Торговые стратегии на основе цифровых фильтров - страница 25
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хорошая работа!
Forex_for_Life,
Не могли бы вы опубликовать индикаторы, чтобы мы могли видеть код, а также FATL и FSTL, чтобы мы могли видеть настройки? Просто глядя на картинки, кажется, что индикаторы "в порядке". Чего вы "ожидали"?
Надеюсь, мы сможем помочь.
Спасибо,
cl
P.S. - Симба намекнул на использование индикатора STLM MTF. Напомните мне заняться вопросом о стратегии, который у меня есть, после того, как мы получим ответ на ваш вопрос и рассмотрим вашу идею FTLM.Clahn04,
Конечно, @ выкладываю код. Пожалуйста, найдите их в приложении. Только 2, которые вы найдете в приложении, это оптимизированный FTLM и FTLM_KG. Я не "создавал" RFTL или RFTL_KG......., по крайней мере, не полностью. Я создал их в программе DFG и скопировал и вставил коэфициенты в оптимизированные FTLM и FTLM_KG.
Отвечая на ваш вопрос, я ожидал, что они будут улучшены по сравнению с неоптимизированными версиями (что, собственно, и является целью оптимизации.
) при сохранении большей части реактивности.
После повторного прочтения (и замечая вещи в некоторых постах, которые я не заметил раньше), я почти на 100% уверен, что сделал это неправильно. Я только что дочитал до 14-й страницы и думал, что все понял, и сделал ту же ошибку новичков, которую вы и dvarrin испытывали при создании оптимизированного STLM, в том, что я просто вводил половину "периода" FTLM в пространство задержки для генерации RFTL. В результате получалось сглаживание, но более чем приемлемое запаздывание. Все еще пытаюсь понять, как получить эту "задержку".
Я уверен, что правильный подход был объяснен в предыдущем сообщении, таким образом, вы, ребята, уже помогли. (Я же говорил, что медленно понимаю.) Очень ценю вклад и точку зрения каждого. Спасибо всем вам.
Мир,
F.F.L.
P.S.
Могу также сказать, пока и вы, и я, и любой другой читающий не забыл напомнить вам об этом. @ Ваш вопрос о стратегии.
FFL,
У меня есть свободная минутка во время обеда, поэтому я хотел ответить. Я не за своим домашним компьютером, но попытаюсь прояснить ваш вопрос о "задержке".
Как мы уже говорили выше (не проблема повторить это еще раз!), когда вы создаете FATL или SATL, программа DF генерирует для вас коэффициенты в коде. Допустим, она генерирует 15 коэффициентов (я бы сказал, что 13-18 должно быть хорошим числом для SATL). Это ваш период, а не числа P1 и D1. Итак, если у меня есть 15 периодов (т.е. коэффициентов), и я хочу задержать свой SATL на половину этого числа, я хочу, чтобы моя задержка была 15/2, или 7.5. Таким образом, где-то 7-8 (+-10%) - это та задержка, которую вы должны поставить на SATL. Я бы, наверное, выбрал 7, но это только мое мнение.
Надеюсь, теперь все предельно ясно. Дайте мне знать.
cl
Clahn, я только что просматривал последние сообщения в этой теме. Я заметил, что вы спрашивали о наличии практически одного и того же цикла на нескольких таймфреймах... это исключительная возможность... например, иметь 32 цикл на м30, и 64 на м15....Затем вы используете оба на обоих И... когда циклы соответствуют изменениям цены(или stlm2), вы используете их, когда они начинают "расходиться", вы прекращаете их использовать... затем, вы увидите, после нескольких циклических расхождений, что циклы снова подходят... действуйте... снова...;).
Я, вероятно, размещу фотографию/несколько фотографий
завтра, или, если не будет возможности, в течение оставшейся части недели.
Да, пожалуйста, Симба
хотя бы пару TF, прокручивая назад моменты, когда подходит и не подходит
просто чтобы почувствовать
циклы
Да, пожалуйста, Симба
по крайней мере, пара TF, прокручивающих назад моменты, когда это подходит и не подходит
просто чтобы почувствоватьДамы и господа, эта тема привлекает короля "mtfing"
... fxbs... добро пожаловать на борт. 
Смотрите 3 картинки, на всех одинаковые 2 цикла... EURJPY M15 цикл 60 периодов... и M30 EURJPY цикл 30 периодов... на графике EJ M30.
