того, что остается позади. Должен быть способ идентификации того, что сделка была оставлена, и как только эта идентификация будет сделана, можно будет исполнять новые ордера, как это делает трейдер дивергенции, чтобы снизить накопленный убыток, а затем закрыть их оба, когда он снизится. Проверьте функцию прибыли корзины дивергенции и посмотрите, может ли что-то подобное сработать в вашей борьбе с убытками.
btw Мне очень нравится ход ваших мыслей, я вижу, к чему вы клоните. Если на то пошло, в моем бэктестинге, который я провел уже более 300 сделок, не было случая, чтобы что-то осталось позади***... по крайней мере, это не отображается на бэктестере, если бы это было так.** Похоже, что он закрывает все, что открывает.... он выглядит идеально на бэктестере, не просто хорошо, а идеально. Нет "действительных" потерь вообще. Единственные потери происходят в конце тестирования, когда у него заканчиваются данные и он не может завершить последние отложенные сделки.
**если только я неправильно интерпретирую эти потери в конце теста... если это действительно перенос остатков, в таком случае он возвращает намного больше, если TP выше (например, 20), и меньше, если ниже (например, 15).
***Мне пришло в голову, что есть еще один способ минимизировать вероятность того, что что-то останется позади... это уменьшить TP. Это уменьшает диапазон, по которому он должен отступить, чтобы заполниться и закрыться. Я уверен, что существует статистическая точка убывающей отдачи от TP, если вы выйдете за пределы которой, вы не будете заполнять и закрывать так часто, и ваш риск "остаться на дальней стороне червоточины" увеличится. (см. повтор сериала "Ференги в глубоком космосе 9") До тех пор, пока фактор жадности сдерживается с TP, я думаю, что это будет функционировать с приемлемым риском.
См. прилагаемые отчеты...
Я бы приложил советник для EMA CROSS еще раз для удобства, но я могу загружать только 5 файлов одновременно... достаточно сказать, что советник для EMA CROSS, к которому относятся эти отчеты, находится на странице 64 этой темы, сообщения #636 и #638.