Предсказание рынка на основе макроэкономических показателей - страница 60

 
Uladzimir Izerski:

Наука начинается и заканчивается на существующих фактах. 

Нет.

Факты есть - наука бессильна перед некоторыми известными фактами даже на истории. 

Наука зародилась и постепенно развивалась давно, но она не достигла пика своего развития. Много темных пятен в текущем моменте, а в не открытых знаниях вообще бездна.

Человеческое поведение более-менее предсказуемо и на этом можно строить предположения о дальнейшем его поведении.  Это касается рынков в том числе.

Надо учитывать еще многие факторы которые влияют на рынки. Это доступность влияния любому жителю земли с помощью интернет на сознание больших масс населения земли. Но тут физические законы не будут играть ни как, а только личность или положение в обществе.

У  Vladimir есть рациональное зерно, но его можно использовать как зернышко в клюве курицы, которая собирается нести золотые яйца. Не в обиду, Vladimir, пойми правильно..

Обижаться не на что. Вот понять хочу чего не дастаёт моей системе. Фундаментом предсказать кроме рецессий ничего нельзя. Например, Black Monday 1987 года был вызван накоплением коротких позиций и автоматической торговлей. Рецессии не было, но рынок упал на 34%. Как такое предскажешь? Тех анализом? Опять же повторюсь, у кого есть торговая система торгующая по S&P500, тех анализом или фундаментом, покажите результаты для сравнения.

 
Vladimir:

Обижаться не на что. Вот понять хочу чего не дастаёт моей системе. Фундаментом предсказать кроме рецессий ничего нельзя. Например, Black Monday 1987 года был вызван накоплением коротких позиций и автоматической торговлей. Рецессии не было, но рынок упал на 34%. Как такое предскажешь? Тех анализом? Опять же повторюсь, у кого есть торговая система торгующая по S&P500, тех анализом или фундаментом, покажите результаты для сравнения.

С помощью ТА или ФА Вы можете предположить возможность рецессии, но подтвердить факт события можно только по определённым факторам подтверждающим оное. Уже на истории. 

П.с. 

Извините за банальность.

Ведь, понятно с детских лет, что вероятность всегда близка 1 к 2 но всегда чуть-чуть хуже ожиданий. Даже в жизненной ситуации есть спред.

 
Uladzimir Izerski:

...

Ведь, понятно с детских лет, что вероятность всегда близка 1 к 2 но всегда чуть-чуть хуже ожиданий.

Не понял, вероятность чего? И что такое 1 к 2?

 
Vladimir:

Не понял, вероятность чего? И что такое 1 к 2?

50%  Всегда  середина прогноза. 1 к 2 = половина или фифти-фифти. 

 

Не знаю как кто прогнозирует рынок?

У меня есть определенные факторы которые можно оцифровать и в дальнейшем их использовать в любых программах.

Тогда 50% никогда не будут оными

 
Uladzimir Izerski:

50%  Всегда  середина прогноза. 1 к 2 = половина или фифти-фифти. 

Если имеете ввиду что вероятность предсказания рецессий близка к 0.5, то не так. Спросив в любой день какая вероятность что в будущем будет рецессия, ответ всегда 1. Спросив 1 год назад какая вероятность что рецессия будет завтра, ответ был бы 0 так как рецессия определяется упадком GDP, о котором судить нельзя до тех пор пока государство не объявит квартальный GDP. 

Насчёт предсказания рынка, соглашусь что в подавляющем большинстве случаев вероятность идти верх или вниз 0.5, кроме случаев когда мы имеем информацию что рецессия на носу и спрашиваем какая вероятность выше: рынок пойдёт верх на 30% или вниз на 30% в течении следующих 12 месяцев?

 
Vladimir:

Если имеете ввиду что вероятность предсказания рецессий близка к 0.5, то не так. Спросив в любой день какая вероятность что в будущем будет рецессия, ответ всегда 1. Спросив 1 год назад какая вероятность что рецессия будет завтра, ответ был бы 0 так как рецессия определяется упадком GDP, о котором судить нельзя до тех пор пока государство не объявит квартальный GDP. 

Насчёт предсказания рынка, соглашусь что в подавляющем большинстве случаев вероятность идти верх или вниз 0.5, кроме случаев когда мы имеем информацию что рецессия на носу и спрашиваем какая вероятность выше: рынок пойдёт верх на 30% или вниз на 30% в течении следующих 12 месяцев?

Квартальный GDP является запаздывающим фактором не только для анализа прошедшего времени, но и для перспективного.

Ковид19 мог внести существенные изменения в расклад.

 

Может, есть смысл найти отрасли, которые в первую очередь страдают от ухудшающейся экономики и их данные из отчетности использовать, как опережающие общую макро статистику?

Делали такие исследования на предмет корреляции положения в отраслях и грядущих рецессий?

 
Aleksey Vyazmikin:

Может, есть смысл найти отрасли, которые в первую очередь страдают от ухудшающейся экономики и их данные из отчетности использовать, как опережающие общую макро статистику?

Делали такие исследования на предмет корреляции положения в отраслях и грядущих рецессий?

Это можно делать всегда и нужно.

Только найдите правильное сравнение с чем то.

 
Uladzimir Izerski:

Это можно делать всегда и нужно.

Только найдите правильное сравнение с чем то.

Показатели зависят от отрасли, к примеру для услуг - рентабельность, а для производства я бы посмотрел на изменение остатков на складе готовой продукции и объем незавершенного производства, на обновление фондов.