Торговые стратегии на основе цифровых фильтров - страница 56
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Результаты NOXA CSSA
Вот они, очень похожи на результаты MESA. Осталось дождаться результатов Гертцеля.
Кшиштоф
Таким образом, идея заключается в следующем:
Степень - это как множитель значения длины.
Значение длины - это то, сколько баров использует индикатор для сглаживания данных, больше баров - больше сглаживания, и индикатор становится менее адаптивным.
Правильно ли это?Да, чем больше баров, тем менее адаптивен индикатор.
Нет, степень - очень разумная настройка, так как это единственный реальный параметр MESA.
Связь между степенью и длиной заключается в том, что степень должна быть меньше длины, иначе математика, лежащая в основе MESA, не работает.
Хорошим правилом является то, что для валют степень должна быть не менее 150, а длина - не менее 200.
По мере уменьшения длины необходимо уменьшать градус и держать его на уровне 75% от длины.
Общего правила не существует. Полезно изучить (и я хотел бы, чтобы наиболее любопытные из вас сделали это широко) различные комбинации длины и степени. Один из способов - иметь сигнал с хорошо известным спектром и, изменяя настройки, смотреть, что происходит.
Ниже вы можете увидеть спектр последних 512 баров сигнала, размещенного Кшиштофом, измеренный в различных условиях.
Первый рисунок - с настройками по умолчанию для степени (150). Вы можете увидеть спектр, который я использовал для настройки советника espert, который дал вышеупомянутый торговый результат. Я вижу пики на 20 и 50 (чтобы увидеть пик на 100, нам нужно гораздо большее окно), поэтому я установил 15 для минимального периода fatl, 45 для минимального периода satl, и это было единственным подходящим вариантом (мне нужно указать моим индикаторам, в каких окнах оценивать лучшие пики, это неявное действие, когда мы смотрим на спектр DFG).
Вторая и третья картинки - относительно значений 100 и 50 для параметров степени. Видно, что 50 дает очень неправдивый спектр для нижних частот.
Если мы применим детрендинг (линейный) к этому конкретному сигналу, ситуация улучшается, так как можно получить хорошее воспроизведение спектра даже при 100 (рис.4) и приемлемое при 50 (рис.5).
Вы должны думать в терминах баров. Сколько баров составляет ваш таймсерия с 2008.07.01 по 2009.01.01? Очевидно, что это зависит от таймфрейма. Для дневного таймфрейма это должно быть что-то около 120-140 баров (что немного). Для H4 это должно быть что-то около 480-500, что вполне нормально. Поместите количество баров в параметр 'length'.
хорошо
, другой вариант...
0 бар - текущее время (например, 2009.03.15 23:00).
я хочу сделать спектр
с 2008.31.12 23:00 - это 1140 бар
до 2008.07.01 23:00 - это 4220 бар.
теперь скажите, какие параметры мне нужно установить для расчета?
ps. расчет на таймфрейме H1
Хорошо
0 бар - текущее время (например, 2009.03.15 23:00).
я хочу сделать спектр
с 2008.31.12 23:00 - это 1140 бар
до 2008.07.01 23:00 - это 4220 бар.
Теперь скажите мне, какие параметры мне нужно установить для этого расчета?
ps. расчет на таймфрейме H1Привет, Кеккенен,
Вы должны поместить 1140 в параметр 'backwardBars' и
(4220-1140)=3080 в параметре 'length'.
детрендинг
Да, чем больше баров, тем менее адаптивен индикатор.
Нет, степень - это очень разумная настройка, поскольку это единственный реальный параметр MESA.
Связь между степенью и длиной заключается в том, что степень должна быть меньше длины, иначе математика, лежащая в основе MESA, не работает.
Хорошим правилом является то, что для валют степень должна быть не менее 150, а длина - не менее 200.
По мере уменьшения длины необходимо уменьшать градус и держать его на уровне 75% от длины.
Общего правила не существует. Полезно изучить (и я хотел бы, чтобы наиболее любопытные из вас сделали это широко) различные комбинации длины и степени. Один из способов - иметь сигнал с хорошо известным спектром и, изменяя настройки, смотреть, что происходит.
Ниже вы можете увидеть спектр последних 512 баров сигнала, размещенного Кшиштофом, измеренный в различных условиях.
Первый рисунок - с настройками по умолчанию для степени (150). Вы можете увидеть спектр, который я использовал для настройки советника espert, который дал вышеупомянутый торговый результат. Я вижу пики на 20 и 50 (чтобы увидеть пик на 100, нужно более длинное окно), поэтому я установил 15 для минимального периода fatl, 45 для минимального периода satl, и это было единственным подходящим вариантом (мне нужно указать моим индикаторам, в каких окнах оценивать лучшие пики, это неявное действие, когда мы смотрим на спектр DFG).
