Торговые стратегии на основе цифровых фильтров - страница 35

 

Возможно, больше о SSA?

Я веду демо-счет с использованием SSA DLL уже около 4 недель.

Результаты я публикую на

SM-forex.com

Стратегия ZZGrid

Я торгую этой же системой в реальном времени на одном из своих счетов.

Если есть кто-то, кто работает над SSA, я бы хотел услышать от вас больше - возможно, мы сможем сделать эту торговую систему еще лучше, чем она есть сейчас.

Ну - просто решил спросить...

 
jdpnz:
Я веду демо-счет с использованием SSA DLL уже около 4 недель.

Что такое DLL SSA? Где я могу ее найти?

Как я знаю, SSA - это Singular Spectrum Analysis. Вы анализируете спектр валюты и устанавливаете параметры цифровых фильтров на лету?

 

Ssa

Здравствуйте,

Я использую SSA dll от Gistatgroup и, кажется, это дает мне разумные результаты.

Что касается того, как я реализовал свою текущую систему:

Я беру входные данные и передаю их в dll. Я использую только CP1 и из этого получаю собственные значения. Это собственное значение фактически является близким приближением к текущему тренду.

Далее я беру разницу между этой линией тренда и входным сигналом и снова передаю это значение в dll - снова на CP1. Это собственное значение становится отклонением тренда от первоначального тренда. (Интересно отметить, что это также близко к линии тренда Элерса - но в "реальном" времени. Другими словами - это близко к доминирующему циклу Элерса).

Затем я беру смещение между ним и входом и прохожу его снова - на этом цикле я использую только CP2. (Не знаю точно, почему, но, похоже, это работает - пока).

Это дает мне самое близкое к сигналу в реальном времени - эта смещенность от dll идет мне на пользу, потому что я могу напрямую сравнивать его с входом - в случае, если сигнал идет вниз, а вход вверх, я знаю, что все не в фазе (предыдущий паттерн был нарушен, и мы устанавливаем новый паттерн).

Dll также может дать прогноз, поэтому в случае, если фактический сигнал соответствует фактическому входу, разумно предположить, что прогноз также будет близок к тому, что может произойти в будущем, поэтому я беру и прогноз.

Поскольку фактические поворотные точки очень трудно предсказать (как по цене, так и по времени), я предпочитаю нарисовать LSMA вокруг этого сигнала и прогноза, что означает, что (теоретически) LSMA должна обеспечить мне коридор реального времени (все работает правильно, то есть).

Дальше все просто - я просто торгую в диапазоне в пределах коридора...

Я торгую по этой идее вживую примерно с марта - до сих пор мне удавалось удваивать свой счет каждый месяц, а за июль я заработал 132% - до сих пор.

Однако - невозможно вести реальную статистику по живой торговле, потому что я открываю/закрываю сделки вручную в сочетании с советником...

Именно поэтому я сейчас работаю на демо-акке, чтобы получить некоторые "честные" статистические данные об эффективности советника.

Надеюсь, это может дать вам некоторые идеи о том, что я делаю...

 

В качестве примера - в данный момент GBPUSD выглядит следующим образом.

На этом рисунке вы можете четко видеть сигнал (пурпурный), а также прогноз (синий/красный).

Кроме того, у меня есть коридор LSMA (2 красные линии).

Однако, по моему опыту, изменения цены могут значительно повлиять на эти результаты (прорывы и т.д.), поэтому, хотя этот сигнал почти идеален для торговли в диапазоне, он не предсказывает прорывы, поэтому для прорывов я использую комбинацию календаря (предвидение того, когда может произойти прорыв), а также точно такой же подход SSA - но с использованием зигзага в качестве входа...

Надеюсь, это может прояснить ситуацию...

Файлы:
 

Привет, jdpnz,

Вы используете именно эту программу?https://www.mql5.com/en/forum/178276/page21 Если да, то я был бы признателен, если бы вы показали, как вы ее установили. Заранее спасибо.

