Корреляция,Аллокация в портфеле. Методы расчетов - страница 6

 
Renat Akhtyamov:
Не понятно чо ты там насчитал, но по ходу не верно
Об этом и был пост
И твой ответ запах розовыми очками
Ведь 100% коррелирующие пары у тебя оказались за бортом
Пары, надеюсь, предваритеоьно синхронизированы по времени?

Рена, мне нужны максимально раскоррелированные пары, а не коррелированные. Зеркальная корреляция- тоже самое, не нужно. 

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Рена, мне нужны максимально раскоррелированные пары, а не коррелированные. Зеркальная корреляция- тоже самое, не нужно. 

По хорошему это будет при минимальном взаимодействии стран не мажоров друг с другом и различностью экономик.

 
Maxim Kuznetsov:

так и сколько проречила наука ? чем конкретно результат не устроил.

Если это был вопрос ко мне, то я его не понял)

 
Valeriy Yastremskiy:

По хорошему это будет при минимальном взаимодействии стран не мажоров друг с другом и различностью экономик.

Ну не только форекс интересен. а в общем
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Ну не только форекс интересен. а в общем

В общем оценка и наличие это разные вещи (выше было уже).) 2 фирмы в разных странах могут одинаково развиваться и акции будут скоррелированы, а на самом деле воздействие их друг на друга, или зависимость от одинаковых факторов будет нулевая. В общем к оценке корреляции всегда нужен анализ реальной ситуации на мой не профессиональный взгляд)

 
Valeriy Yastremskiy:

В общем оценка и наличие это разные вещи (выше было уже).) 2 фирмы в разных странах могут одинаково развиваться и акции будут скоррелированы, а на самом деле воздействие их друг на друга, или зависимость от одинаковых факторов будет нулевая. В общем к оценке корреляции всегда нужен анализ реальной ситуации на мой не профессиональный взгляд)

Все верно, но мы исключим фундаментал и возьмем только цену
 
В результатах будут истинно-отрицательные результаты. Не могу понять логику. Так же  можно получить ложно-положительный результат. Когда в ТА корреляции не будет, а на самом деле она есть. Только если просчитывать большую выборку инструментов и группировать их. Но пока только три инструмента. Анализ возможен.
 
Valeriy Yastremskiy:
В результатах будут истинно-отрицательные результаты. Не могу понять логику. Так же  можно получить ложно-положительный результат. Когда в ТА корреляции не будет, а на самом деле она есть. Только если просчитывать большую выборку инструментов и группировать их. Но пока только три инструмента. Анализ возможен.

Ну мы же ищем чтобы на разной корреляции были одинаковые сигналы в один момент.Из-за того,что разная корреляция можно брать больше активов для деверсификации/увеличения профита. 

 
Aleksey Nikolayev:

Типичный пример того, что человеческая интуиция плохо работает в задачах теорвера. Вероятность наличия совпадений очень большая (парадокс дней рождения)

Да дело не в том что большая, а в том что для каждого отдельно взятого алгоритма это будут только свойственные ему числа. А это значит, что применение какой либо формулы на ряд случ.чисел может только затуманить череп, не более.

И вообще, трудно представить какой либо случайный ряд.

Простыми словами - есть алгоритм ГСЧ, есть закономерная последовательность операций по генерации случайных чисел, которые уже по сути получатся не случайными и обязательно получится закономерное распределение генерации.

Например генерим числа от 1 до 10. Для алгоритма ГСЧ №1 чаще будут выпадать 5-рки, а для алгоритма №2 10-ки. Причем повторяемость такого распределения будет 100%-ной.

И прежде чем вываливать высокие материи про теорвер предлагаю проверить на практике, выполнив по миллиону генераций на каждом алгоритме и убедиться в сказанном.

---

Точно также на рынке.

Есть взаимосвязь одной пары с другой, причем такая, что она не рушится никогда!

Я не раз уже рассказывал об этом и публиковал скрины, которые не удалены.

---

попытка обнаружить эту закономерность через коэффициент корреляции и тем более попытаться её автокоррелировать закончится провалом, 100%.

ведь коэффициент плавающий, то близко к 1 то к -1

отдельно взятые пары свободны в своем движении, но они связаны ;)

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Рена, мне нужны максимально раскоррелированные пары, а не коррелированные. Зеркальная корреляция- тоже самое, не нужно. 

Пытаюсь представить два отрезка под это условие. Перпендикулярно расположенные что-ли дадут корреляцию равную 0,0? 

Если так, то примерно так движутся например кросс и мажор, но не всегда.

Физически процесс выглядит так (неоднократно писал уже об этом)

- если мажоры в тренде, кросс во флете

- если кросс в тренде, мажоры во флете.

Соответственно в этих случаях корреляция будет приближаться к нулю.