Скальпинг в классическом арбитраже - страница 51
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот Квик в Открывашке так и делал.
Квик уже давно разрешил модификацию, а финам всё еще на ручнике, тормозит.
Финам тоже запрещал модификацию когда-то. Но они исправляют свои косяки. Потихоньку, конечно.
По поводу модификации в асинхроне: как сделаю - дам знать.
Сделаю кого, финам? ))
Что Финам. Вон JTT мне сказали что в сутки я не могу больше 10000 транзакций провести. Вот. Ну надо посмотреть как там у них за бугром фьючерсы работают.
Что такое JTT, это дочка финама на кипре, Just2trade?
Что такое JTT, это дочка финама на кипре, Just2trade?
Да. Это она. Но там и торговать то нечем особо. На ММВБ больше всего. Но неликвида тоже очень много. О чем говорить если сегодня на сишке всего 800 сделок было на июньском фьюче.
По поводу наложения транзакций.
Вставил фильтр в OnTradeTransaction на модификацию и там ее откидываю. Все стабилизировалось.
Я реализовал такой алгоритм. Мучился два месяца. Но работает. Сначала хотел сделать синтетическую облигацию из базового актива и фьючерса, но потом решил а почему бы не поспекулировать.
чуть ниже поста, на который отвечаю, у тебя там не верное описание
торговля календарными спредами, а не арбитраж
а реально привлекательные стратегии в кратце описаны на самой же МОЕХ
Стратегии использования фьючерсов и опционов доллар США — Московская Биржа | Рынки (moex.com)
чуть ниже поста, на который отвечаю, у тебя там не верное описание
торговля календарными спредами, а не арбитраж
а реально привлекательные стратегии в кратце описаны на самой же МОЕХ
Стратегии использования фьючерсов и опционов доллар США — Московская Биржа | Рынки (moex.com)
Да. Часть стратегии календарного спреда. Ну и скоро буду писать хеджирование базовых активов. Но это уже не арбитраж. ) Хотя я же спекулирую на расстояниях. Значит тоже арбитраж.
Итак: по поводу модификации. Как сделал я.
- Все приказы только асинхронные (отправка, модификация, удаление) иначе получаем лютые тормоза или даже зависания;
- После отправки приказа - взводится соответствующий флаг отслеживания;
- Исполнение приказов отслеживается в OnTradeTransaction();
- В OnTradeTransaction() ждем код ответа 10009 (исполнен) или 10006 (отклонен);
- Важно! Когда получаем ответ 10009 не смотрим на цену result.price - она, почему-то, не итоговая цена модификации, а цена, с которой модифицируем;
- После получения кодов 10009 или 10006 снимаем флаг отслеживания;
Также нужно учитывать, что до код 10009 и 10006 вообще можно не получить, т.к. ордер может быть исполнен во время модификации/удаления. Поэтому после исполнения сделки модифицируемого/удаляемого ордера флаги отслеживания модификации/удаления также надо сбрасывать.
Однажды получил ответ TRADE_RETCODE_TIMEOUT (10012) при выставлении ордера, но реально ордер выставился. Теперь и это учитываю.
Сегодня получил 10029 TRADE_RETCODE_FROZEN. Много раз. Это что за?