MT5 - шаг назад??? - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я говорю о том, что ваш пример может совпадать с примером HEDGING на некоторых сделках, НО НЕ НА ВСЕХ.
Для всех хеджированных позиций, включающих одновременные ордера в противоположных направлениях, существует эквивалентная последовательность нехеджированных ордеров. Это сложнее закодировать, но не невозможно. MT5 усложняет жизнь (и гораздо больше, чем следовало бы), но вы можете добиться точно таких же результатов, как и в MT4. В МТ5 советник может продолжать думать про себя как угодно о природе своей текущей позиции, но то, как он общается с рынком, должно измениться.
Повторяя ваш первоначальный пример, на этапе 2 советник MT5 все еще может думать про себя "мне нужно пойти на 1 лот короче". Что меняется, так это то, что советник MT5 должен сделать это, закрыв свой текущий ордер на покупку - что приводит к той же чистой позиции, просадке, риску и т.д., что и в MT4 - но тогда он должен частным образом запомнить для себя, что он 1 лот длинный и 1 лот короткий, а не 0 лотов, о которых сообщает MT5/рынок. Что меняется, так это способ, которым советники MT5 должны общаться с рынком, и тот факт, что они должны "помнить" больше вещей для себя, а не полагаться на общую чистую позицию, сообщаемую MT5/рынком.
Нет... Нет... Нет....
Преимущества хеджирования заключаются в следующем: МИНИМИЗАЦИЯ ПРОСАДОК, ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОТ ОТКАТОВ И ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОТ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СДЕЛКИ.
Нехеджирование вместо этого КОМПОНДЕНСИРУЕТ просадку. Опять же, откат может быть глубже, чем прогнозировалось, и вы рискуете остаться в минусе, если не будете хеджировать.
ОЧЕВИДНО, что не существует ПРАВДИВОГО эквивалента хеджированию. Иначе все они были бы запрещены, потому что хеджирование весьма прибыльно!!!
У меня нет ни одной убыточной сделки из всех моих запланированных хеджевых сделок по сравнению с моими нехеджевыми сделками: 100% прибыльности из моего собственного опыта.
КОМПОНУУНДИРОВАНИЕ к вашим просадкам из примера без хеджирования может иметь серьезные последствия для
вашей эмоциональной психологии. Это означает, что вы в полной заднице.
Следовательно, вам нужно начать целовать свои деньги на прощание, потому что в конце концов вы сломаетесь от эмоционального срыва.
ТРЕЙДИНГ должен быть свободным от стресса. Если вы испытываете стресс, вы упускаете возможность!
Преимущества хеджирования налицо: МИНИМИЗАЦИЯ ПРОСАДОК, ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОТ РЕТРЕЙСМЕНТА И ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОТ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СДЕЛКИ.
Вернемся еще раз, коротко...
Это ваше утверждение совершенно неверно. Я неоднократно демонстрировал, что нехеджированный эквивалент вашего первоначального примера хеджирования имеет точно такую же чистую позицию на рынке, а значит, ту же прибыль, ту же просадку, тот же риск и т.д. Вы путаетесь между внутренним управлением позицией советника и тем, как это выглядит с точки зрения ордеров, составляющих ту же самую чистую позицию на рынке. То, что вы кричите о чем-то ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, не делает вас правильным; это только заставляет вас звучать отчаянно.
Кстати, большую часть 2009 и 2010 годов я работал с советником, который широко использовал хеджированные ордера. Переписывать эту систему для работы с MT5 было бы очень неприятно. Но это не было бы невозможно.
jjc и ckingher... Потратив много времени на попытки прояснить вопрос хеджирования.... я пришел к пониманию, что если вы торгуете с использованием хеджирования, то вы понимаете его и постоянно делаете хорошие деньги в обоих направлениях..... И что если вы не торгуете, используя хеджирование, то вы не можете представить, как именно оно может приносить деньги, поскольку вы ослеплены тем фактом, что позиции компенсируются. На самом деле все дело во времени, и я не думаю, что те, кто не использует хеджирование, понимают это.
Я делаю и делал и то, и другое. Высшая оценка за усилия по примирению и рациональности, но, как человек, который использует и использовал хеджирование, MT5 не предотвращает стратегии хеджирования. Он предотвращает хеджирование ордеров. Это не одно и то же. Вы можете реализовать ту же стратегию, используя нехеджированные ордера. Я отсылаю вас к советнику, который я написал, более или менее лично для вас, 12 февраля (страница 6 этой темы)...
Я знаю, что вы либо "ЛЖЕЦ", либо "НЕИСПРАВНЫЙ" хеджер. Но, черт возьми, я не получаю зарплату за ваше обучение. Поэтому, продолжайте делать то, что вы делаете. Все, что я знаю, это то, что в будущем я стану действительно богатым. Черт возьми, это мой успех, который является самым важным. Мне не нужны ученики.
ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СТУББОРН, здесь есть над чем подумать.
Если существуют "точные" эквиваленты Хеджинга, то NFA должно быть действительно глупо.
Запрет HEDGING бессмысленен и не имеет смысла, если существуют эквиваленты.
Так что давайте, NFA не тупой.
Я повторяю, нет никаких эквивалентов. Если бы были эквиваленты, было бы бессмысленно принимать новые постановления NFA.
Хеджирование - это как подсчет карт. Как вы думаете, почему в CASINOES запретили счет карт, а сегодня используют более одной колоды?
Это сложнее закодировать, но это не невозможно. MT5 усложняет жизнь
Не обязательно сложнее или труднее, просто немного по-другому.
На самом деле есть несколько вещей, которые даже проще сделать в MT5. Например, сеточные стратегии могут быть запрограммированы очень просто с помощью МТ5 и отложенных ордеров (никаких TP или SL, только отложенные ордера на покупку или продажу), особенно при наложении нескольких длинных и коротких сеток на одну и ту же пару вы не открываете случайно противоположные сделки (я считаю такое поведение в МТ4 недостатком дизайна), вместо этого они просто отменяют друг друга, как и должно быть.
Некоторые вещи даже почти или полностью невозможны в МТ4, но легко возможны в МТ5, например, смещенные сетки, где длинные ордера отличаются по размеру от коротких ордеров или имеют разное расстояние между сетками.
Также в MT4 с NFA вы можете столкнуться с серьезными проблемами с FIFO-соответствующим упорядочиванием стоплоссов или тейкпрофитов: вы должны переставлять их после каждого заполнения ордера, что возможно только если они все одинакового размера, иначе это будет практически невозможно или невероятно сложно, и вы не можете просто использовать отложенные стоп- или лимит-ордера вместо них из-за ошибки, что они будут открывать хедж вместо закрытия.
В MT5 все эти проблемы исчезают.
MT4 не страдает от FIFO. Это новые правила NFA пытаются искалечить MT4.
И, черт возьми, FIFO не так уж сложно реализовать в МТ4.
FIFO - это просто сокращение от FIRST IN FIRST OUT.
Это означает, что вам нужно сортировать ваши ордера по дате их открытия, а не по размеру лота и прочему.
Таким образом, вы просто закрываете прибыльные сделки в порядке убывания даты их открытия.
Что в этом сложного?
Я твердо стою на МТ4. И как только MT4 перестанет существовать, я просто перейду на другую платформу.
например, TradeStation.