Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кое-что о просадке -
--------------------
Просадка в сигнале - Где я могу найти открытую максимальную просадку сигнала? (хорошая тема с объяснениями).
--------------------
Форум о трейдинге, автоматических торговых системах и тестировании торговых стратегий
Является ли терминология Relative DrawDown идентичной терминологии Absolute Draw Down?
Michele Lazzarini, 2014.08.09 02:16
Абсолютный: по сравнению с начальным балансом
Максимальный: наибольшая просадка (измеряется в валюте)
Относительная: наибольшая относительная просадка (измеряется в %)
Это потому, что вы можете иметь раннюю просадку, большую в %, но не в валюте.
Максимальная может скрывать наибольшую просадку в %, произошедшую ранее.
Relative - это индекс устойчивости к просадкам, который можно использовать для сравнения различных результатов.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Для оценки эффективности я нахожу полезным следующее выражение:
Эффективность = Чистая прибыль / Валовая прибыль
Это выражение можно использовать в сочетании с относительной просадкой для оценки реальной надежности стратегии:
Надежность = Эффективность / Относительная просадка
Форум о трейдинге, автоматических торговых системах и тестировании торговых стратегий
Максимальная просадка
Сергей Голубев, 2016.09.28 08:20
Вот что я нашел:
...
В мире существует множество "просадок":
Я не уверен, какой вид просадки используется для сигналов (я думаю, что это может быть "Максимальная просадка по открытым сделкам" как максимальная возможная просадка), но вы можете прочитать следующее:
Статья: Что означают цифры в отчете экспертного тестирования
Небольшая тема: Является ли терминология Relative DrawDown идентичной терминологии Absolute Draw Down?
Форум о трейдинге, автоматических торговых системах и тестировании торговых стратегий
О просадке
Сергей Голубев, 2022.02.27 13:09
...
Как я знаю - трейдеры используют некоторые инструменты/индикаторы для МТ4 и МТ5 для отображения абсолютной просадки по открытым сделкам с акциями,
например: пост #367
А еще можно почитать вот эту статью - Что означают цифры в отчете экспертного тестирования
Форум о трейдинге, автоматических торговых системах и тестировании торговых стратегий
Спросить о просадке
Сергей Голубев, 2016.11.09 08:34
Что означают цифры в отчете о тестировании эксперта
Абсолютная просадка - это разница между начальным депозитом и наименьшим значением баланса в рамках тестирования:
AbsoluteDrawDown = InitialDeposit - MinimalBalanceМаксимальная просадка - это наибольшая разница между одним из локальных верхних экстремумов графика баланса и последующими нижними экстремумами:
MaximalDrawDown = Max of (Maximal Peak - следующий Minimal Peak)Процент максимальной просадки показывает соотношение между максимальной просадкой и значением соответствующего локального верхнего экстремума:
MaxDrawDown % = MaxDrawDown / его MaxPeak * 100%.
Кое-что новое в документации:
Модели ONNX в машинном обучении
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алгоритмическая торговля
Ренат Фатхуллин, 2023.02.26 12:55
Доступна бета-версия 3584 с поддержкой ONNX.
Нужна Windows 10 build 1809 и новее, желательно Windows 11 со всеми обновлениями.
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алгоритмическая торговля
Ренат Фатхуллин, 2023.02.26 13:06
Для штатного ONNX Runtime от Microsoft заявлена минимальная версия Windows 10 build 1809.
А в C:\Windows\System32\onnxruntime.dll лежит очень старая версия 1.10. В настоящее время желаемая версия 1.14.
Мы напишем пошаговые статьи/инструкции по использованию возможностей ONNX.
Форум о трейдинге, автоматических торговых системах и тестировании торговых стратегий
Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алгоритмическая торговля
Ренат Фатхуллин, 2023.02.26 18:04
Они будут доступны на рынке, в тестере тоже, включая Cloud Network.
ONNX Runtume будет переписан и переработан, чтобы не зависеть от устаревших системных библиотек.
Файлы ONNX легко включаются в проекты, шифруются и сжимаются внутри файлов EX5. Чистые роботы получаются из одного файла.
Схема работы:
-------------------------------
В MetaEditor -
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алгоритмическая торговля
Ренат Фатхуллин, 2023.02.26 22:22
Для примера можно посмотреть публичный проект ONNX.Price.Prediction в разделе общих проектов MetaEditor.Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алгоритмическая торговля
Ренат Фатхуллин, 2023.02.27 12:00
Теперь доступно:
Inside, простейшее обучение модели на Python с генерацией model.onnx, инверсия на Python и вывод на MQL5.
