Скальпинг в классическом арбитраже - страница 33

Новый комментарий
 
Вы сейчас торгуете арбитраж?
 
prostotrader #:

Да просто огромные задержки


Открытие


 
prostotrader #:
Вы сейчас торгуете арбитраж?

Да. Но сейчас перевел всё в Открытие (пока на срочную секцию).

В Финаме оставил небольшую часть - торгую скальпинг из данной темы и ещё пару стратегий просто для статистики - задержки 250 мс (пинг 2 мс) для арбитража не очень подходят :) Ну и котировки там подглядываю каких в Открытии нет

 
Dmi3 #:

Открытие


Подскажите - стабильно как на скрине с исполнением - или плавает?

У Вас статистика по фондовому есть хорошая, я видел :) 

 
Andrey Miguzov #:

Подскажите - стабильно как на скрине с исполнением - или плавает?

У Вас статистика по фондовому есть хорошая, я видел :)

Стабильно. Медленнее, чем срочный рынок, но не критично. На фондовом у Открытия есть другие проблемы, связанные с МТ5, но вы, возможно, их и не заметите.

 
prostotrader #:

Вы опять все путаете

Это не маржинальная торговля.

Маржинальная торговля, это торговля на заемные средства брокера, когда свои средства закончились.

Dlong, DShort - это ставки риска (дисконт) при работе со своими средствами

Полез опять читать про  Dlong, DShort и скидки на ЕБС в Открытии. Вот по порядку всё, что понял -

1)   Dlong и DShort и что это такое:

Начальная ставка риска — это минимальный процент от общей стоимости открываемой позиции, который необходимо обеспечить за счет собственных средств:

  • D long  — показывает максимально возможный размер непокрытой позиции по инструменту при открытии длинной позиции Лонг.
  • D short  — показывает максимально возможный размер непокрытой позиции по инструменту при открытии короткой позиции Шорт.

Начальная маржа = P1 * D1 + P2 * D2 + ... + Pn * Dn, где

  • Pi — рублевая оценка по модулю позиции в i-м активе;
  • Di — Начальная ставка риска Dlong или Dshort в зависимости от направления позиции (Лонг или Шорт).
источник

Т.е. нужны эти коэффициенты для расчета маржи. К скидке они отношения на имеют. На сайте Финама эти же коэффициенты.



2) По поводу скидок на ГО в Открытии на ЕБС. Информации в открытом доступе мало, пощупать возможности нет, всё что нашёл - ниже:

Хеджирование лёгкое и понятное ― защищает позицию клиента в акциях и валюте от неблагоприятного движения цены. Риск-менеджмент ― единый для всех торговых площадок. В случае открытой инвестиционной позиции в ликвидных ценных бумагах инвестор может продать фьючерсные контракты на эти бумаги, чтобы захеджировать (застраховать) позицию при неблагоприятном движении цены. Риск считается пропорционально количеству базового актива. При встречных позициях гарантийное обеспечение по фьючерсу составляет всего 10% от требуемого биржей. При использовании обычного брокерского счёта, чтобы торговать фьючерсными контрактами, трейдеру нужно иметь на счёте гарантийное денежное обеспечение. При этом хеджирование рисков достаточно дорогое, а правила риск-менеджмента для разных рынков отличаются.

источник

 Нигде не нашёл упоминания о скидке в увязке с  Dlong, DShort. Вообще - данная скидка - это фишка ЕБС в Открывашке, такого у Финама к сожалению нет...

Но и в Открывашке данный тип счета для МТ5 не доступен к сожалению...

Не исключаю, что (возможно!) в Открытии на ЕБС увязали размер скидки с коэффициентами Dlong и DShort - но такая ситуация только у них. У других брокеров эти коэффициенты нужны для расчета маржи.

 
Andrey Miguzov #:

Видимо я не так объясняю.

Ставку риска начальной маржи устанавливает НКЦ, но каждый брокер в праве ее изменить в большую сторону.

Чтобы узнать сколько денег вам потребуется для открытия позиции по инструменту вам необходимо знать  Ставку риска начальной маржи.

Следовательно суммарные средства для открытия пары выглядят так:

SpotPrice:= ExpData.SpotData.SellPrice * ExpData.FutData.Lot * ExpData.RiskData.SpotDLong;
FutPrice:= ExpData.FutData.BuyPrice * ExpData.RiskData.FutDShort;
PrRes:= SpotPrice + FutPrice;
if(PrRes < ExpData.SpotData.SellPrice * ExpData.FutDAta.Lot) then
 PrRes:= ExpData.SpotData.SellPrice * ExpData.FutDAta.Lot;

Вот эту сумму (PrRes) + комиссии должны вычесть из ваших свободных средств.

Во всяком случае в Отрывашке это так.

И у всех должно быть так, но поскольку Финам "родился" из ФОРЕКСа, то у них могут быть свои законы.

Если у Финама не так, то переходить в Финам мне нет смысла.

Можно было, конечно, восстановить свой 15 летней давности счет, но писать программу для Высокоскоростного Transaq коннектора совсем не просто,

а тратить время напрасно не хочется.

Поэтому я и спрашиваю сколько денег морозит Финам на открытие пары.

Если Вам не сложно, то проверьте, потом сочтемся.

Ставки риска, например для VTBR-3.23 и VTBR можно взять отсюда

https://www.finam.ru/documents/commissionrates/marginal/kpur

 
prostotrader #:

Если Вам не сложно, то проверьте, потом сочтемся.

Ок! По классике загружу депозит и на примере с числами тогда посмотрим. Постараюсь завтра.
 
Andrey Miguzov #:
Ок! По классике загружу депозит и на примере с числами тогда посмотрим. Постараюсь завтра.

До понедельника выходные :)

С праздником

 
prostotrader #:

До понедельника выходные :)

С праздником

Спасибо! Взаимно!

Биржа 24-го работает - у них режим работы с гос. праздничными днями не совпадает.

https://www.moex.com/n54134?utm_source=www.moex.com&amp;utm_term=календарь

Я думаю, будь их воля, они и 23-го бы работали :) И 8-го...

Московская Биржа - Расписание торгов на Московской бирже в феврале 2023 года
Московская Биржа - Расписание торгов на Московской бирже в феврале 2023 года
  • www.moex.com
Влияем на развитие, создаем будущее. Миссия Группы — способствовать экономическому росту и реструктуризации российской экономики путем расширения возможностей по привлечению капитала для компаний и создания удобной, надежной и прозрачной инвестиционной среды для российских и иностранных инвесторов.
1...262728293031323334353637383940...61
Новый комментарий