Вторая и третья картинки - относительно значений 100 и 50 для параметров степени. Видно, что 50 дает очень неправдивый спектр для нижних частот.
Если к этому сигналу применить детрендинг (линейный), то ситуация улучшается, так как можно получить хорошее воспроизведение спектра даже при 100 (рис.4) и приемлемое при 50 (рис.5).А с точки зрения денег? Помог ли детренд? Я сделал несколько симуляций в MATLAB, и для Goertzel/FFT кажется, что это ключ к решению проблемы.
Что касается результатов CSSA. Я думаю, что детрендинг и денозирование уже сделаны для этого, но я проверю вручную, можно ли получить лучшие результаты, регулируя глубину групп собственных векторов, иначе там нет места для улучшения.
Я думаю, что я буду создавать более продвинутые сигналы, иначе я чувствую, что комментарии из поста 549 могут быть немного применимы здесь.
Кшиштоф
Симба !!!!
Вы просили меня не делиться вашим индикатором, но не информацией о вашей группе и результатах.
Как вы сказали в начале, мы были просто помолвлены, а не женаты. Уже через неделю я понял, что никто из вас не обладает достаточной компетенцией для сотрудничества, поскольку вы не смогли ответить на элементарные функциональные вопросы.
Просто ответьте на простые вопросы
ты инженер?
умеете ли вы читать код?
есть ли у вас опыт исследований и разработок любого рода?
Потому что если ответы НЕТ, то здесь есть большое несоответствие, и годы торговли и миллионы постов здесь не помогут.
Мое воздействие было очень полезным - я указал на недостатки в вашем индикаторе и вашей методологии.
Если вы не хотите публиковать результаты, то не публикуйте, вся эта секретность просто смешна для меня, скрывая метод, показанный Майерсом в 2002.....
КшиштофСпасибо за ваши добрые комментарии.
Я не инженер, я просто трейдер, просто так получилось, что я получил степень по экономике и MBA в одной из десяти лучших европейских бизнес-школ, но, IMO, это, как быть инженером, не имеет значения для торговли, что имеет значение, так это способность концептуализировать и адаптировать инструмент к задаче.
Думать, что быть инженером необходимо для использования цифровых фильтров, все равно, что думать, что для использования Формулы-1 необходим предварительный опыт, и, насколько я знаю, ни Фернандо Алонсо, ни Кими Райкконен, ни Льюис Хэмилтон не имеют такой степени... но я готов поставить замок против дома, что они втроем обладают концептуальным пониманием внутренней работы своих машин с точки зрения результатов вождения, чего не может добиться ни один инженер, если он не проведет тысячи часов за рулем.
Есть отличная книга Малкольма Гладуэлла, вышедшая несколько недель назад... OUTLIERS, в ней он изучает людей, которые на несколько сигм отклоняются от "нормы достижений" в своей деятельности (например, Билл Гейтс, Моцарт, Каспаров...), и его вывод чрезвычайно интересен....что действительно давало им преимущество, так это сочетание удачи (быть в нужном возрасте в нужное время или быть там, когда область их знаний расширялась экспоненциально), ПЛЮС поддержка семьи и общества и, КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР, получение 10 тысяч часов опыта быстрее, чем их конкуренты....Итак, в отношении цифровых фильтров важно не то, что вы можете написать полный учебник по ним, а то, как долго вы с ними работаете... Конечно, вам нужно минимальное концептуальное понимание, но чтобы знать различия между FIR и IIR или что такое нулевое заполнение и почему MESA лучше работает на сериях с высоким SNR, вам просто нужна толика интеллекта и достаточный интерес.
Кстати, Билл Гейтс тоже не был инженером, когда основал Microsoft, и он знал кое-что о кодировании
.
Если вы считаете, что все вышесказанное вас расстраивает, значит, вы еще не поняли, что ЛЮБОЙ успешный трейдер отклоняется от нормы примерно на 2 сигмы.
Спасибо, что были так добры уважать наше соглашение, даже если оно кажется вам смешным.
С уважением,
Симба
Привет, Ричкап,
Согласно тому, что сказал Симба, у вас есть денуазинг в ваших индикаторах? Я помню, что в начале вы сказали нам, что нет никакого деноусинга, но я видел много сообщений о деноусинге, и я не знаю, есть ли сейчас какой-то вид деноусинга в вашем индикаторе.
Я ничего не вижу, когда накладываю ваши индикаторы на график. Только индикаторы спектра и частоты среза - все в порядке. Может мне не хватает какой-то библиотеки?
Какие параметры разрешение, write-N-peaks, WaveA, WaveL, Filter Period, Filter mode (что произойдет, если мы выберем NonLagMA) ? для индикатора спектра? Для minPeriod, какова частота Найквиста?
Спасибо