MT5 - шаг назад??? - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В вашем первоначальном примере с хеджированием ваша позиция закрывается на этапе 2. У вас нет чистой позиции на рынке. У вас 1 лот длинный и 1 лот короткий. Но в частном порядке вы рассматриваете это как две отдельные позиции. Вы можете продолжать делать это и в нехеджированной среде. Вам просто нужно по-другому структурировать ордера - и по-другому написать советника.
Вы совершенно правы. Это две позиции, НО позиции не близки.
В этом и заключается секрет хеджирования. Зачем закрывать свою первоначальную позицию, чтобы она снова открылась и заплатить третий спред????.
И, пожалуйста, дайте мне НЕОБХОДИМЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ МОЕГО ОБРАЗЦА без оплаты третьего спреда!!!
Вы совершенно правы. Это две позиции, НО позиции не закрыты.
В этом и заключается секрет хеджирования. Зачем закрывать свою первоначальную позицию, чтобы потом снова ее открывать и платить третий спред????.
Чувак, единственным примером близкого эквивалента хеджирования может быть только треугольная торговля. Но треугольная торговля - это ФЛАКТ!
В треугольной торговле есть неуловимый третий символ, который может сильно испортить тебе жизнь. Треугольная торговля не эквивалентна хеджированию!
Чувак, единственным примером близкого эквивалента хеджирования может быть только треугольная торговля. Но треугольная торговля - это ЛОЖЬ!
Чувак... Я понятия не имею, какое отношение, по-твоему, имеет к этому треугольная торговля. Твой первоначальный пример с хеджированием просто эквивалентен размещению ордера на покупку по 1.2000 и закрытию его по 1.3000, а затем последующему открытию другого ордера на покупку по 1.2000 и закрытию его по 1.5000. Не имеет значения, что ваша система думает и замышляет за кулисами. Это эквивалентные ордера в нехеджированной среде, ведущие к тому же финансовому результату, и которые могут быть размещены MT5-версией советника.
В MT5 меняется то, что ордера, которые вы имеете на рынке, больше не обязательно так интуитивно соответствуют тому, как советник внутренне думает о своей позиции. Но ваша фактическая чистая позиция на рынке остается той же самой, и вы можете использовать те же самые стратегии. Вы просто должны думать немного по-другому.
Чувак... Я понятия не имею, какое отношение, по-твоему, имеет к этому треугольная торговля. Твой первоначальный пример с хеджированием просто эквивалентен размещению ордера на покупку по 1.2000 и закрытию его по 1.3000, а затем позже открытию другого ордера на покупку по 1.3000 и закрытию его по 1.5000. Не имеет значения, что ваша система думает и замышляет за кулисами. Это эквивалентные ордера в нехеджированной среде, приводящие к тому же финансовому результату, и которые могли бы быть размещены MT5-версией советника.
Зачем вам делать ДВЕ длинные позиции, если вы можете сделать это с ОДНОЙ длинной позицией? Вам нравится платить дополнительные спреды своему брокеру? И что случилось со сделкой на откат? Если вы добавите торговлю на откат, то у вас будет ТРИ сделки в примере с НЕОБХОДИМОСТЬЮ, в отличие от ТОЛЬКО ДВУХ сделок в примере с НЕОБХОДИМОСТЬЮ.
Чувак... Я понятия не имею, какое отношение, по-твоему, имеет к этому треугольная торговля. Твой первоначальный пример с хеджированием просто эквивалентен размещению ордера на покупку по 1.2000 и закрытию его по 1.3000, а затем позже открытию другого ордера на покупку по 1.3000 и закрытию его по 1.5000. Не имеет значения, что ваша система думает и замышляет за кулисами. Это эквивалентные ордера в нехеджированной среде, приводящие к тому же финансовому результату, и которые могли бы быть размещены MT5-версией советника.
Зачем вам делать ДВЕ длинные позиции, если вы можете сделать это с ОДНОЙ длинной позицией? Вам нравится платить дополнительные спреды своему брокеру? И что случилось со сделкой на откат? Если вы добавите торговлю на откат, то у вас будет ТРИ сделки в примере с НЕОБХОДИМОСТЬЮ, в отличие от ТОЛЬКО ДВУХ сделок в примере с НЕОБХОДИМОСТЬЮ.
Зачем вам делать ДВЕ длинные позиции, если вы можете сделать это с ОДНОЙ длинной позицией? Вам нравится платить дополнительные спреды своему брокеру? А что случилось со сделкой на откат? Если вы добавите торговлю на откат, то у вас будет ТРИ сделки в примере NONHEDGING, а не ТОЛЬКО ТРИ сделки в примере HEDGING.
Вы размещаете одинаковое количество ордеров в каждой версии. Поэтому я не знаю, почему вы продолжаете спрашивать, нравится ли мне платить дополнительные спреды. Плата за спред в хеджированной и нехеджированной версиях одинакова. И своп потенциально лучше в нехеджированной версии.
ОК, почему бы вам не рассказать мне, сколько пипсов вы получили в вашем примере с НЕСРАВНЕНИЕМ по сравнению с моим примером с СРАВНЕНИЕМ в 3000 пипсов?
ОК, почему бы вам не рассказать мне, сколько пипсов вы получили в вашем примере с НЕСРАВНЕНИЕМ по сравнению с моим примером с СРАВНЕНИЕМ в 3000 пипсов?