Торговые стратегии на основе цифровых фильтров - страница 23
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
как вы, ребята, хотите разбить это на части? cl
Я хотел бы сосредоточиться на GBPUSD, так как именно на ней я уже начал работать.
ди
FFL,
если у вас есть желание догнать нас, вы можете легко сделать это, прочитав некоторые прошлые темы.
Dvarrin снова дал толчок этой теме в сообщении #117. Если вы начнете оттуда, то сможете принять участие в диалоге Симбы, Clahn04 и Дваррина о том, что делать и почему.
Я также сделал сообщение на #191, в котором подробно описал, что я сделал для построения моих индикаторов, чтобы отразить последнюю активность рынка.
Если вы знаете, как вырезать и вставить, и нажать кнопку с надписью "компиляция", то вы вполне можете создать свои собственные обновленные индикаторы. При этом вам нужно будет прочитать предыдущие сообщения, чтобы знать, какие исходные данные использовать и что вырезать и вставить. В целом, это не слишком сложно.
Почему бы вам не начать. Выкладывайте фотографии, если застрянете, и я уверен, что мы сможем вам помочь. Возможно, вы захотите поступить как я и написать, почему вы сделали то, что сделали, и в каком порядке, чтобы кто-то мог увидеть, что ваш ход мыслей соответствует цели.
веселитесь!DeeForex,
Я очень заинтересован в том, чтобы наверстать упущенное. Спасибо за направление к предыдущим ссылкам. Это будет легким процессом "выходного дня".
Спасибо за ссылки на посты, наиболее важные для того, чтобы войти в курс дела. Похоже, что они (ссылки) были рассинхронизированы с реальным постом, на который вы ссылались. Я говорю это не для того, чтобы быть @удаком. Просто FEI (For Everyones Info) на случай, если кто-то еще придет и запутается.
Спасибо за теплый прием. С недавних пор большая часть TSD - это какая-то ерунда, но все еще есть несколько хороших тем, потому что в них остаются несколько хороших людей, вот пример.
Я один из тех, кто очень методичен и тщателен в своих исследованиях. Другим я кажусь медлительным, но мне просто нравится разбираться во всем до такой степени, чтобы знать, о чем я говорю, а не искать информацию заново. Читая последние сообщения, кажется, что все, кто сейчас вовлечен в процесс, делают это медленно, чтобы ничего не упустить. Великие умы думают одинаково и одновременно по-разному.
У меня есть несколько идей, которые кажутся довольно хорошими. С нетерпением жду будущего.
Мир,
Ф.Ф.Л.
Симба,
Не могли бы вы опубликовать простой обзор каждого мода и его правил?
Спасибо,
clВсе они используют пользовательские SATL и RSTL, которые я разместил ранее... Нет стандартных SATL или RSTL... Ни один мод не использует изменение наклона RSTL от ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО до ОТРИЦАТЕЛЬНОГО... как для входа, так и для выхода.
Mod1, ловит отката в тренде... использует LOWRSTL и отрицательный наклон RSTL для продажи... и закрывается по изменению наклона RSTL.
Mod2 - то же самое, что и mod1, но вместо RSTL используется отложенный SATL, отложенный на 4 периода(проверьте код, я говорю по памяти), который я забыл прикрепить и теперь прикрепляю здесь.
Goertzel
Привет!
Вот полезный (я надеюсь) инструмент для циклических вычислений в реальном времени, который я только что написал.
Он основан на алгоритме Гёрцеля.
Отображаются три значения:
индекс 0: амплитуда (не квадрат) в красном цвете
индекс 1: фаза (радианы) оранжевым цветом
индекс 2: значение периода / 10^4, когда это пик. Вместо этого 0. (не нарисовано)
Он вычисляет быстро (на моем 1-летнем компьютере) и есть три параметра:
MinPer (2 минимальных) устанавливает минимальный анализируемый период
MaxPer устанавливает максимальный анализируемый период
bar2update устанавливает количество баров между пересчетами.
Будьте внимательны, вам нужно как минимум 3*MaxPer бара для расчета индикатора, в противном случае у вас будет сообщение в журнале экспертов и ничего в окне indi.
Я знаю, что некоторые будут рассержены тем, что нашли только ex4, но я предпочитаю, чтобы вы дали мне совет и необходимость модификации, я делаю это и, когда все в порядке, выкладываю mq4.
Я предпочитаю держать свой код чистым от модификаций, а алгоритм прост, просто загуглите goertzel и вы его найдете.
Джоджо
Edit: ошибка с фазой была исправлена. Теперь она находится между 0 и 2*Pi (лучше...). Я не изменял график.Джоджо, спасибо большое, протестирую в понедельник. Адаптивный алгоритм Гертцеля обычно лучше, чем Maximum Entrophy для обнаружения циклов в зашумленных временных рядах... как на финансовых рынках, например
... так что это будет прекрасное дополнение к нашему набору инструментов, особенно если мы сможем переоценивать циклы в реальном времени.
Не могли бы вы дать более подробное объяснение его потенциального использования?
Из документов Meyers analytics, похоже, что возможности необычайно широки, от создания адаптивных составных циклов, самоизменяющихся в реальном времени, до создания адаптивных индикаторов, таких как Stlm2, и т.д., не ограниченных одним циклом...
Джоджо, ВАУ!
