Показатели тенденции - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну, первая версия тренда LSMA была опубликована давно (этот пост: https: //www.mql5.com/en/forum/180514/page34 ) и была сделана только для того, чтобы показать, что из себя представляет другой индикатор. Со временем он был переименован (сюрприз, сюрприз ...
Но об этом сейчас не пишу
.
Основной проблемой (на мой взгляд) в ней была "чрезмерная чувствительность", поскольку все, что она ищет - это наклон значения линейной регрессии (LSMA == значение линейной регрессии). Эта версия - возможный способ избежать этой "сверхчувствительности" и добавить к ней своего рода фильтр, который может помочь избежать "незначительных" изменений.
Привет, Младен,
Пожалуйста, расскажите подробнее об этом индикаторе. Начинается ли он с nonLagMA? Так ли он возник? Затем канал со значением наклона?
Затем третий компонент, фильтр, как вы говорите. Пожалуйста, объясните подробнее, сколько компонентов (3?) и что они делают.
Спасибо.
...
Это "замаскированное" значение линейной регрессии.
Всякий раз, когда значение линейной регрессии наклоняется вверх, значение прибавляется к значению "кумулятивного тренда". Когда значение линейной регрессии наклоняется вниз, то это же значение вычитается из значения "кумулятивного тренда". Если изменение направления находится в пределах ширины канала, оно рассматривается как неполное и еще не определенное, в пределах канала отмечается только ранее действовавшее направление тренда. Если значение вырывается за пределы канала, только тогда оно становится "трендом".
Надеюсь, это поможет
Привет, Младен,
Пожалуйста, расскажите больше об этом индикаторе. Начинается ли он с nonLagMA? Так ли он возник? Затем канал со значением наклона?
Затем третий компонент, фильтр, как вы говорите. Пожалуйста, проясните подробнее, сколько компонентов (3?) и что они делают.
Спасибо.Это "замаскированное" значение линейной регрессии.
Когда значение линейной регрессии наклоняется вверх, значение прибавляется к значению "кумулятивного тренда". Когда значение линейной регрессии наклоняется вниз, это же значение вычитается из значения "кумулятивного тренда". Если изменение направления находится в пределах ширины канала, оно рассматривается как неполное и еще не определенное, в пределах канала отмечается только ранее действовавшее направление тренда. Если значение вырывается за пределы канала, только тогда оно становится "трендом".
Надеюсь, это поможетСпасибо :-)
Вы также упомянули, что добавили фильтр, не могли бы вы рассказать мне немного о нем?
BTW, 2-й параметр - "Длина канала", но, похоже, он регулирует ширину. Незначительная опечатка или я упускаю информацию?
...
Вы правы насчет опечатки, но в момент создания он назывался именно так...
Что касается фильтра: идея проста - не реагировать сразу, а подождать несколько баров для подтверждения изменения тренда. Если он продолжает двигаться в том же направлении, то это уже "новый тренд". Может быть, лучше всего посмотреть на значение линейной регрессии, окрашенное по изменению наклона, и увидеть, какие периоды стараются избегать. Прикрепляю одну из версий, которая покажет вам цветное значение линейной регрессии на графике (версия, которая не перерисовывается), чтобы вы могли сравнить ее с индикатором тренда и получить гораздо более четкое представление о том, что именно это все значит.
___________________________
PS: в расчетах я использую более короткую версию расчета значения линейной регрессии от vinins. Он доказал около 2 лет назад, что его способ и оригинальный способ математически идентичны, и мне нравится его способ за его простоту.
Спасибо :-)
Вы также упомянули, что добавили фильтр, не могли бы вы рассказать мне немного о нем?
BTW, 2-й параметр - "Длина канала", но кажется, что он регулирует ширину. Небольшая опечатка или я упускаю информацию?Это "замаскированное" значение линейной регрессии.
Когда значение линейной регрессии наклоняется вверх, значение прибавляется к значению "кумулятивного тренда". Когда значение линейной регрессии наклоняется вниз, это же значение вычитается из значения "кумулятивного тренда". Если изменение направления находится в пределах ширины канала, оно рассматривается как неполное и еще не определенное, в пределах канала отмечается только ранее действовавшее направление тренда. Если значение вырывается за пределы канала, только тогда оно становится "трендом".
Надеюсь, это поможетСпасибо, Младен,
Вы говорите ждать количество баров, как вы установили, чтобы определить это, фиксировано? И может это должна быть внешняя переменная?