 

Привет, jdpnz,

Интересная теория, как вы получаете данные из metatrader в SSA, сегодня посмотрел на программу и она не поддерживает формат данных.

пузырь

Действительно - вы правы.

В моем случае, я написал простую DLL линкерную библиотеку (на VB/VBAdvance) для связи с библиотекой SSA.

Случайно, в моем случае, этот компоновщик также связал систему с пакетом вейвлетов от Cornice research, библиотеками Juriks и т.д. (Фактически, все мое дополнительное программное обеспечение, которое я покупал в течение многих лет).

Это потому, что в каждом случае процесс один и тот же (отправка данных, выполнение вычислений, отправка ответа обратно).

Есть одна проблема, которую я, похоже, не могу решить в MT4, а именно, невозможность вызвать DLL из эксперта.

Поэтому на данный момент я реализовал это в индикаторе, который просто записывает сигналы в глобальную память.

Это облегчает и разработку эксперта - в эксперте я могу беспокоиться только о MM и т.д.

Но для работы мне нужно, чтобы и индикатор, и эксперт были на графике.

Это работает отлично - за исключением того, что я все еще не могу запустить из бэктестера, потому что я действительно не могу понять, где бэктестер ожидает найти библиотеку.

Если кто-то может дать мне несколько идей по этому поводу, я буду очень признателен.

Тем не менее, эта установка отлично работает для меня - в реальной торговле, то есть.

 
mystified:
Привет, jdpnz, вы используете именно эту программу?https://www.mql5.com/en/forum/178276/page21 Если да, то я был бы признателен, если бы вы показали, как вы ее настроили. Заранее спасибо.

Я тоже скачал эту библиотеку вчера - но должен признаться, что до сих пор не могу понять, что к чему.

В настоящее время я использую SSA от gistatgroup.com.

Кстати, сигнал в реальном времени такой же, как и у индикатора catterpillar где-то на этом сайте, а также у индикатора fullSSA в этой теме.

Однако - я подозреваю, что с fullSSA что-то не так, потому что он действительно очень требователен к системным ресурсам (много рекурсивных вызовов).

Библиотека gistatgroup также предоставляет возможность прогнозирования.

Идея заключается в том, чтобы перейти к реальному времени (устранить запаздывание), но в большинстве систем, чем ближе вы приближаетесь к реальному времени, тем больше шума вам приходится иметь дело с ним.

Поскольку ваши собственные векторы (в SSA) - это попытка разделить входные данные на различные частотные волны, то (теоретически) должно быть возможно извлечь только тренд (например) и затем спрогнозировать его обратно до реального времени. (устранить запаздывание).

Предполагаемая проблема заключается в том, что ваш индикатор перерисовывается - и это действительно так. Однако лично я думаю, что это хорошо, потому что SSA действительно пытается подстроиться под текущий ценовой паттерн (ну, близко к тому - в зависимости от выбранного CP).

Поэтому, когда паттерн меняется, SSA действительно очень быстро (быстрее даже, чем мои нейронные сети - которыми я торгую уже много лет) обнаруживает и реагирует на это.

Тогда возникает единственный вопрос - как торговать этим, даже когда ценовой паттерн регулярно меняется?

 

Привет,

Кто-нибудь знает, как использовать фильтры для торговли по циклу Харста. Я знаю, что мы должны использовать SATL и STLM, но каков сигнал входа?

Даниэль

 

2 стрелки

dvarrin:
Здравствуйте,

Кто-нибудь знает, как использовать фильтры для торговли по циклу Харста. Я знаю, что мы должны использовать SATL и STLM, но каков сигнал входа?

Даниэль

Вход по закрытию, стоп выше предыдущего максимума/ниже предыдущего минимума, цель настраиваемая...

Файлы:
hurst1.gif  68 kb
hurst2.gif  68 kb
 

Большое спасибо, Симба!

Что это за две кривые на ценовом графике? Это цифровые фильтры или скользящие средние Херста?