Первый, "fit", четко показывает 2 различные области, где циклы соответствуют ценам, а затем становятся непригодными, как они и есть на самом деле, поэтому эти циклы бесполезны... пока
.
Второй показывает, в пределах подходящей области... область продажи, определенную тем, что наклоны обоих циклов отрицательны... так что это область для шорта, ищите шорты на коррекциях и т.д.
Третья показывает, в пределах подходящей области... сначала зона покупки, или подготовка к покупке, если хотите, где один цикл уже изменил наклон, а другой выглядит "зрелым"... затем область только для длинных позиций, где оба цикла имеют положительный наклон... и выход и держаться вне рынка, где один из циклов уже изменил наклон.
Надеюсь, в течение нескольких следующих дней эти циклы снова "обновятся", и я смогу показать несколько реальных сделок, сделанных с их помощью.
FFL,
У меня есть свободная минутка во время обеда, поэтому я хотел ответить. Я не за своим домашним компьютером, но попытаюсь прояснить ваш вопрос о "запаздывании".
Как мы уже говорили выше (не проблема повторить это еще раз!), когда вы создаете FATL или SATL, программа DF генерирует для вас коэффициенты в коде. Допустим, она генерирует 15 коэффициентов (я бы сказал, что 13-18 должно быть хорошим числом для SATL). Это ваш период, а не числа P1 и D1. Итак, если у меня есть 15 периодов (т.е. коэффициентов), и я хочу задержать свой SATL на половину этого числа, я хочу, чтобы моя задержка была 15/2, или 7.5. Таким образом, где-то 7-8 (+-10%) - это та задержка, которую вы должны поставить на SATL. Я бы, наверное, выбрал 7, но это только мое мнение.
Надеюсь, теперь все предельно ясно. Дайте мне знать.
clCL,
Спасибо, что использовали свой обеденный перерыв, чтобы поделиться со мной пищей для размышлений.
Я не уверен, что вы просто использовали эти цифры в качестве примера, потому что я никогда не генерировал SATL с таким малым количеством коэффицентов. Возможно, здесь я совершаю ошибку. Я попробовал еще раз, и мой оптимизированный STLM получился довольно хорошо ИМХО. Именно FTLM и FTLM_KG не работают так, как, по моему мнению, они должны были бы работать, если бы я все делал правильно. Возможно, я не использую подходящие пики. Я попробую еще раз. Оптимизированный FTLM слишком медленный по сравнению с неоптимизированным, и то же самое для FTLM_KG. Смущает то, что на самом деле в оптимизированном меньше коэффицентов, чем в стандартном.
Еще раз спасибо за подробное объяснение. Это кристально @ ясно. Я буду продолжать попытки.
FFL,
Определенно, продолжайте пробовать. На мой взгляд, вы должны оптимизировать свои цифровые фильтры так, чтобы получить мало коэффициентов. Если у вас есть SATL с 40 коэффициентами, он будет медленным с точки зрения обработки. Затем вам придется задержать его на 20, что, по сути, сделает бесполезный STLM. В ходе тестирования я обнаружил, что тот же SATL, который дает 40 коэффициентов, если подстроить p1 или d1, то можно получить меньше 20, вставляя различные пики, и он будет "выглядеть" очень близко к SATL с 40 коэффициентами. По сути, это угадай и проверь. Я пробую спектр mtf, о котором я говорил ранее, так что посмотрим, что из этого выйдет. Я думал сделать следующее: получить данные за первую неделю января, затем запустить советника с цифровыми фильтрами для второй недели января. Записать результаты. Затем получить данные за вторую неделю, сделать фильтры, переоптимизировать советника и запустить его на 3-й неделе... и т.д. и т.п. Наконец-то у меня снова появилось свободное время, так что, надеюсь, я смогу приступить к этому. Посмотрим.
cl
Симба,
Я смотрел на твой материал о "подгонке". Это восхитительно. Что вы используете для создания индикаторов (т.е., надеюсь, это не невежество, но это RBCI, или, возможно, SATL в отдельном окне индикатора, не на графике).
Спасибо,
cl
Извините за все сообщения... есть ли способ "редактировать".
Тем не менее.... я возился с "подгонками".... я понимаю, что это RBCI, но я думаю, что мне нужно немного подучиться, чтобы понять, как правильно построить RBCI.... я прочитал помощь... но когда я делаю их, я получаю 400+ коэффициентов (или иногда 200)... и т.д.....
Спасибо,
cl