Я нахожу, что 1мин ТФ и длинный канал (1000) с такой узкой шириной, как 35, имеют отличный характер, хорошее следование тренду с небольшой нерешительностью. Так что даже если вы дадите переменную на ожидание, не уверен, что что-то может быть лучше.
Главный вопрос, который у меня сейчас есть, это как он не воспринимает средние удары, противоположное накопление еще не развернуло канал? И все же, когда наступает тонкий момент, чтобы посмотреть в другую сторону, как это возможно.
Старая поговорка, если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, это, вероятно, неправда. Но я еще не разочаровался, так что меня гложет вопрос, что я упускаю из виду в плане недостатков?
...
Количество баров уже является параметром (это ChannelLength - как мы говорили, он должен быть шириной, но давайте пока оставим его как есть, длина относится к тому, как он рассчитывается внутри).
Пожалуйста, поиграйте немного с параметрами индикатора, чтобы понять, как он работает. Также сравните его с тем, который был опубликован несколько сообщений назад (значение линейной регрессии ), чтобы ознакомиться с тем, как он работает. Боюсь, что никто не сможет ответить на все вопросы поведения тех или иных индикаторов в тех или иных ситуациях (иначе его имя было бы "святой Грааль") Экспериментируйте и используйте то, что у индикаторов получается лучше всего: немедленный визуальный результат тех или иных настроек.
с уважением
Mladen
Спасибо, Младен,
Вы говорите, что нужно ждать количество баров, как вы это определили, фиксированно? И может это должна быть внешняя переменная?
Я нахожу, что 1мин ТФ и длинный канал (1000) с такой узкой шириной, как 35, имеют отличный характер, хорошее следование тренду с небольшой нерешительностью. Так что даже если вы дадите переменную на ожидание, не уверен, что что-то может быть лучше.
Главный вопрос, который у меня сейчас есть, это как он не воспринимает средние удары, противоположное накопление еще не развернуло канал? И все же, когда наступает тонкий момент, чтобы посмотреть в другую сторону, как это возможно.
Старая поговорка, если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, это, вероятно, неправда...... Но я еще не был разочарован, так что это гложет меня, что я упускаю из виду в отношении недостатков?Количество баров уже является параметром (это ChannelLength - как мы говорили, он должен быть шириной, но давайте пока оставим его как есть, длина относится к тому, как он рассчитывается внутри).
Пожалуйста, поиграйте немного с параметрами индикатора, чтобы изучить, как он работает. Также сравните его с тем, который был опубликован несколько сообщений назад (значение линейной регрессии), чтобы ознакомиться с тем, как он работает. Боюсь, что никто не сможет ответить на все вопросы поведения тех или иных индикаторов в тех или иных ситуациях (иначе его имя было бы "святой Грааль") Экспериментируйте и используйте то, что у индикаторов получается лучше всего: немедленный визуальный результат тех или иных настроек.
с уважением,
MladenLOL, правда!
Я играл с. Что касается экспериментальной игры, я пытаюсь заставить платного программиста mql сделать спецификацию, которую я написал для советника, который при оптимизационных прогонах будет делать максимальную "экспериментальную игру".
Спасибо!
Индикатор дивергенции цены и объема
Здравствуйте,
Я нашел следующее изображение:
Divergenz-Sensor
Может ли кто-нибудь сделать этот Индикотор?
Спасибо и с уважением
derumuro
Привет Voltagetoe, Небольшое изменение, просто сделал x1 и x2 управляемыми пользователем, x1 - перекупленность для нормализованного Wpr и x2 - перепроданность для нормализованного Wpr. Индикатор уже использует диапазон для определения расстояния стрелки от цены.
Большое спасибо Mrtools!
Я настроил его для таймфрейма M15 и добавил звук, который выделяется из всех других оповещений.
Я "знаю", как еще улучшить индикатор. Это прикрепленное изображение показывает, как можно отфильтровать плохие и болезненные сигналы контртренда. Также можно отфильтровать много в целом плохих сигналов, используя тот же индикатор Fisher M11. Я расскажу больше, если кому-то интересно. Сам я не кодер - могу только редактировать некоторые атрибуты кода, не более того.
Привет, mladen - это довольно хорошо, если я установлю риск на 1. Могли бы вы или кто-то другой отфильтровать большинство этих стрелок с помощью изменяемого семафорного диапазона/периода?
Привет, Вольтагето,
Небольшое изменение, просто сделал x1 и x2 управляемыми пользователем, x1 перекупленность для нормализованного Wpr и x2 перепроданность для нормализованного Wpr. Индикатор уже использует диапазон для определения расстояния стрелки от цены.