Корреляция,Аллокация в портфеле. Методы расчетов - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
на любом
на любом
т.е. на годе или месяце скользяще нет? что то не то. На больших это может не быть, а на коротких, маловероятно что бы не было периода с ощутимой корреляцией.
т.е. на годе или месяце скользяще нет? что то не то. На больших это может не быть, а на коротких, маловероятно что бы не было периода с ощутимой корреляцией.
Чингиз, еще вариант
Забудьте про выборку
это как? А данные откуда и как?
это как? А данные откуда и как?
Сначало оцениваем на выборке плюс-минус бесконечность( вся доступная история)
Я и спрашиваю, что нет периода с корреляцией на всей истории? То что на Всей истории минимальная корреляция это нормально. А то что нет периодов взаимозависимых как то не очень нормально) Как минимум кризисы должны были дать одинаковое поведение.
Я и спрашиваю, что нет периода с корреляцией на всей истории? То что на Всей истории минимальная корреляция это нормально. А то что нет периодов взаимозависимых как то не очень нормально) Как минимум кризисы должны были дать одинаковое поведение.
Импульсы синхронизируют активы , но мы и не ищем идеальной 0 корреляции
сколько народу полегло на этих формулах....