Это звучит очень мощно, хотя и немного выше моих сил. Пора погуглить и почитать еще. Не могу дождаться, чтобы прочитать диалог, который, надеюсь, получится из этого.
Спасибо!
Привет!
Вот полезный (я надеюсь) инструмент для циклических вычислений в реальном времени, который я только что написал.
Он основан на алгоритме Гертцеля.
Отображаются три значения:
индекс 0: амплитуда (не квадрат) красным цветом
индекс 1: фаза (радианы) оранжевым цветом
индекс 2: значение периода / 10^4, когда это пик. Вместо этого 0. (не нарисовано)
Он вычисляет быстро (на моем 1-летнем компьютере) и есть три параметра:
MinPer (2 минимальных) устанавливает минимальный анализируемый период
MaxPer устанавливает максимальный анализируемый период
bar2update устанавливает количество баров между пересчетами.
Будьте внимательны, вам нужно как минимум 3*MaxPer бара для расчета индикатора, в противном случае у вас будет сообщение в журнале экспертов и ничего в окне indi.
Я знаю, что некоторые будут сердиться, что вы нашли только ex4, но я предпочитаю, чтобы вы дали мне совет и необходимость модификации, я делаю это, и когда все в порядке, я выкладываю mq4.
Я предпочитаю держать свой код чистым от модификаций, а алгоритм прост, просто загуглите goertzel и вы его найдете.
Джоджо
Edit: ошибка с фазой была исправлена. Теперь она находится между 0 и 2*Pi (лучше...). Я не изменял график.Джоджо,
Приятный сюрприз. Я только что разговаривал с Симбой о такой установке @ автоматическом вычислении циклов для цифровых индикаторов. Я понятия не имею, как это применить, но я готов учиться.
Значит, красная линия похожа на линию в настройках спектрального анализа в программе DIG?
Как ее использовать для определения циклов? Я не вижу никакой маркировки, чтобы мы могли определить пики. Возможно, я пытаюсь применить его не по назначению. Прочитав ваше сообщение, кажется, что это только начало и что вы планируете автоматизировать процесс. Блин, так многому нужно научиться и так мало терпения, чтобы это сделать. lol Чувствую себя как ребенок в чертовом магазине сладостей!
Я не знаю, задавать ли вопросы или делать предложения (и то, и другое, надеюсь, будет разумным). Думаю, я буду больше читать, чтобы лучше понять. Математика никогда не была моим самым сильным предметом, но это не обязательно так и останется.
F.F.L.
P.S.
Этот материал Meyers Analytic действительно потрясающий. Последовательная работа с использованием циклической торговли. Очень многообещающе. Спасибо за предупреждение. Почитаю также на выходных.
*Редактирование*
Теперь я знаю, как увидеть пики. Должно быть, окно данных открыто. Вот что бывает, когда просто пробуешь, а не задаешь кучу вопросов. Спасибо за это ДжоДжо. Становится понятно, как это можно использовать для автоматизации процесса оптимизации цифровых фильтров. Придется подождать, чтобы увидеть, как будет развиваться генерация коэффициентов и т.д.
Похоже, что ребята из Fin-Ware выпустили обновленную версию программного обеспечения DFG. Выглядит хорошо. Связался с ними, чтобы узнать цену. Предположительно, они предлагают демо-версию обеих программ DFG и Spectral Analyzer. Буду держать вас в курсе.
Goertzel_Cycle индикатор
Привет!
Вот полезный (я надеюсь) инструмент для вычисления циклов в реальном времени, который я только что закодировал.
Он основан на алгоритме Гёрцеля.
Есть три отображаемых значения:
индекс 0: амплитуда (не квадрат) в красном цвете.
индекс 1: фаза (радианы) оранжевым цветом
индекс 2: значение периода / 10^4, когда это пик. Вместо этого 0. (не нарисовано)
Он вычисляет быстро (на моем 1-летнем компьютере) и есть три параметра:
MinPer (2 минимальных) устанавливает минимальный анализируемый период
MaxPer устанавливает максимальный анализируемый период
bar2update устанавливает количество баров между пересчетами.
Будьте внимательны, вам нужно как минимум 3*MaxPer бара для расчета индикатора, в противном случае у вас будет сообщение в журнале экспертов и ничего в окне indi.
Я знаю, что некоторые будут сердиться, что вы нашли только ex4, но я предпочитаю, чтобы вы дали мне совет и необходимость модификации, я делаю это, и когда все в порядке, я выкладываю mq4.
Я предпочитаю держать свой код чистым от модификаций, а алгоритм прост, просто загуглите goertzel и вы его найдете.
jojo
Edit: ошибка с фазой была исправлена. Теперь она находится между 0 и 2*Pi (лучше...). Я не менял график.
EDIT2: найдите последнюю версию в этом посте (231 следующая страница) https://www.mql5.com/en/forum/173071
Цикл Гёрцеля V1
Если вы хотите сравнить Goertzel_cycles indi с анализатором fin-ware, вы должны иметь в виду, что fin-ware отображает квадрат амплитуды (потому что он относится к мощности цикла), а я отображаю только амплитуду.
Но если я отображаю квадрат, вы не можете увидеть фазу, потому что значения слишком малы.
Так что найдите прикрепленный Goertzel_Cycle_V1 с опцией отображения Amp^2 или просто amp. По умолчанию сейчас отображается Amp^2.
jojo
ps:Я удалил последний ex4 (init версия)