MT5 - шаг назад??? - страница 8

Новый комментарий
 
jjc:

Опять же, нет. В вашем примере с хеджированием чистая позиция никогда не является короткой. Система начинает на 1 лот длиннее, переходит во флет, а затем снова переходит в длинную позицию. Я повторю вам ваш собственный пример еще раз:

1) Покупка по цене 1.2000. Система длинная на 1 лот.
2) Продаем по 1.3000. Система плоская (1 лот длинный и 1 лот короткий).
3) Закрываем продажу по 1.2000. Система на 1 лот длиннее.
4) Покупка на закрытии по 1.5000. Система флэт.

Таким образом, нехеджированный эквивалент состоит из двух ордеров на покупку, не пересекающихся по времени.


Система не флэт, потому что вы распознали откат и сделали ШОРТ на шаге 2. И, таким образом, получили прибыль на шаге 3.

А затем пара возвращается в нормальное состояние вплоть до 1.5000. И таким образом вы фиксируете прибыль на шаге 4.

Как вы можете быть флэтом?

 
ckingher:


Она не плоская, потому что вы распознали коррекцию и сделали SHORT на шаге 2. И, таким образом, получили прибыль на шаге 3.

А затем пара возвращается в нормальное состояние вплоть до 1.5000. И таким образом вы фиксируете прибыль на уровне 4.

Как вы можете быть плоским??????

На этапе 2 ваша чистая позиция ровная, потому что вы открыли ордер на покупку на этапе 1 и теперь открыли ордер на продажу на этапе 2. У вас длинный 1 лот и короткий 1 лот. У вас нет чистой позиции, и капитал и баланс вашего счета зафиксированы, за исключением (а) изменений в спреде и (б) дифференциала в свопе длинный/короткий.

В первой, хеджированной части вашего примера, чистая позиция остается неизменной до этапа 3. На этом этапе продажа закрывается, и вы снова становитесь длиннее на 1 лот.

Возвращаясь к вашему первоначальному сообщению, ваши примеры с хеджированием и без хеджирования совершенно разные. Они не являются альтернативными версиями друг друга.

 
jjc:
Я только что продемонстрировал вам, что нехеджированный эквивалент включает только два ордера.

Вы ничего не продемонстрировали и не проиллюстрировали??? Где ваш пример?????
 
ckingher:

Вы ничего не продемонстрировали и не проиллюстрировали? Где ваш пример?
Я проделал шаг за шагом ваш собственный пример с хеджированием, показывая вам чистую позицию на каждом этапе, и, следовательно, эквивалентные нехеджированные ордера.
 
jjc:

На этапе 2 ваша чистая позиция ровная, потому что вы открыли ордер на покупку на этапе 1 и теперь открыли ордер на продажу на этапе 2. У вас длинный 1 лот и короткий 1 лот. У вас нет чистой позиции, и ваш капитал и баланс счета зафиксированы, за исключением (а) изменений в спреде и (б) дифференциала в свопе длинный/короткий.

В первой, хеджированной части вашего примера, чистая позиция остается неизменной до этапа 3. На этом этапе продажа закрывается, и вы снова становитесь длиннее на 1 лот.


Если вы не знаете, что делаете, и не распознаете ретрейсмент, то для вас он может выглядеть плоским. Очень жаль, но вы не понимаете, что хеджирование позволяет нам

УДЕРЖИВАЙТЕ ОРИГИНАЛЬНУЮ ПОЗИЦИЮ, ТОРГУЙТЕ ВОЗВРАТОМ и УЛЬТИМАТИВНО получайте прибыль как на сделке ТЕНДЕНЦИИ, так и на сделке ВОЗВРАТА.

 

И снова, вы должны слушать и понимать:

Если вы не знаете, что делаете, и не распознаете ретрейсмент, то он может показаться вам плоским. Очень плохо, что вы не понимаете, что хеджирование позволяет нам

УДЕРЖИВАТЬ ОРИГИНАЛЬНУЮ ПОЗИЦИЮ, ТОРГОВАТЬ РЕТРЕЙСОМ и УЛЬТИМАТИВНО получать прибыль как на ТРЕНДИНГОВОЙ сделке, так и на сделке РЕТРЕЙСОМ.



ПРИМЕЧАНИЕ: Зачем вам закрывать первоначальную позицию, если вы знаете, что тренд продолжится? В NON-HEDGING вы не можете удерживать свои позиции. Таким образом, вы

придется заключить третью сделку, заплатив третий спред!!!!.

 
ckingher:


Если вы не знаете, что делаете, и не распознаете коррекцию, то она может показаться вам плоской. Очень плохо, что вы не понимаете, что хеджирование позволяет нам

Удерживайте исходную позицию, торгуйте на откате и УЛЬТИМАЛЬНО получайте прибыль как на трендовой сделке, так и на сделке на откате.

Вы путаете намерения с текущей позицией на рынке, как ее воспринимает система или брокер. На этапе 2 в вашем примере вы считаете, что ведете две разные позиции. Это нормально. Но у вас нет чистой позиции на рынке, и поэтому вы можете добиться того же эффекта на рынке в условиях отсутствия хеджирования, используя только два ордера на покупку. Вы все еще можете торговать теми же стратегиями, с той же чистой позицией на рынке и т.д. Вам просто нужно разместить другую последовательность ордеров, но приводящую к той же чистой позиции.
 

Хорошо, приведите мне пример НЕЭДГЕ, который эквивалентен удержанию позиции по тренду, торговле на откате, а затем получению прибыли как от торговли по тренду, так и от торговли на откате.

Кроме того, меня не волнуют ЧИСТЫЕ ПОЗИЦИИ.

Мне важна только прибыль при минимальных спредах!

 
ckingher:

ПРИМЕЧАНИЕ: Зачем вам закрывать свою первоначальную позицию, если вы знаете, что тренд будет продолжаться?????

В вашем первоначальном примере с хеджированием ваша позиция закрывается на этапе 2. У вас нет чистой позиции на рынке. У вас 1 лот длинный и 1 лот короткий. Но в частном порядке вы рассматриваете эту позицию как состоящую из двух отдельных позиций. Вы можете продолжать делать это и в нехеджированной среде. Вам просто нужно по-другому структурировать ордера - и по-другому написать советника.
 
ckingher:

Хорошо, приведите мне пример НЕСМЕЩЕНИЯ, который эквивалентен удержанию позиции по тренду, торговле на откате, а затем получению прибыли как от торговли по тренду, так и от торговли на откате.

Я уже привел вам эквивалентные ордера в нехеджированной среде, которые приводят к тем же финансовым результатам, что и ваш хеджированный пример.
1234567891011121314
Новый комментарий