...
Еще немного о ONNX ( Модели ONNX в машинном обучении ) -
Часть #1. Как тестировать модели ONNX:
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алгоритмическая торговля
Ренат Фатхуллин, 2023.02.28 21:32
Выпущена бета-версия 3589, на которой можно протестировать модели ONNX.
Шаг за шагом:
Затем перейдите к шагу 2
Проект будет загружен из MQL5 Storage (Subversion).
.
В этом случае скачайте архив ONNX Runtime 1.14, подписанный Microsoft, распакуйте его в корневой каталог терминала рядом с файлом terminal64.exe и перезапустите терминал:
К проекту сразу прикреплен простейший model.onnx, обученный ради примера, чтобы вы могли увидеть демо.
Чтобы обучить модель самостоятельно, нужно использовать скрипты Python, включенные в проект:
python.exe -m pip install --upgrade pip pip install --upgrade tensorflow pip install --upgrade pandas pip install --upgrade scikit-learn pip install --upgrade matplotlib pip install --upgrade tqdm pip install --upgrade metatrader5 pip install --upgrade onnx== 1.12 pip install --upgrade tf2onnx
Пакет onnx с версией 1.12, указанной так, чтобы не конфликтовать с требованиями tensorflow.При необходимости укажите путь самостоятельно, если редактор не может определить его самостоятельно.
Убедитесь, что в настройках терминала включена интеграция с Python. Если она была отключена, то включите и перезапустите терминал:
Скрипт, использующий пакет MetaTrader5, свяжется с терминалом (если он выключен, то запустится автоматически) и начнет обучение на EURUSD, H1:
По завершении в редакторе журнала появится:
. Новая модель model.onnx будет сохранена/обновлена в проекте. Ее уже можно использовать.
Это специально созданный пример для демонстрации обучения и работы модели.
Вы можете конвертировать свои собственные модели TensorFlow в формат ONNX с помощью пакетов onnx и tf2onnx python:
ps: используйте последнюю версию проекта, так как прототипы функций в старой версии изменились.
Дальше будет больше ( модели ONNX в машинном обучении ) -
Часть #2. Более подробно о том, как установить и конвертировать:
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алгоритмическая торговля
Ренат Фатхуллин, 2023.03.01 16:33
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/ai/windows-ml/onnxmltools
ONNXMLTools позволяет конвертировать модели из различных наборов инструментов машинного обучения в формат ONNX.
Инструкции по установке и использованию доступны в GitHub-репозитории ONNXMLTools.
Поддержка
В настоящее время поддерживаются следующие наборы инструментов:
Pytorch также имеет встроенный экспортер ONNX. Более подробную информацию можно найти здесь.
Часть #3. Скрипты Python можно запускать прямо в терминале:
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алгоритмическая торговля
Ренат Фатхуллин, 2023.03.01 21:54
Python-скрипты уже давно можно запускать прямо в терминале (не в тестере):
Информация для расширения кругозора для всех:
Часть #4. больше не требует сторонних библиотек ONNX Runtime :
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алгоритмическая торговля
Ренат Фатхуллин, 2023.03.03 13:54
Терминал больше не требует сторонних библиотек ONNX Runtime.
Теперь модели onnx можно запускать на любой платформе, где запущен терминал и тестер. Будет доступно в следующей бета-версии.
Тестовая версия MQL5 Copilot в бета-версии 3647 -
https://www.mql5.com/ru/forum/444170
--------------
MetaEditor, Open AI и ChatGPT
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алгоритмическая торговля
Ренат Фатхуллин, 2023.03.24 01:43
Предварительная версия просмотра моделей ONNX открыта прямо в редакторе:
проекте Open Neural Network Exchange (ONNX), который представляет собой открытый формат для представления моделей традиционного и глубокого обучения. В ней также описывается ONNX Runtime, высокопроизводительный движок для запуска этих моделей.
ONNX Runtime полностью соответствует операторам, определенным в спецификации ONNX, и работает как на CPU, так и на GPU на многих платформах, включая Linux, Windows и Mac.
Представлено пошаговое руководство по конвертации, загрузке и запуску модели с помощью ONNX Runtime в Azure ML и продемонстрированы потенциальные преимущества, включая повышение производительности и эффективности прогнозирования для различных моделей.
Также предлагается попробовать ONNX и внести свой вклад в растущее сообщество ONNX.