Котировки Срочного рынка в МТ5 - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Что же придумать?
Если обнаружите хоть одно отличие БКС-CopyTicks и Открытие-CopyTicks на истории - это веский повод обратиться к MQ.
TSLab?
На их форуме попросите историю bid/ask/last за любой не древний день.
Что же придумать?
На лицо баг со сделками, по цене вне стаканных цен.
Биржа и Открывашка ордерлог не дает.
Получается, что нужно найти брокера с котировками по шлюзу (не КВИК)
Вот, блин, проблема...
Никакой особой проблемы нет. И, видимо, нет никакого бага.
Всё дело в технологии сведения заявок на бирже и распространения этой информации всем заинтересованным сторонам.
На срочном рынке MOEX пиковое число транзакций в секунду может достигать величины 25 000 тр./с (а в нагрузочных тестах до 150 000 тр./с). Передавать всем потребителям 25000 стаканов в секунду невозможно. Поэтому каждый брокер из полного орделога делает снэпшоты (снимки) стакана с разумной частотой, например 100 мс, отдает их в QUIK или в MT5. У каждого брокера свои нарезки стакана, что вы, собственно, и обнаружили. Что касается "сделок вне стакана", то понятно, что далеко не всякое состояние стакана визуализируется в терминале.
Никакой особой проблемы нет. И, видимо, нет никакого бага.
Всё дело в технологии сведения заявок на бирже и распространения этой информации всем заинтересованным сторонам.
На срочном рынке MOEX пиковое число транзакций в секунду может достигать величины 25 000 тр./с (а в нагрузочных тестах до 150 000 тр./с). Передавать всем потребителям 25000 стаканов в секунду невозможно. Поэтому каждый брокер из полного орделога делает снэпшоты (снимки) стакана с разумной частотой, например 100 мс, отдает их в QUIK или в MT5. У каждого брокера свои нарезки стакана, что вы, собственно, и обнаружили. Что касается "сделок вне стакана", то понятно, что далеко не всякое состояние стакана визуализируется в терминале.
Полечите кого-нибудь другого!
Начали за здравие, закончили за упокой.
Действительно Биржа транслирует снэпшоты, но Брокер ничего не должен с ними делать, а просто передать пользователю!
Если обнаружите хоть одно отличие БКС-CopyTicks и Открытие-CopyTicks на истории - это веский повод обратиться к MQ.
На их форуме попросите историю bid/ask/last за любой не древний день.
Все как я и думал МТ5 пропускает котировки (ASK/BID)
Сделки отображает правильно.
Слева Открывашка, справа БКС
В ZIP файле код, результаты кода и результирующий файл
Все как я и думал МТ 5 пропускает котировки (ASK/BID)
Слева Открывашка, справа БКС
В ZIP файле код, результаты кода и результирующий файл
Мне было безумно трудно смотреть на скрины, но увидел проблему.
Приложите текстовые файлы экспорта тиков через CTRL+U.
Мне было безумно трудно смотреть на скрины, но увидел проблему.
Приложите текстовые файлы экспорта тиков через CTRL+U.
Ок
Ок
Вот так.
Вот так.
Сделал
Сдесь вообще очень красиво
Или флаги перепутаны, либо котировки обоих брокеров пропущены (время одно и тоже)
Видимо промсервер шлюза ФОРТС у Открывашки и БКС один на двоих, вот и делят котировки между собой :)
флаги перепутаны
bid/ask-флаги генерирует сам MT5, сравнивая текущий и предыдущий тики.